Сравнение CRPT с IBIT
CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. CRPT is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, CRPT returned -34.00% vs -39.60% for IBIT. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRPT charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности CRPT и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRPT показывает доходность -12.33%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.45%.
CRPT
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -16.12%
- С начала года
- -12.33%
- 6 месяцев
- -24.87%
- 1 год
- -34.00%
- 3 года*
- 39.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRPT и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | -12.33% | -9.54% | 99.89% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.45% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between CRPT and IBIT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between CRPT and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRPT vs. IBIT — Ранг доходности на риск
CRPT
IBIT
Сравнение CRPT c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRPT | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.86 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.80 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.39 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRPT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.91 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.27 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок CRPT и IBIT
Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRPT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -49.47% | -38.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.46% | -49.47% | -6.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.12% | -49.47% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.64% | -16.07% | -36.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.26% | 28.61% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRPT и IBIT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что CRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRPT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 9.14% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.70% | 33.89% | +11.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.39% | 43.76% | +13.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.72% | 50.18% | +22.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.72% | 50.18% | +22.54% |
Сравнение комиссий CRPT и IBIT
CRPT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRPT и IBIT
Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | 0.86% | 0.75% | 1.84% | 0.00% | 0.03% | 1.16% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRPT and IBIT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRPT has higher volatility (13.14%) compared to IBIT (9.14%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs IBIT's -49.47%.
On 1-year performance, CRPT leads with -34.00% vs -39.60% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 9.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRPT has performed better with a -34.00% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for CRPT.
CRPT has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for IBIT.
CRPT is categorized as Technology Equities, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.85% for CRPT and 0.25% for IBIT.
CRPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRPT и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор