Сравнение DRS с FIP
DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock) and FIP (FTAI Infrastructure Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DRS in Aerospace & Defense, FIP in Conglomerates. Over the past 3 years, DRS returned 40.13%/yr vs 14.49%/yr for FIP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRS и FIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRS показывает доходность 31.62%, что значительно выше, чем у FIP с доходностью 2.99%.
DRS
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 31.62%
- 6 месяцев
- 29.98%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 40.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIP
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- -22.82%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRS и FIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 31.62% | 6.56% | 61.23% | 56.81% | 10.65% |
FIP FTAI Infrastructure Inc. | 2.99% | -34.92% | 89.46% | 36.92% | 4.24% |
Correlation
The correlation between DRS and FIP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2022 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
DRS:
$1.44
FIP:
-$3.39
DRS:
2.44
FIP:
0.91
DRS:
$3.70B
FIP:
$594.72M
DRS:
$894.00M
FIP:
$54.17M
DRS:
$433.00M
FIP:
-$86.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRS vs. FIP — Ранг доходности на риск
DRS
FIP
Сравнение DRS c FIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и FTAI Infrastructure Inc. (FIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRS | FIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.00 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.52 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | -0.83 | +1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRS и FIP
Максимальная просадка DRS за все время составила -32.48%, что меньше максимальной просадки FIP в -67.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRS и FIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRS | FIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.48% | -67.98% | +35.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.48% | -43.97% | +11.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.48% | -67.98% | +35.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.06% | -52.49% | +42.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -25.09% | +17.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.09% | 27.67% | -11.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRS и FIP
Текущая волатильность для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) составляет 13.99%, в то время как у FTAI Infrastructure Inc. (FIP) волатильность равна 19.14%. Это указывает на то, что DRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRS | FIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.99% | 19.14% | -5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.19% | 46.90% | -14.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.42% | 70.40% | -29.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.73% | 60.76% | -22.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.73% | 60.76% | -22.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRS и FIP
Дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности FIP в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 0.81% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIP FTAI Infrastructure Inc. | 2.56% | 2.60% | 1.65% | 3.08% | 1.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRS и FIP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo DRS Inc. Common Stock и FTAI Infrastructure Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DRS и FIP
DRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 212.00M при выручке в 846.00M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
FIP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTAI Infrastructure Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 188.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 77.00M при выручке в 846.00M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
FIP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTAI Infrastructure Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 188.36M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 62.00M при выручке в 846.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
FIP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTAI Infrastructure Inc. сообщила о чистой прибыли в -154.53M при выручке в 188.36M, что соответствует чистой рентабельности -82.0%.
Часто задаваемые вопросы
DRS and FIP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIP has higher volatility (19.14%) compared to DRS (13.99%). In terms of maximum drawdown, DRS dropped -32.48% vs FIP's -67.98%.
DRS currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRS и FIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор