PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DRS с FIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DRS с FIP

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и FTAI Infrastructure Inc. (FIP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRS или FIP.

Корреляция

Корреляция между DRS и FIP составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DRS и FIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и FTAI Infrastructure Inc. (FIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
239.92%
62.86%
DRS
FIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRS:

1.84

FIP:

-0.75

Коэф-т Сортино

DRS:

2.30

FIP:

-0.93

Коэф-т Омега

DRS:

1.33

FIP:

0.89

Коэф-т Кальмара

DRS:

3.29

FIP:

-0.63

Коэф-т Мартина

DRS:

9.44

FIP:

-1.54

Индекс Язвы

DRS:

7.97%

FIP:

27.99%

Дневная вол-ть

DRS:

41.10%

FIP:

57.63%

Макс. просадка

DRS:

-22.90%

FIP:

-67.97%

Текущая просадка

DRS:

-0.17%

FIP:

-57.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DRS:

$9.77B

FIP:

$488.88M

EPS

DRS:

$0.80

FIP:

-$2.72

Коэффициент P/S

DRS:

3.02

FIP:

1.47

Коэффициент P/B

DRS:

3.81

FIP:

2.41

Общая выручка (12 мес.)

DRS:

$2.55B

FIP:

$248.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

DRS:

$577.00M

FIP:

$162.27M

EBITDA (12 мес.)

DRS:

$312.00M

FIP:

-$58.19M

Доходность по периодам

С начала года, DRS показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у FIP с доходностью -39.57%.

DRS

С начала года

15.62%

1 месяц

10.04%

6 месяцев

32.24%

1 год

74.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FIP

С начала года

-39.57%

1 месяц

-11.56%

6 месяцев

-51.47%

1 год

-40.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRS и FIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DRS
Ранг риск-скорректированной доходности DRS, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
FIP
Ранг риск-скорректированной доходности FIP, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRS c FIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и FTAI Infrastructure Inc. (FIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DRS, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DRS: 1.84
FIP: -0.75
Коэффициент Сортино DRS, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DRS: 2.30
FIP: -0.93
Коэффициент Омега DRS, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DRS: 1.33
FIP: 0.89
Коэффициент Кальмара DRS, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DRS: 3.29
FIP: -0.63
Коэффициент Мартина DRS, с текущим значением в 9.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DRS: 9.44
FIP: -1.54

Показатель коэффициента Шарпа DRS на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа FIP равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRS и FIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.84
-0.75
DRS
FIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRS и FIP

Дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности FIP в 2.75%

TTM202420232022
DRS
Leonardo DRS Inc. Common Stock		0.24%0.00%0.00%0.00%
FIP
FTAI Infrastructure Inc.		2.75%1.65%3.08%1.02%

Просадки

Сравнение просадок DRS и FIP

Максимальная просадка DRS за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки FIP в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRS и FIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17%
-57.16%
DRS
FIP

Волатильность

Сравнение волатильности DRS и FIP

Текущая волатильность для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) составляет 15.77%, в то время как у FTAI Infrastructure Inc. (FIP) волатильность равна 30.80%. Это указывает на то, что DRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.77%
30.80%
DRS
FIP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DRS и FIP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo DRS Inc. Common Stock и FTAI Infrastructure Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию