Сравнение CRQ.NEO с RINT
CRQ.NEO (iShares Canadian Fundamental Index ETF) and RINT (Russell Investments International Developed Equity ETF) are both exchange-traded funds - CRQ.NEO is a Canada Equities fund tracking the FTSE RAFI Canada Index, while RINT is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Russell. CRQ.NEO is passively managed, while RINT is actively managed. Over the past year, CRQ.NEO returned 44.45% vs 24.53% for RINT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CRQ.NEO charges 0.72%/yr vs 0.49%/yr for RINT.
Доходность
Сравнение доходности CRQ.NEO и RINT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CRQ.NEO торгуется в CAD, в то время как RINT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RINT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CRQ.NEO показывает доходность 17.22%, что значительно выше, чем у RINT с доходностью 10.79%.
CRQ.NEO
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 17.22%
- 6 месяцев
- 20.22%
- 1 год
- 44.45%
- 3 года*
- 26.75%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- 13.46%
RINT
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 5.70%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 11.39%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRQ.NEO и RINT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRQ.NEO iShares Canadian Fundamental Index ETF | 17.22% | 26.97% |
RINT Russell Investments International Developed Equity ETF | 10.79% | 14.48% |
Correlation
The correlation between CRQ.NEO and RINT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRQ.NEO vs. RINT — Ранг доходности на риск
CRQ.NEO
RINT
Сравнение CRQ.NEO c RINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и Russell Investments International Developed Equity ETF (RINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRQ.NEO | RINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.03 | 1.33 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.53 | 2.13 | +4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.92 | 8.49 | +23.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRQ.NEO | RINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55 | 1.78 | +2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.84 | -1.15 |
Просадки
Сравнение просадок CRQ.NEO и RINT
Максимальная просадка CRQ.NEO за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки RINT в -11.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRQ.NEO и RINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRQ.NEO | RINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.75% | -11.57% | -30.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -11.57% | +4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -1.60% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 2.90% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRQ.NEO и RINT
Текущая волатильность для iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) составляет 3.13%, в то время как у Russell Investments International Developed Equity ETF (RINT) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что CRQ.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRQ.NEO | RINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 4.03% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 11.73% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.81% | 13.86% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 13.80% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 13.80% | +2.47% |
Сравнение комиссий CRQ.NEO и RINT
CRQ.NEO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии RINT в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRQ.NEO и RINT
Дивидендная доходность CRQ.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности RINT в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRQ.NEO iShares Canadian Fundamental Index ETF | 1.87% | 2.18% | 2.72% | 2.97% | 2.90% | 2.17% | 2.98% | 2.71% | 2.46% | 1.91% | 1.89% | 3.09% |
RINT Russell Investments International Developed Equity ETF | 0.81% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRQ.NEO and RINT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RINT is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RINT is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.72% for CRQ.NEO.
CRQ.NEO is categorized as Canada Equities, while RINT is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Russell. Their fees differ too: 0.72% for CRQ.NEO and 0.49% for RINT.
Подберите оптимальное распределение для CRQ.NEO и RINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор