Сравнение DRS с FIP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DRS с FIP

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и FTAI Infrastructure Inc. (FIP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRS или FIP.

Корреляция

Корреляция между DRS и FIP составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности DRS и FIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и FTAI Infrastructure Inc. (FIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DRS

FIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRS:

1.21

FIP:

-0.77

Коэф-т Сортино

DRS:

1.70

FIP:

-0.99

Коэф-т Омега

DRS:

1.24

FIP:

0.88

Коэф-т Кальмара

DRS:

2.09

FIP:

-0.65

Коэф-т Мартина

DRS:

6.18

FIP:

-1.76

Индекс Язвы

DRS:

7.75%

FIP:

23.57%

Дневная вол-ть

DRS:

39.55%

FIP:

53.45%

Макс. просадка

DRS:

-22.90%

FIP:

-63.35%

Текущая просадка

DRS:

-19.20%

FIP:

-63.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DRS:

$7.99B

FIP:

$425.00M

EPS

DRS:

$0.80

FIP:

-$2.72

Общая выручка (12 мес.)

DRS:

$2.55B

FIP:

$248.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

DRS:

$577.00M

FIP:

$162.27M

EBITDA (12 мес.)

DRS:

$312.00M

FIP:

-$58.19M

Доходность по периодам

С начала года, DRS показывает доходность -6.42%, что значительно выше, чем у FIP с доходностью -48.30%.

DRS

С начала года

-6.42%

1 месяц

-1.70%

6 месяцев

-0.37%

1 год

46.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FIP

С начала года

-48.30%

1 месяц

-26.70%

6 месяцев

-61.54%

1 год

-40.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRS и FIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DRS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FIP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRS c FIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и FTAI Infrastructure Inc. (FIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DRS: 1.21

FIP: -0.77

Коэффициент Сортино

DRS: 1.70

FIP: -0.99

Коэффициент Омега

DRS: 1.24

FIP: 0.88

Коэффициент Кальмара

DRS: 2.09

FIP: -0.65

Коэффициент Мартина

DRS: 6.18

FIP: -1.76

Показатель коэффициента Шарпа DRS на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа FIP равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRS и FIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DRS

FIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRS и FIP

Дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности FIP в 3.22%

	TTM	2024	2023	2022
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%
FIP FTAI Infrastructure Inc.	3.22%	1.65%	3.08%	1.02%

Просадки

Сравнение просадок DRS и FIP

Максимальная просадка DRS за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки FIP в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRS и FIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DRS

FIP

Волатильность

Сравнение волатильности DRS и FIP

Текущая волатильность для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) составляет 14.31%, в то время как у FTAI Infrastructure Inc. (FIP) волатильность равна 19.75%. Это указывает на то, что DRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DRS

FIP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DRS и FIP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo DRS Inc. Common Stock и FTAI Infrastructure Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DRS с FIP

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DRS и FIP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRS и FIP

DRS

FIP

Сравнение DRS c FIP - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRS и FIP

Просадки

Сравнение просадок DRS и FIP

Волатильность

Сравнение волатильности DRS и FIP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DRS и FIP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество