PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRQ.NEO с MYCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRQ.NEO с MYCF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRQ.NEO (iShares Canadian Fundamental Index ETF) and MYCF (State Street My2026 Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - CRQ.NEO is a Canada Equities fund tracking the FTSE RAFI Canada Index, while MYCF is a Corporate Bonds fund actively managed by State Street. CRQ.NEO is passively managed, while MYCF is actively managed. Over the past year, CRQ.NEO returned 44.45% vs 6.38% for MYCF. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. CRQ.NEO charges 0.72%/yr vs 0.15%/yr for MYCF.

Доходность

Сравнение доходности CRQ.NEO и MYCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и State Street My2026 Corporate Bond ETF (MYCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CRQ.NEO торгуется в CAD, в то время как MYCF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MYCF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CRQ.NEO показывает доходность 17.22%, что значительно выше, чем у MYCF с доходностью 3.08%.

CRQ.NEO

1 день
1.11%
1 месяц
4.70%
С начала года
17.22%
6 месяцев
20.22%
1 год
44.45%
3 года*
26.75%
5 лет*
17.85%
10 лет*
13.46%

MYCF

1 день
0.14%
1 месяц
2.58%
С начала года
3.08%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRQ.NEO и MYCF

2026 (YTD)20252024
CRQ.NEO
iShares Canadian Fundamental Index ETF		17.22%31.87%4.25%
MYCF
State Street My2026 Corporate Bond ETF		3.08%0.30%7.87%

Correlation

The correlation between CRQ.NEO and MYCF is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Canadian Fundamental Index ETF

State Street My2026 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с CRQ.NEO:
CRQ.NEO с SOXXCRQ.NEO с VDY.TOCRQ.NEO с XCV.TOCRQ.NEO с ACWICRQ.NEO с RINTCRQ.NEO с SGOVCRQ.NEO с TLT
Часто сравнивают с MYCF:
MYCF с MILKMYCF с LODIMYCF с INVGMYCF с FIIGMYCF с SUSCMYCF с NEARMYCF с IBND

Доходность на риск

CRQ.NEO vs. MYCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRQ.NEO
Ранг доходности на риск CRQ.NEO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRQ.NEO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRQ.NEO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRQ.NEO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRQ.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRQ.NEO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MYCF
Ранг доходности на риск MYCF: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYCF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYCF: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYCF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYCF: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYCF: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRQ.NEO c MYCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и State Street My2026 Corporate Bond ETF (MYCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRQ.NEOMYCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.55
1.38

+3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.36
1.92

+4.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.03

1.25

+0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.53

1.76

+4.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.92

4.95

+26.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRQ.NEO vs. MYCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRQ.NEO на текущий момент составляет 4.55, что выше коэффициента Шарпа MYCF равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRQ.NEO и MYCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRQ.NEOMYCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55

1.38

+3.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.26

-0.57

Просадки

Сравнение просадок CRQ.NEO и MYCF

Максимальная просадка CRQ.NEO за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки MYCF в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRQ.NEO и MYCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRQ.NEOMYCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.75%

-5.08%

-36.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-3.63%

-3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-1.59%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.29%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CRQ.NEO и MYCF

iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с State Street My2026 Corporate Bond ETF (MYCF) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что CRQ.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRQ.NEOMYCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

0.76%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

3.48%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.81%

4.65%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

5.30%

+7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

5.30%

+10.97%

Сравнение комиссий CRQ.NEO и MYCF

CRQ.NEO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии MYCF в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRQ.NEO и MYCF

Дивидендная доходность CRQ.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности MYCF в 4.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRQ.NEO
iShares Canadian Fundamental Index ETF		1.87%2.18%2.72%2.97%2.90%2.17%2.98%2.71%2.46%1.91%1.89%3.09%
MYCF
State Street My2026 Corporate Bond ETF		4.40%4.50%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRQ.NEO and MYCF have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MYCF is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MYCF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.72% for CRQ.NEO.

CRQ.NEO is categorized as Canada Equities, while MYCF is Corporate Bonds. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.72% for CRQ.NEO and 0.15% for MYCF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRQ.NEO и MYCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор