iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в iShares Canadian Fundamental Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) показал доход в 6.94% с начала года и 37.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CRQ.NEO составила 13.47%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.98%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении CRQ.NEO закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -13.3%.

iShares Canadian Fundamental Index ETF: годовая альфа составляет 3.62%, бета — 0.61, а R² — 0.33 относительно S&P 500 Index с 05.01.2009.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (67.73%) было выше, чем в снижении (59.77%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.61 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.33 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.33 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия CRQ.NEO составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

CRQ.NEO имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность iShares Canadian Fundamental Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.70 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Canadian Fundamental Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

iShares Canadian Fundamental Index ETF показал максимальную просадку в 41.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 226 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Canadian Fundamental Index ETF составляет 3.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.