Сравнение CRQ.NEO с VDY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).
CRQ.NEO и VDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRQ.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Canada Index. Фонд был запущен 22 февр. 2006 г.. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CRQ.NEO и VDY.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRQ.NEO и VDY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRQ.NEO iShares Canadian Fundamental Index ETF | 6.94% | 31.87% | 22.17% | 9.76% | 0.89% | 33.95% | -2.73% | 19.66% | -10.18% | 6.98% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 8.80% | 29.20% | 20.71% | 8.40% | -0.23% | 36.78% | -1.37% | 21.43% | -10.09% | 8.75% |
Доходность по периодам
С начала года, CRQ.NEO показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 8.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CRQ.NEO имеют среднегодовую доходность 13.47%, а акции VDY.TO немного впереди с 13.51%.
CRQ.NEO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 15.10%
- 1 год
- 37.92%
- 3 года*
- 22.48%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 13.47%
VDY.TO
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 38.57%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 16.67%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRQ.NEO и VDY.TO
CRQ.NEO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VDY.TO в 0.22%.
Доходность на риск
CRQ.NEO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск
CRQ.NEO
VDY.TO
Сравнение CRQ.NEO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRQ.NEO | VDY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.18 | 3.52 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.04 | 4.25 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.75 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 3.87 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.73 | 22.14 | -3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRQ.NEO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 3.52 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.42 | 1.46 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.85 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.79 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между CRQ.NEO и VDY.TO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRQ.NEO и VDY.TO
Дивидендная доходность CRQ.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности VDY.TO в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRQ.NEO iShares Canadian Fundamental Index ETF | 2.05% | 2.18% | 2.72% | 2.97% | 2.90% | 2.17% | 2.98% | 2.71% | 2.46% | 1.91% | 1.89% | 3.09% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 3.22% | 3.59% | 4.40% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% |
Просадки
Сравнение просадок CRQ.NEO и VDY.TO
Максимальная просадка CRQ.NEO за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRQ.NEO и VDY.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRQ.NEO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.75% | -39.21% | -2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -10.07% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.82% | -16.18% | +0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | -39.21% | -2.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -0.80% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -4.67% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.76% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRQ.NEO и VDY.TO
iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что CRQ.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRQ.NEO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 3.19% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 6.44% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 11.03% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 11.49% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 15.95% | +0.38% |