PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRQ.NEO с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRQ.NEO с SOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).

CRQ.NEO и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRQ.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Canada Index. Фонд был запущен 22 февр. 2006 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CRQ.NEO и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRQ.NEO и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRQ.NEO
iShares Canadian Fundamental Index ETF		6.94%31.87%22.17%9.76%0.89%33.95%-2.73%19.66%-10.18%6.98%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		14.51%34.28%22.63%63.44%-30.46%42.79%50.14%54.43%1.44%30.88%
Разные валюты инструментов

CRQ.NEO торгуется в CAD, в то время как SOXX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CRQ.NEO показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 13.91%. За последние 10 лет акции CRQ.NEO уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 13.47% против 29.28% соответственно.

CRQ.NEO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
15.10%
1 год
37.92%
3 года*
22.48%
5 лет*
17.51%
10 лет*
13.47%

SOXX

1 день
0.00%
1 месяц
2.79%
С начала года
13.91%
6 месяцев
19.82%
1 год
75.56%
3 года*
34.49%
5 лет*
21.66%
10 лет*
29.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Canadian Fundamental Index ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с CRQ.NEO:
CRQ.NEO с XCV.TOCRQ.NEO с VDY.TOCRQ.NEO с ACWICRQ.NEO с IAUCRQ.NEO с IBITCRQ.NEO с TLTCRQ.NEO с IVV
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Сравнение комиссий CRQ.NEO и SOXX

CRQ.NEO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

CRQ.NEO
iShares Canadian Fundamental Index ETF
SOXX
iShares Semiconductor ETF

Доходность на риск

CRQ.NEO vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRQ.NEO
Ранг доходности на риск CRQ.NEO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRQ.NEO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRQ.NEO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRQ.NEO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRQ.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRQ.NEO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRQ.NEO c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRQ.NEOSOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.18

1.91

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.04

2.47

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.77

1.35

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

4.19

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.73

14.69

+4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRQ.NEO vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRQ.NEO на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа SOXX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRQ.NEO и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRQ.NEOSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

1.91

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

0.64

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.93

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.88

-0.22

Корреляция

Корреляция между CRQ.NEO и SOXX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRQ.NEO и SOXX

Дивидендная доходность CRQ.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности SOXX в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRQ.NEO
iShares Canadian Fundamental Index ETF		2.05%2.18%2.72%2.97%2.90%2.17%2.98%2.71%2.46%1.91%1.89%3.09%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Просадки

Сравнение просадок CRQ.NEO и SOXX

Максимальная просадка CRQ.NEO за все время составила -41.75%, примерно равная максимальной просадке SOXX в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRQ.NEO и SOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRQ.NEOSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.75%

-70.21%

+28.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-15.77%

+5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.82%

-45.75%

+29.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

-45.75%

+4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-7.66%

+4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-20.10%

+14.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

4.95%

-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CRQ.NEO и SOXX

Текущая волатильность для iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) составляет 4.62%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.75%. Это указывает на то, что CRQ.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRQ.NEOSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

12.75%

-8.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

26.22%

-17.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

39.82%

-27.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

33.80%

-21.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

31.46%

-15.13%