PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRPT с FDIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRPT с FDIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) are both exchange-traded funds - CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while FDIG is a Blockchain fund tracking the Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index. CRPT is actively managed, while FDIG is passively managed. Over the past 3 years, CRPT returned 39.51%/yr vs 41.94%/yr for FDIG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CRPT charges 0.85%/yr vs 0.39%/yr for FDIG.

Доходность

Сравнение доходности CRPT и FDIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRPT показывает доходность -12.33%, что значительно ниже, чем у FDIG с доходностью 18.75%.

CRPT

1 день
0.23%
1 месяц
-16.12%
С начала года
-12.33%
6 месяцев
-24.87%
1 год
-34.00%
3 года*
39.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDIG

1 день
-0.82%
1 месяц
5.87%
С начала года
18.75%
6 месяцев
2.81%
1 год
44.13%
3 года*
41.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRPT и FDIG

2026 (YTD)2025202420232022
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		-12.33%-9.54%75.29%193.86%-70.69%
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		18.75%19.92%18.41%166.00%-56.18%

Correlation

The correlation between CRPT and FDIG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2022 г.

0.91

The correlation between CRPT and FDIG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CRPT и FDIG

Секторы
CRPT
FDIG

Финансовые услуги

75.0%
56.6%

Потребительский циклический сектор

19.0%
0.5%

Технологии

10.0%
39.5%

Коммуникационные услуги

5.0%
0.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.8%

Финансовые услуги

CRPT
75.0%
FDIG
56.6%

Потребительский циклический сектор

CRPT
19.0%
FDIG
0.5%

Технологии

CRPT
10.0%
FDIG
39.5%

Коммуникационные услуги

CRPT
5.0%
FDIG
0.9%

Сырьевые материалы

CRPT

-

FDIG

-

Потребительский защитный сектор

CRPT

-

FDIG

-

Энергетика

CRPT

-

FDIG

-

Здравоохранение

CRPT

-

FDIG

-

Промышленность

CRPT

-

FDIG
1.7%

Недвижимость

CRPT

-

FDIG

-

Коммунальные услуги

CRPT

-

FDIG
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF

Часто сравнивают с CRPT:
CRPT с DAPPCRPT с BKCHCRPT с BITQCRPT с IBITCRPT с WGMICRPT с BITUCRPT с BITO
Часто сравнивают с FDIG:
FDIG с FBTCFDIG с BKCHFDIG с DAPPFDIG с FMETFDIG с BTC-USDFDIG с VGTFDIG с FCLD

Доходность на риск

CRPT vs. FDIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 44
Ранг коэф-та Мартина
FDIG
Ранг доходности на риск FDIG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRPT c FDIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRPTFDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
0.90

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
1.46

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.17

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

0.95

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

1.83

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRPT vs. FDIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRPT на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа FDIG равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRPT и FDIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRPTFDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

0.90

-1.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.29

-0.39

Просадки

Сравнение просадок CRPT и FDIG

Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки FDIG в -58.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и FDIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRPTFDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.34%

-58.32%

-30.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.46%

-46.69%

-9.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.46%

-49.66%

-6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.12%

-21.35%

-27.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.64%

-26.16%

-26.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.26%

24.14%

+8.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CRPT и FDIG

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) имеют волатильность 13.14% и 12.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRPTFDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

12.64%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.70%

35.87%

+9.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.39%

49.50%

+7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.72%

60.78%

+11.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.72%

60.78%

+11.94%

Сравнение комиссий CRPT и FDIG

CRPT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDIG в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRPT и FDIG

Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности FDIG в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		0.86%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		1.03%1.14%1.17%0.18%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRPT and FDIG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRPT has higher volatility (13.14%) compared to FDIG (12.64%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs FDIG's -58.32%.

On 3-year performance, FDIG leads with 41.94% vs 39.51% for CRPT. On fees, FDIG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FDIG has been the lower-risk option at 12.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDIG has performed better with a 41.94% return vs 39.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for CRPT.

FDIG has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.86% for CRPT.

CRPT is categorized as Technology Equities, while FDIG is Blockchain. They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.85% for CRPT and 0.39% for FDIG.

FDIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRPT и FDIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор