PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRQ.NEO с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRQ.NEO с ACWI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

CRQ.NEO и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRQ.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Canada Index. Фонд был запущен 22 февр. 2006 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CRQ.NEO и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRQ.NEO и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRQ.NEO
iShares Canadian Fundamental Index ETF		6.94%31.87%22.17%9.76%0.89%33.95%-2.73%19.66%-10.18%6.98%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		-0.03%16.80%27.54%19.58%-12.57%17.59%14.37%20.37%-1.49%16.42%
Разные валюты инструментов

CRQ.NEO торгуется в CAD, в то время как ACWI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CRQ.NEO показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции CRQ.NEO превзошли акции ACWI по среднегодовой доходности: 13.47% против 12.42% соответственно.

CRQ.NEO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
15.10%
1 год
37.92%
3 года*
22.48%
5 лет*
17.51%
10 лет*
13.47%

ACWI

1 день
0.80%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.12%
1 год
18.11%
3 года*
18.43%
5 лет*
11.87%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Canadian Fundamental Index ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с CRQ.NEO:
CRQ.NEO с XCV.TOCRQ.NEO с VDY.TOCRQ.NEO с SOXXCRQ.NEO с IAUCRQ.NEO с IBITCRQ.NEO с TLTCRQ.NEO с IVV
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Сравнение комиссий CRQ.NEO и ACWI

CRQ.NEO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

CRQ.NEO
iShares Canadian Fundamental Index ETF
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF

Доходность на риск

CRQ.NEO vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRQ.NEO
Ранг доходности на риск CRQ.NEO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRQ.NEO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRQ.NEO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRQ.NEO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRQ.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRQ.NEO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRQ.NEO c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRQ.NEOACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.18

1.07

+2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.04

1.54

+2.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.77

1.24

+0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

1.54

+2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.73

6.43

+12.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRQ.NEO vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRQ.NEO на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа ACWI равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRQ.NEO и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRQ.NEOACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

1.07

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

0.88

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.84

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.87

-0.21

Корреляция

Корреляция между CRQ.NEO и ACWI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRQ.NEO и ACWI

Дивидендная доходность CRQ.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности ACWI в 1.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRQ.NEO
iShares Canadian Fundamental Index ETF		2.05%2.18%2.72%2.97%2.90%2.17%2.98%2.71%2.46%1.91%1.89%3.09%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.57%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок CRQ.NEO и ACWI

Максимальная просадка CRQ.NEO за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки ACWI в -27.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRQ.NEO и ACWI.

Загрузка...

Показатели просадок

CRQ.NEOACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.75%

-56.00%

+14.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-11.76%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.82%

-26.42%

+10.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

-33.53%

-8.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-6.04%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-8.68%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.57%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CRQ.NEO и ACWI

Текущая волатильность для iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) составляет 4.62%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что CRQ.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRQ.NEOACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

6.08%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

9.94%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

16.95%

-4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

13.55%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

14.83%

+1.50%