PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRPT с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRPT с MSTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, CRPT returned -52.62% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. CRPT charges 0.85%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности CRPT и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRPT показывает доходность -22.19%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.

CRPT

1 день
-5.04%
1 месяц
-15.79%
6 месяцев
-35.79%
С начала года
-22.19%
1 год
-52.62%
3 года*
14.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRPT и MSTZ

2026 (YTD)20252024
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		-22.19%-9.54%53.68%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-27.52%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between CRPT and MSTZ is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.82

The correlation between CRPT and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с CRPT:
CRPT с FDIGCRPT с DAPPCRPT с BITQCRPT с BKCHCRPT с WGMICRPT с BITUCRPT с IBIT
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с MSTYMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

CRPT vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 11
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRPT c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRPTMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
2.03

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
2.49

-3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.33

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

3.55

-4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

6.84

-8.29

CRPT vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRPT на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRPT и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRPT и MSTZ

Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRPTMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.34%

-99.38%

+11.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.46%

-84.89%

+28.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.84%

-97.53%

+42.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.57%

-94.55%

+41.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.34%

43.95%

-7.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CRPT и MSTZ

Текущая волатильность для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) составляет 15.01%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что CRPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRPTMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.01%

55.03%

-40.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.99%

134.45%

-87.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.76%

148.58%

-89.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.47%

170.73%

-98.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.47%

170.73%

-98.26%

Сравнение комиссий CRPT и MSTZ

CRPT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRPT и MSTZ

Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		0.97%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRPT and MSTZ have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to CRPT (15.01%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -52.62% for CRPT. On fees, CRPT is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CRPT has been the lower-risk option at 15.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -52.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRPT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

CRPT has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for MSTZ.

CRPT is categorized as Technology Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: First Trust and REX. Their fees differ too: 0.85% for CRPT and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRPT и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор