Сравнение DRS с CLS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DRS с CLS

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Celestica Inc. (CLS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRS или CLS.

Корреляция

Корреляция между DRS и CLS составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности DRS и CLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Celestica Inc. (CLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DRS

CLS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRS:

1.21

CLS:

0.48

Коэф-т Сортино

DRS:

1.70

CLS:

1.06

Коэф-т Омега

DRS:

1.24

CLS:

1.15

Коэф-т Кальмара

DRS:

2.09

CLS:

0.64

Коэф-т Мартина

DRS:

6.18

CLS:

1.95

Индекс Язвы

DRS:

7.75%

CLS:

17.57%

Дневная вол-ть

DRS:

39.55%

CLS:

71.92%

Макс. просадка

DRS:

-22.90%

CLS:

-96.93%

Текущая просадка

DRS:

-19.20%

CLS:

-53.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DRS:

$7.99B

CLS:

$7.67B

EPS

DRS:

$0.80

CLS:

$3.61

Цена/прибыль

DRS:

37.69

CLS:

18.32

Общая выручка (12 мес.)

DRS:

$2.55B

CLS:

$7.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

DRS:

$577.00M

CLS:

$794.15M

EBITDA (12 мес.)

DRS:

$312.00M

CLS:

$560.06M

Доходность по периодам

С начала года, DRS показывает доходность -6.42%, что значительно выше, чем у CLS с доходностью -28.33%.

DRS

С начала года

-6.42%

1 месяц

-1.70%

6 месяцев

-0.37%

1 год

46.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CLS

С начала года

-28.33%

1 месяц

-27.27%

6 месяцев

22.89%

1 год

37.61%

5 лет

81.96%

10 лет

19.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRS и CLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DRS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CLS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRS c CLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DRS: 1.21

CLS: 0.48

Коэффициент Сортино

DRS: 1.70

CLS: 1.06

Коэффициент Омега

DRS: 1.24

CLS: 1.15

Коэффициент Кальмара

DRS: 2.09

CLS: 0.64

Коэффициент Мартина

DRS: 6.18

CLS: 1.95

Показатель коэффициента Шарпа DRS на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа CLS равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRS и CLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DRS

CLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRS и CLS

Дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как CLS не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock	0.30%
CLS Celestica Inc.	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRS и CLS

Максимальная просадка DRS за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRS и CLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DRS

CLS

Волатильность

Сравнение волатильности DRS и CLS

Текущая волатильность для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) составляет 14.31%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 28.35%. Это указывает на то, что DRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DRS

CLS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DRS и CLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo DRS Inc. Common Stock и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DRS с CLS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DRS и CLS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRS и CLS

DRS

CLS

Сравнение DRS c CLS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRS и CLS

Просадки

Сравнение просадок DRS и CLS

Волатильность

Сравнение волатильности DRS и CLS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DRS и CLS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество