PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRQ.NEO с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRQ.NEO с TLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

CRQ.NEO и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRQ.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Canada Index. Фонд был запущен 22 февр. 2006 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CRQ.NEO и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRQ.NEO и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRQ.NEO
iShares Canadian Fundamental Index ETF		6.94%31.87%22.17%9.76%0.89%33.95%-2.73%19.66%-10.18%6.98%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		1.34%-0.53%-0.15%0.50%-26.33%-5.46%16.16%8.51%6.73%2.23%
Разные валюты инструментов

CRQ.NEO торгуется в CAD, в то время как TLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CRQ.NEO показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции CRQ.NEO превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 13.47% против -0.72% соответственно.

CRQ.NEO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
15.10%
1 год
37.92%
3 года*
22.48%
5 лет*
17.51%
10 лет*
13.47%

TLT

1 день
0.00%
1 месяц
-1.60%
С начала года
1.53%
6 месяцев
-1.33%
1 год
-4.07%
3 года*
-1.85%
5 лет*
-3.89%
10 лет*
-0.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Canadian Fundamental Index ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с CRQ.NEO:
CRQ.NEO с XCV.TOCRQ.NEO с VDY.TOCRQ.NEO с SOXXCRQ.NEO с ACWICRQ.NEO с IBITCRQ.NEO с IAUCRQ.NEO с IVV
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Сравнение комиссий CRQ.NEO и TLT

CRQ.NEO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

CRQ.NEO
iShares Canadian Fundamental Index ETF
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

CRQ.NEO vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRQ.NEO
Ранг доходности на риск CRQ.NEO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRQ.NEO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRQ.NEO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRQ.NEO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRQ.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRQ.NEO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRQ.NEO c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRQ.NEOTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.18

-0.33

+3.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.04

-0.37

+4.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.77

0.95

+0.81

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

-0.32

+4.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.73

-0.57

+19.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRQ.NEO vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRQ.NEO на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRQ.NEO и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRQ.NEOTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

-0.33

+3.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

-0.23

+1.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

-0.04

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.15

+0.51

Корреляция

Корреляция между CRQ.NEO и TLT составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRQ.NEO и TLT

Дивидендная доходность CRQ.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности TLT в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRQ.NEO
iShares Canadian Fundamental Index ETF		2.05%2.18%2.72%2.97%2.90%2.17%2.98%2.71%2.46%1.91%1.89%3.09%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок CRQ.NEO и TLT

Максимальная просадка CRQ.NEO за все время составила -41.75%, что меньше максимальной просадки TLT в -49.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRQ.NEO и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

CRQ.NEOTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.75%

-48.35%

+6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-9.23%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.82%

-43.70%

+27.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

-48.35%

+6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-40.23%

+37.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-13.62%

+7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

4.39%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CRQ.NEO и TLT

iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что CRQ.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRQ.NEOTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.07%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

7.53%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

12.31%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

16.65%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

16.41%

-0.08%