Сравнение CRQ.NEO с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
CRQ.NEO и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRQ.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Canada Index. Фонд был запущен 22 февр. 2006 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CRQ.NEO и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRQ.NEO и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRQ.NEO iShares Canadian Fundamental Index ETF | 6.94% | 31.87% | 22.17% | 9.76% | 0.89% | 33.95% | -2.73% | 19.66% | -10.18% | 6.98% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.89% | 10.39% | 26.64% | 8.03% | -1.35% | 25.50% | 7.65% | 23.48% | 5.90% | 15.17% |
Разные валюты инструментов
CRQ.NEO торгуется в CAD, в то время как DGRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CRQ.NEO показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 2.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CRQ.NEO имеют среднегодовую доходность 13.47%, а акции DGRO немного впереди с 13.55%.
CRQ.NEO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 15.10%
- 1 год
- 37.92%
- 3 года*
- 22.48%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 13.47%
DGRO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 13.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRQ.NEO и DGRO
CRQ.NEO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
CRQ.NEO vs. DGRO — Ранг доходности на риск
CRQ.NEO
DGRO
Сравнение CRQ.NEO c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRQ.NEO | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.18 | 0.91 | +2.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.04 | 1.29 | +2.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.20 | +0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 1.13 | +2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.73 | 4.18 | +14.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRQ.NEO | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 0.91 | +2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.42 | 1.03 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.90 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.96 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между CRQ.NEO и DGRO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRQ.NEO и DGRO
Дивидендная доходность CRQ.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRQ.NEO iShares Canadian Fundamental Index ETF | 2.05% | 2.18% | 2.72% | 2.97% | 2.90% | 2.17% | 2.98% | 2.71% | 2.46% | 1.91% | 1.89% | 3.09% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок CRQ.NEO и DGRO
Максимальная просадка CRQ.NEO за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки DGRO в -29.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRQ.NEO и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRQ.NEO | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.75% | -35.10% | -6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -10.92% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.82% | -19.31% | +3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | -35.10% | -6.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -4.70% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -3.48% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.37% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRQ.NEO и DGRO
iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что CRQ.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRQ.NEO | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 3.73% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 7.64% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 14.46% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 12.06% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 15.05% | +1.28% |