PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRPT с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRPT с IBIT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. CRPT is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, CRPT returned -45.41% vs -43.61% for IBIT. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. CRPT charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.

Доходность

Сравнение доходности CRPT и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRPT показывает доходность -20.72%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -31.78%.

CRPT

1 день
-7.61%
1 месяц
-17.82%
С начала года
-20.72%
6 месяцев
-25.76%
1 год
-45.41%
3 года*
29.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIT

1 день
-4.08%
1 месяц
-21.16%
С начала года
-31.78%
6 месяцев
-31.52%
1 год
-43.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRPT и IBIT

2026 (YTD)20252024
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		-20.72%-9.54%84.85%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-31.78%-6.41%89.87%

Correlation

The correlation between CRPT and IBIT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.80

The correlation between CRPT and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с CRPT:
CRPT с FDIGCRPT с DAPPCRPT с BKCHCRPT с BITQCRPT с WGMICRPT с BITUCRPT с BTF
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

CRPT vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 22
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRPT c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRPTIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
-0.98

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.04
-1.44

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.84

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

-0.83

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

-1.42

+0.08

CRPT vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRPT на текущий момент составляет -0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBIT равному -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRPT и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRPT и IBIT

Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRPTIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.34%

-52.49%

-35.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.46%

-52.49%

-3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.99%

-52.49%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.56%

-16.91%

-35.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.01%

30.76%

+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CRPT и IBIT

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) имеет более высокую волатильность в 19.08% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 13.48%. Это указывает на то, что CRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRPTIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.08%

13.48%

+5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.99%

34.60%

+12.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.59%

44.48%

+14.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.72%

50.25%

+22.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.72%

50.25%

+22.47%

Сравнение комиссий CRPT и IBIT

CRPT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRPT и IBIT

Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		0.95%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRPT and IBIT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRPT has higher volatility (19.08%) compared to IBIT (13.48%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs IBIT's -52.49%.

On 1-year performance, IBIT leads with -43.61% vs -45.41% for CRPT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 13.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBIT has performed better with a -43.61% return vs -45.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for CRPT.

CRPT has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for IBIT.

CRPT is categorized as Technology Equities, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.85% for CRPT and 0.25% for IBIT.

CRPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRPT и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор