Сравнение CRPT с IBIT
CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. CRPT is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, CRPT returned -46.72% vs -43.08% for IBIT. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. CRPT charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности CRPT и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRPT показывает доходность -24.38%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.00%.
CRPT
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -8.76%
- 6 месяцев
- -13.62%
- С начала года
- -24.38%
- 1 год
- -46.72%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -9.64%
IBIT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -43.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.43M | $1.21M | $1.24M | |
| $1.32B | $1.30B | $1.64B |
Сравнение доходности по годам CRPT и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | -24.38% | -9.54% | 84.85% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.00% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between CRPT and IBIT is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between CRPT and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRPT vs. IBIT — Ранг доходности на риск
CRPT
IBIT
Сравнение CRPT c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRPT | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.84 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.81 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.23 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRPT и IBIT
Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRPT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -53.30% | -35.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.40% | -53.30% | -2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.11% | -48.46% | -7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.60% | -18.39% | -34.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.68% | 35.07% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRPT и IBIT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) имеет более высокую волатильность в 16.24% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 8.34%. Это указывает на то, что CRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRPT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.24% | 8.34% | +7.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.52% | 33.03% | +13.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.61% | 44.38% | +15.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.34% | 49.50% | +22.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.34% | 49.50% | +22.84% |
Сравнение комиссий CRPT и IBIT
CRPT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRPT и IBIT
Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | 1.00% | 0.75% | 1.84% | 0.00% | 0.03% | 1.16% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRPT and IBIT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRPT has higher volatility (16.24%) compared to IBIT (8.34%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, IBIT leads with -43.08% vs -46.72% for CRPT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 8.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIT has performed better with a -43.08% return vs -46.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for CRPT.
CRPT has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for IBIT.
CRPT is categorized as Technology Equities, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.85% for CRPT and 0.25% for IBIT.
CRPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRPT и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор