Сравнение CRPT с BITU
CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. CRPT is actively managed, while BITU is passively managed. Over the past year, CRPT returned -48.39% vs -78.69% for BITU. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRPT charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности CRPT и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRPT показывает доходность -23.98%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -62.35%.
CRPT
- 1 день
- -4.12%
- 1 месяц
- -21.36%
- С начала года
- -23.98%
- 6 месяцев
- -28.82%
- 1 год
- -48.39%
- 3 года*
- 29.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -41.19%
- С начала года
- -62.35%
- 6 месяцев
- -62.22%
- 1 год
- -78.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRPT и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | -23.98% | -9.54% | 25.28% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -62.35% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between CRPT and BITU is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between CRPT and BITU has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRPT vs. BITU — Ранг доходности на риск
CRPT
BITU
Сравнение CRPT c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRPT | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.81 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.95 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.47 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRPT и BITU
Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки BITU в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRPT | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -83.16% | -5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.46% | -83.16% | +26.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.88% | -83.16% | +27.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.56% | -35.67% | -16.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.19% | 53.56% | -19.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRPT и BITU
Текущая волатильность для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) составляет 19.31%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.62%. Это указывает на то, что CRPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRPT | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.31% | 26.62% | -7.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.13% | 69.77% | -22.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.61% | 88.34% | -29.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.71% | 97.36% | -24.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.71% | 97.36% | -24.65% |
Сравнение комиссий CRPT и BITU
CRPT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRPT и BITU
Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности BITU в 104.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 104.24% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | 0.99% | 0.75% | 1.84% | 0.00% | 0.03% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
CRPT and BITU have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (26.62%) compared to CRPT (19.31%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs BITU's -83.16%.
On 1-year performance, CRPT leads with -48.39% vs -78.69% for BITU. On fees, CRPT is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CRPT has been the lower-risk option at 19.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRPT has performed better with a -48.39% return vs -78.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRPT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 104.24%, compared with 0.99% for CRPT.
CRPT is categorized as Technology Equities, while BITU is Cryptocurrency. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for CRPT and 0.95% for BITU.
CRPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.83 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRPT и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор