Сравнение CRQ.NEO с SGOV
CRQ.NEO (iShares Canadian Fundamental Index ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - CRQ.NEO is a Canada Equities fund tracking the FTSE RAFI Canada Index, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CRQ.NEO returned 17.85%/yr vs 6.52%/yr for SGOV. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. CRQ.NEO charges 0.72%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности CRQ.NEO и SGOV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CRQ.NEO торгуется в CAD, в то время как SGOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGOV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CRQ.NEO показывает доходность 17.22%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 2.91%.
CRQ.NEO
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- 17.22%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- 44.45%
- 3 года*
- 26.75%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- 13.46%
SGOV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRQ.NEO и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRQ.NEO iShares Canadian Fundamental Index ETF | 17.22% | 31.87% | 22.17% | 9.76% | 0.89% | 33.95% | 19.55% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.14% | -0.54% | 14.32% | 2.80% | 8.82% | -0.86% | -7.25% |
Correlation
The correlation between CRQ.NEO and SGOV is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | -0.38 |
The correlation between CRQ.NEO and SGOV shifts across timeframes, from -0.38 (5 years) to -0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRQ.NEO vs. SGOV — Ранг доходности на риск
CRQ.NEO
SGOV
Сравнение CRQ.NEO c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRQ.NEO | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.03 | 1.22 | +0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.53 | 1.54 | +4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.92 | 4.28 | +27.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRQ.NEO | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55 | 1.24 | +3.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.45 | 1.03 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.49 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок CRQ.NEO и SGOV
Максимальная просадка CRQ.NEO за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки SGOV в -12.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRQ.NEO и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRQ.NEO | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.75% | -12.53% | -29.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -3.73% | -3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.70% | -5.17% | -6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.82% | -5.17% | -10.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -3.61% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 1.34% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRQ.NEO и SGOV
iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что CRQ.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRQ.NEO | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 0.82% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 3.48% | +4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.81% | 4.65% | +5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 6.36% | +6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 6.40% | +9.87% |
Сравнение комиссий CRQ.NEO и SGOV
CRQ.NEO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRQ.NEO и SGOV
Дивидендная доходность CRQ.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности SGOV в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRQ.NEO iShares Canadian Fundamental Index ETF | 1.87% | 2.18% | 2.72% | 2.97% | 2.90% | 2.17% | 2.98% | 2.71% | 2.46% | 1.91% | 1.89% | 3.09% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRQ.NEO and SGOV have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.72% for CRQ.NEO.
CRQ.NEO is categorized as Canada Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. CRQ.NEO tracks FTSE RAFI Canada Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.72% for CRQ.NEO and 0.09% for SGOV.
Подберите оптимальное распределение для CRQ.NEO и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор