PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRQ.NEO с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRQ.NEO с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRQ.NEO (iShares Canadian Fundamental Index ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - CRQ.NEO is a Canada Equities fund tracking the FTSE RAFI Canada Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CRQ.NEO returned 13.46%/yr vs 35.14%/yr for SOXX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. CRQ.NEO charges 0.72%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности CRQ.NEO и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CRQ.NEO торгуется в CAD, в то время как SOXX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CRQ.NEO показывает доходность 17.22%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 82.17%. За последние 10 лет акции CRQ.NEO уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 13.46% против 35.14% соответственно.

CRQ.NEO

1 день
1.11%
1 месяц
4.41%
С начала года
17.22%
6 месяцев
19.42%
1 год
44.45%
3 года*
26.75%
5 лет*
17.85%
10 лет*
13.46%

SOXX

1 день
-10.26%
1 месяц
8.87%
С начала года
82.17%
6 месяцев
76.38%
1 год
156.48%
3 года*
52.79%
5 лет*
34.83%
10 лет*
35.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRQ.NEO и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRQ.NEO
iShares Canadian Fundamental Index ETF		17.22%31.87%22.17%9.76%0.89%33.95%-2.73%19.66%-10.18%6.98%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		82.17%34.28%22.63%63.44%-30.46%42.79%50.14%54.43%1.44%30.88%

Correlation

The correlation between CRQ.NEO and SOXX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

0.39

The correlation between CRQ.NEO and SOXX shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Canadian Fundamental Index ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с CRQ.NEO:
CRQ.NEO с VDY.TOCRQ.NEO с XCV.TOCRQ.NEO с MYCFCRQ.NEO с ACWICRQ.NEO с RINTCRQ.NEO с SGOVCRQ.NEO с TLT
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

CRQ.NEO vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRQ.NEO
Ранг доходности на риск CRQ.NEO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRQ.NEO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRQ.NEO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRQ.NEO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRQ.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRQ.NEO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRQ.NEO c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRQ.NEOSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.55
4.44

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.36
4.35

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.03

1.63

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.53

11.06

-4.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.92

38.93

-7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRQ.NEO vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRQ.NEO на текущий момент составляет 4.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXX равному 4.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRQ.NEO и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRQ.NEOSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55

4.44

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.45

1.01

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

1.10

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.00

-0.30

Просадки

Сравнение просадок CRQ.NEO и SOXX

Максимальная просадка CRQ.NEO за все время составила -41.75%, примерно равная максимальной просадке SOXX в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRQ.NEO и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRQ.NEOSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.75%

-41.09%

-0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-14.23%

+7.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.70%

-38.59%

+26.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.82%

-41.09%

+25.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

-41.09%

-0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.07%

+12.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-8.13%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

4.04%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CRQ.NEO и SOXX

Текущая волатильность для iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) составляет 3.13%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 17.82%. Это указывает на то, что CRQ.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRQ.NEOSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

17.82%

-14.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

29.35%

-21.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.81%

35.49%

-25.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

34.77%

-22.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

32.07%

-15.80%

Сравнение комиссий CRQ.NEO и SOXX

CRQ.NEO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRQ.NEO и SOXX

Дивидендная доходность CRQ.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности SOXX в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRQ.NEO
iShares Canadian Fundamental Index ETF		1.87%2.18%2.72%2.97%2.90%2.17%2.98%2.71%2.46%1.91%1.89%3.09%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.31%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

CRQ.NEO and SOXX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.72% for CRQ.NEO.

CRQ.NEO is categorized as Canada Equities, while SOXX is Semiconductors. CRQ.NEO tracks FTSE RAFI Canada Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.72% for CRQ.NEO and 0.34% for SOXX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRQ.NEO и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор