Сравнение CRPT с BITU
CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. CRPT is actively managed, while BITU is passively managed. Over the past year, CRPT returned -46.72% vs -77.06% for BITU. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CRPT charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности CRPT и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRPT показывает доходность -24.38%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -56.03%.
CRPT
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -8.76%
- 6 месяцев
- -13.62%
- С начала года
- -24.38%
- 1 год
- -46.72%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -9.64%
BITU
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- -34.91%
- С начала года
- -56.03%
- 1 год
- -77.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -32.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $36.99M | $37.69M | $45.41M | |
| $1.43M | $1.21M | $1.24M |
Сравнение доходности по годам CRPT и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | -24.38% | -9.54% | 25.28% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.03% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between CRPT and BITU is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between CRPT and BITU has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRPT vs. BITU — Ранг доходности на риск
CRPT
BITU
Сравнение CRPT c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRPT | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.82 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.93 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.29 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRPT и BITU
Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRPT | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -83.45% | -4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.40% | -83.45% | +28.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.11% | -80.34% | +24.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.60% | -37.83% | -14.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.68% | 59.95% | -23.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRPT и BITU
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеют волатильность 16.24% и 16.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRPT | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.24% | 16.16% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.52% | 66.29% | -19.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.61% | 88.21% | -28.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.34% | 95.85% | -23.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.34% | 95.85% | -23.51% |
Сравнение комиссий CRPT и BITU
CRPT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRPT и BITU
Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности BITU в 78.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 78.05% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | 1.00% | 0.75% | 1.84% | 0.00% | 0.03% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
CRPT and BITU have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRPT has higher volatility (16.24%) compared to BITU (16.16%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs BITU's -83.45%.
On 1-year performance, CRPT leads with -46.72% vs -77.06% for BITU. On fees, CRPT is cheaper at 0.85% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRPT has performed better with a -46.72% return vs -77.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRPT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 78.05%, compared with 1.00% for CRPT.
CRPT is categorized as Technology Equities, while BITU is Cryptocurrency. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for CRPT and 0.95% for BITU.
CRPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRPT и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор