PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRQ.NEO с XCV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRQ.NEO с XCV.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO).

CRQ.NEO и XCV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRQ.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Canada Index. Фонд был запущен 22 февр. 2006 г.. XCV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CRQ.NEO и XCV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRQ.NEO и XCV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRQ.NEO
iShares Canadian Fundamental Index ETF		7.69%31.87%22.17%9.76%0.89%33.95%-2.73%19.66%-10.18%6.98%
XCV.TO
iShares Canadian Value Index ETF		8.78%32.17%21.26%9.47%1.87%32.71%-2.56%18.02%-11.15%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, CRQ.NEO показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у XCV.TO с доходностью 8.78%. За последние 10 лет акции CRQ.NEO превзошли акции XCV.TO по среднегодовой доходности: 13.63% против 12.94% соответственно.

CRQ.NEO

1 день
0.88%
1 месяц
-0.44%
С начала года
7.69%
6 месяцев
15.91%
1 год
38.89%
3 года*
22.27%
5 лет*
17.67%
10 лет*
13.63%

XCV.TO

1 день
0.69%
1 месяц
1.28%
С начала года
8.78%
6 месяцев
13.71%
1 год
37.59%
3 года*
22.61%
5 лет*
17.78%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Canadian Fundamental Index ETF

iShares Canadian Value Index ETF

Часто сравнивают с CRQ.NEO:
CRQ.NEO с VDY.TOCRQ.NEO с SOXXCRQ.NEO с ACWICRQ.NEO с IAUCRQ.NEO с IBITCRQ.NEO с TLTCRQ.NEO с IVV
Часто сравнивают с XCV.TO:
XCV.TO с XDIV.TOXCV.TO с XCS.TOXCV.TO с XEQT.TOXCV.TO с VCE.TOXCV.TO с DGROXCV.TO с CDZ.TOXCV.TO с QQQ

Сравнение комиссий CRQ.NEO и XCV.TO

CRQ.NEO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии XCV.TO в 0.55%.

CRQ.NEO
iShares Canadian Fundamental Index ETF
XCV.TO
iShares Canadian Value Index ETF

Доходность на риск

CRQ.NEO vs. XCV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRQ.NEO
Ранг доходности на риск CRQ.NEO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRQ.NEO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRQ.NEO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRQ.NEO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRQ.NEO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRQ.NEO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XCV.TO
Ранг доходности на риск XCV.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCV.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCV.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCV.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCV.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCV.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRQ.NEO c XCV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRQ.NEOXCV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.25

3.26

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.13

3.99

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.78

1.73

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.76

3.94

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.36

22.56

-4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRQ.NEO vs. XCV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRQ.NEO на текущий момент составляет 3.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCV.TO равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRQ.NEO и XCV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRQ.NEOXCV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

3.26

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.43

1.39

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.84

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.51

+0.15

Корреляция

Корреляция между CRQ.NEO и XCV.TO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRQ.NEO и XCV.TO

Дивидендная доходность CRQ.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности XCV.TO в 2.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRQ.NEO
iShares Canadian Fundamental Index ETF		2.04%2.18%2.72%2.97%2.90%2.17%2.98%2.71%2.46%1.91%1.89%3.09%
XCV.TO
iShares Canadian Value Index ETF		2.51%2.71%3.72%3.88%3.18%2.11%3.35%3.06%3.13%2.40%2.50%3.14%

Просадки

Сравнение просадок CRQ.NEO и XCV.TO

Максимальная просадка CRQ.NEO за все время составила -41.75%, что меньше максимальной просадки XCV.TO в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRQ.NEO и XCV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CRQ.NEOXCV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.75%

-52.49%

+10.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-7.82%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.82%

-18.08%

+2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

-41.18%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

0.00%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-6.73%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.70%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CRQ.NEO и XCV.TO

iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что CRQ.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRQ.NEOXCV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

3.45%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

7.24%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

11.59%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

12.87%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

15.55%

+0.77%