Сравнение CRQ.NEO с TLT
CRQ.NEO (iShares Canadian Fundamental Index ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - CRQ.NEO is a Canada Equities fund tracking the FTSE RAFI Canada Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CRQ.NEO returned 13.46%/yr vs -0.75%/yr for TLT. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. CRQ.NEO charges 0.72%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности CRQ.NEO и TLT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CRQ.NEO торгуется в CAD, в то время как TLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CRQ.NEO показывает доходность 17.22%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции CRQ.NEO превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 13.46% против -0.75% соответственно.
CRQ.NEO
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 17.22%
- 6 месяцев
- 20.22%
- 1 год
- 44.45%
- 3 года*
- 26.75%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- 13.46%
TLT
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- -0.55%
- 5 лет*
- -3.57%
- 10 лет*
- -0.75%
Сравнение доходности по годам CRQ.NEO и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRQ.NEO iShares Canadian Fundamental Index ETF | 17.22% | 31.87% | 22.17% | 9.76% | 0.89% | 33.95% | -2.73% | 19.66% | -10.18% | 6.98% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.32% | -0.53% | -0.15% | 0.50% | -26.33% | -5.46% | 16.16% | 8.51% | 6.73% | 2.23% |
Correlation
The correlation between CRQ.NEO and TLT is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г. | -0.32 |
The correlation between CRQ.NEO and TLT shifts across timeframes, from -0.32 (all time) to 0.11 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRQ.NEO vs. TLT — Ранг доходности на риск
CRQ.NEO
TLT
Сравнение CRQ.NEO c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRQ.NEO | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.03 | 1.09 | +0.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.53 | 0.57 | +5.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.92 | 1.25 | +30.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRQ.NEO | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55 | 0.51 | +4.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.45 | -0.22 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | -0.05 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.20 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок CRQ.NEO и TLT
Максимальная просадка CRQ.NEO за все время составила -41.75%, что меньше максимальной просадки TLT в -49.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRQ.NEO и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRQ.NEO | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.75% | -49.81% | +8.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -9.23% | +2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.70% | -16.36% | +4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.82% | -39.82% | +24.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | -49.81% | +8.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -41.18% | +41.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -18.25% | +12.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 4.20% | -2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRQ.NEO и TLT
iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что CRQ.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRQ.NEO | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 2.63% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 7.42% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.81% | 10.38% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 16.61% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 16.32% | -0.05% |
Сравнение комиссий CRQ.NEO и TLT
CRQ.NEO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRQ.NEO и TLT
Дивидендная доходность CRQ.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности TLT в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRQ.NEO iShares Canadian Fundamental Index ETF | 1.87% | 2.18% | 2.72% | 2.97% | 2.90% | 2.17% | 2.98% | 2.71% | 2.46% | 1.91% | 1.89% | 3.09% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.58% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
CRQ.NEO and TLT have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.72% for CRQ.NEO.
CRQ.NEO is categorized as Canada Equities, while TLT is Government Bonds. CRQ.NEO tracks FTSE RAFI Canada Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.72% for CRQ.NEO and 0.15% for TLT.
Подберите оптимальное распределение для CRQ.NEO и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор