PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRQ.NEO с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRQ.NEO с SGOV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).

CRQ.NEO и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRQ.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Canada Index. Фонд был запущен 22 февр. 2006 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CRQ.NEO и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRQ.NEO и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRQ.NEO
iShares Canadian Fundamental Index ETF		7.69%31.87%22.17%9.76%0.89%33.95%19.55%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		2.41%-0.54%14.32%2.80%8.82%-0.86%-7.25%
Разные валюты инструментов

CRQ.NEO торгуется в CAD, в то время как SGOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGOV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CRQ.NEO показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 2.16%.

CRQ.NEO

1 день
0.88%
1 месяц
-0.44%
С начала года
7.69%
6 месяцев
15.91%
1 год
38.89%
3 года*
22.27%
5 лет*
17.67%
10 лет*
13.63%

SGOV

1 день
0.00%
1 месяц
1.87%
С начала года
2.16%
6 месяцев
1.35%
1 год
1.60%
3 года*
5.98%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Canadian Fundamental Index ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с CRQ.NEO:
CRQ.NEO с XCV.TOCRQ.NEO с VDY.TOCRQ.NEO с SOXXCRQ.NEO с ACWICRQ.NEO с IAUCRQ.NEO с IBITCRQ.NEO с TLT
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с SCHOSGOV с VUSXX

Сравнение комиссий CRQ.NEO и SGOV

CRQ.NEO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.

CRQ.NEO
iShares Canadian Fundamental Index ETF
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Доходность на риск

CRQ.NEO vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRQ.NEO
Ранг доходности на риск CRQ.NEO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRQ.NEO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRQ.NEO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRQ.NEO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRQ.NEO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRQ.NEO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRQ.NEO c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRQ.NEOSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.25

0.30

+2.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.13

0.44

+3.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.78

1.06

+0.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.76

0.27

+3.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.36

0.53

+17.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRQ.NEO vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRQ.NEO на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа SGOV равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRQ.NEO и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRQ.NEOSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

0.30

+2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.43

0.87

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.48

+0.18

Корреляция

Корреляция между CRQ.NEO и SGOV составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRQ.NEO и SGOV

Дивидендная доходность CRQ.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности SGOV в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRQ.NEO
iShares Canadian Fundamental Index ETF		2.04%2.18%2.72%2.97%2.90%2.17%2.98%2.71%2.46%1.91%1.89%3.09%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRQ.NEO и SGOV

Максимальная просадка CRQ.NEO за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки SGOV в -12.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRQ.NEO и SGOV.

Загрузка...

Показатели просадок

CRQ.NEOSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.75%

-0.03%

-41.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-0.01%

-8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.82%

-0.03%

-15.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

0.00%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

0.00%

-5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

0.00%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CRQ.NEO и SGOV

iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что CRQ.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRQ.NEOSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

1.35%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

3.44%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

5.33%

+6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

6.42%

+5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

6.46%

+9.86%