Сравнение CRQ.NEO с MYCF
CRQ.NEO (iShares Canadian Fundamental Index ETF) and MYCF (State Street My2026 Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - CRQ.NEO is a Canada Equities fund tracking the FTSE RAFI Canada Index, while MYCF is a Corporate Bonds fund actively managed by State Street. CRQ.NEO is passively managed, while MYCF is actively managed. Over the past year, CRQ.NEO returned 45.57% vs 7.08% for MYCF. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CRQ.NEO charges 0.72%/yr vs 0.15%/yr for MYCF.
Доходность
Сравнение доходности CRQ.NEO и MYCF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CRQ.NEO торгуется в CAD, в то время как MYCF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MYCF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CRQ.NEO показывает доходность 21.39%, что значительно выше, чем у MYCF с доходностью 4.67%.
CRQ.NEO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.79%
- 6 месяцев
- 16.97%
- С начала года
- 21.39%
- 1 год
- 45.57%
- 3 года*
- 27.36%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 13.69%
MYCF
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.65%
- 6 месяцев
- 3.06%
- С начала года
- 4.67%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRQ.NEO и MYCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRQ.NEO iShares Canadian Fundamental Index ETF | 21.39% | 31.87% | 4.48% |
MYCF State Street My2026 Corporate Bond ETF | 4.67% | 0.32% | 6.82% |
Correlation
The correlation between CRQ.NEO and MYCF is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRQ.NEO vs. MYCF — Ранг доходности на риск
CRQ.NEO
MYCF
Сравнение CRQ.NEO c MYCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и State Street My2026 Corporate Bond ETF (MYCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRQ.NEO | MYCF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.98 | 1.29 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.73 | 1.92 | +4.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.50 | 5.27 | +27.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRQ.NEO и MYCF
Максимальная просадка CRQ.NEO за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки MYCF в -6.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRQ.NEO и MYCF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRQ.NEO | MYCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.75% | -6.12% | -35.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -3.61% | -3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.11% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -1.99% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 1.31% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRQ.NEO и MYCF
iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с State Street My2026 Corporate Bond ETF (MYCF) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что CRQ.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRQ.NEO | MYCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 1.33% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.17% | 3.30% | +4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.20% | 4.39% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 5.57% | +6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 5.57% | +10.62% |
Сравнение комиссий CRQ.NEO и MYCF
CRQ.NEO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии MYCF в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRQ.NEO и MYCF
Дивидендная доходность CRQ.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности MYCF в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRQ.NEO iShares Canadian Fundamental Index ETF | 1.78% | 2.18% | 2.72% | 2.97% | 2.90% | 2.17% | 2.98% | 2.71% | 2.46% | 1.91% | 1.89% | 3.09% |
MYCF State Street My2026 Corporate Bond ETF | 4.38% | 4.50% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRQ.NEO and MYCF have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MYCF is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYCF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.72% for CRQ.NEO.
CRQ.NEO is categorized as Canada Equities, while MYCF is Corporate Bonds. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.72% for CRQ.NEO and 0.15% for MYCF.
Подберите оптимальное распределение для CRQ.NEO и MYCF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор