Сравнение DRS с FIP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DRS с FIP

Последнее обновление 14 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и FTAI Infrastructure Inc. (FIP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRS или FIP.

Корреляция

Корреляция между DRS и FIP составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DRS и FIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и FTAI Infrastructure Inc. (FIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DRS

FIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRS:

1.64

FIP:

0.85

Коэф-т Сортино

DRS:

2.26

FIP:

1.44

Коэф-т Омега

DRS:

1.30

FIP:

1.18

Коэф-т Кальмара

DRS:

4.30

FIP:

1.19

Коэф-т Мартина

DRS:

9.84

FIP:

2.98

Индекс Язвы

DRS:

6.14%

FIP:

14.82%

Дневная вол-ть

DRS:

36.88%

FIP:

51.27%

Макс. просадка

DRS:

-14.64%

FIP:

-37.21%

Текущая просадка

DRS:

-14.06%

FIP:

-37.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DRS:

$9.11B

FIP:

$759.82M

EPS

DRS:

$0.74

FIP:

-$1.98

Общая выручка (12 мес.)

DRS:

$2.25B

FIP:

$250.73M

Валовая прибыль (12 мес.)

DRS:

$490.00M

FIP:

$75.95M

EBITDA (12 мес.)

DRS:

$238.00M

FIP:

$12.80M

Доходность по периодам

С начала года, DRS показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у FIP с доходностью -11.43%.

DRS

С начала года

-0.46%

1 месяц

-6.78%

6 месяцев

15.68%

1 год

53.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FIP

С начала года

-11.43%

1 месяц

-19.73%

6 месяцев

-31.37%

1 год

51.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRS и FIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DRS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FIP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRS c FIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и FTAI Infrastructure Inc. (FIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRS

FIP

Показатель коэффициента Шарпа DRS на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа FIP равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRS и FIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DRS

FIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRS и FIP

DRS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.

	TTM	2024	2023	2022
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FIP FTAI Infrastructure Inc.	1.87%	1.65%	3.08%	1.02%

Просадки

Сравнение просадок DRS и FIP

Максимальная просадка DRS за все время составила -14.64%, что меньше максимальной просадки FIP в -37.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRS и FIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DRS

FIP

Волатильность

Сравнение волатильности DRS и FIP

Текущая волатильность для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) составляет 11.18%, в то время как у FTAI Infrastructure Inc. (FIP) волатильность равна 18.17%. Это указывает на то, что DRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DRS

FIP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DRS и FIP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo DRS Inc. Common Stock и FTAI Infrastructure Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DRS с FIP

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DRS и FIP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRS и FIP

DRS

FIP

Сравнение DRS c FIP - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRS и FIP

Просадки

Сравнение просадок DRS и FIP

Волатильность

Сравнение волатильности DRS и FIP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DRS и FIP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество