Сравнение DRS с CLS
DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. DRS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CLS operates in Electronic Components (Technology). Over the past 3 years, DRS returned 36.38%/yr vs 165.42%/yr for CLS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRS и CLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRS показывает доходность 26.94%, что значительно выше, чем у CLS с доходностью 2.79%.
DRS
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -5.46%
- 6 месяцев
- 2.40%
- С начала года
- 26.94%
- 1 год
- -9.43%
- 3 года*
- 36.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLS
- 1 день
- -9.23%
- 1 месяц
- -20.46%
- 6 месяцев
- -3.08%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- 89.79%
- 3 года*
- 165.42%
- 5 лет*
- 110.51%
- 10 лет*
- 40.95%
Сравнение доходности по годам DRS и CLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 26.94% | 6.56% | 61.23% | 56.81% | 10.65% |
CLS Celestica Inc. | 2.79% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 2.83% |
Correlation
The correlation between DRS and CLS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2022 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
DRS:
$11.50B
CLS:
$34.94B
DRS:
$1.62
CLS:
$8.29
DRS:
26.63
CLS:
36.67
DRS:
1.58
CLS:
0.49
DRS:
2.09
CLS:
2.55
DRS:
$3.70B
CLS:
$13.81B
DRS:
$894.00M
CLS:
$1.60B
DRS:
$433.00M
CLS:
$1.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRS vs. CLS — Ранг доходности на риск
DRS
CLS
Сравнение DRS c CLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRS | CLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.53 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 6.40 | -6.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRS и CLS
Максимальная просадка DRS за все время составила -32.48%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRS и CLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRS | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.48% | -96.93% | +64.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.48% | -35.68% | +3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.48% | -53.96% | +21.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.26% | -35.68% | +22.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -73.16% | +65.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.36% | 14.07% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRS и CLS
Текущая волатильность для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) составляет 10.68%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 19.46%. Это указывает на то, что DRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRS | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 19.46% | -8.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.98% | 55.04% | -23.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.68% | 74.41% | -33.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.73% | 58.28% | -19.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.73% | 50.29% | -11.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRS и CLS
Дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как CLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CLS Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% |
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 0.84% | 1.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRS и CLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo DRS Inc. Common Stock и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DRS и CLS
DRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 212.00M при выручке в 846.00M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
DRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 77.00M при выручке в 846.00M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
DRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 62.00M при выручке в 846.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
DRS and CLS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLS has higher volatility (19.46%) compared to DRS (10.68%). In terms of maximum drawdown, DRS dropped -32.48% vs CLS's -96.93%.
CLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRS и CLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор