PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRPT с FDIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRPT с FDIG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) are both exchange-traded funds - CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while FDIG is a Blockchain fund tracking the Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index. CRPT is actively managed, while FDIG is passively managed. Over the past 3 years, CRPT returned 29.28%/yr vs 34.92%/yr for FDIG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CRPT charges 0.85%/yr vs 0.39%/yr for FDIG.

Доходность

Сравнение доходности CRPT и FDIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRPT показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у FDIG с доходностью 13.52%.

CRPT

1 день
-7.61%
1 месяц
-17.82%
С начала года
-20.72%
6 месяцев
-25.76%
1 год
-45.41%
3 года*
29.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDIG

1 день
-3.39%
1 месяц
-2.75%
С начала года
13.52%
6 месяцев
7.36%
1 год
31.51%
3 года*
34.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRPT и FDIG

2026 (YTD)2025202420232022
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		-20.72%-9.54%75.29%193.86%-72.08%
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		13.52%19.92%18.41%166.00%-59.37%

Correlation

The correlation between CRPT and FDIG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2022 г.

0.91

The correlation between CRPT and FDIG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CRPT и FDIG

Секторы
CRPT
FDIG

Финансовые услуги

70.1%
56.8%

Технологии

15.6%
39.0%

Потребительский циклический сектор

14.3%
0.4%

Коммуникационные услуги

4.3%
0.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.6%

Финансовые услуги

CRPT
70.1%
FDIG
56.8%

Технологии

CRPT
15.6%
FDIG
39.0%

Потребительский циклический сектор

CRPT
14.3%
FDIG
0.4%

Коммуникационные услуги

CRPT
4.3%
FDIG
0.7%

Сырьевые материалы

CRPT

-

FDIG

-

Потребительский защитный сектор

CRPT

-

FDIG

-

Энергетика

CRPT

-

FDIG

-

Здравоохранение

CRPT

-

FDIG

-

Промышленность

CRPT

-

FDIG
1.5%

Недвижимость

CRPT

-

FDIG

-

Коммунальные услуги

CRPT

-

FDIG
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF

Часто сравнивают с CRPT:
CRPT с DAPPCRPT с BKCHCRPT с BITQCRPT с WGMICRPT с BITUCRPT с IBITCRPT с BTF
Часто сравнивают с FDIG:
FDIG с FBTCFDIG с BKCHFDIG с DAPPFDIG с FMETFDIG с BTC-USDFDIG с VGTFDIG с FCLD

Доходность на риск

CRPT vs. FDIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 22
Ранг коэф-та Мартина
FDIG
Ранг доходности на риск FDIG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIG: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRPT c FDIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRPTFDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
0.63

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.04
1.16

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.13

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

0.68

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

1.28

-2.61

CRPT vs. FDIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRPT на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа FDIG равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRPT и FDIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRPT и FDIG

Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки FDIG в -61.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и FDIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRPTFDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.34%

-61.35%

-26.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.46%

-46.69%

-9.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.46%

-49.66%

-6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.99%

-24.82%

-29.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.56%

-27.48%

-25.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.01%

24.74%

+9.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CRPT и FDIG

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) имеет более высокую волатильность в 19.08% по сравнению с Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что CRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRPTFDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.08%

16.04%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.99%

36.85%

+10.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.59%

50.78%

+7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.72%

60.91%

+11.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.72%

60.91%

+11.81%

Сравнение комиссий CRPT и FDIG

CRPT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDIG в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRPT и FDIG

Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности FDIG в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		0.95%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		1.44%1.14%1.17%0.18%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRPT and FDIG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRPT has higher volatility (19.08%) compared to FDIG (16.04%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs FDIG's -61.35%.

On 3-year performance, FDIG leads with 34.92% vs 29.28% for CRPT. On fees, FDIG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FDIG has been the lower-risk option at 16.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDIG has performed better with a 34.92% return vs 29.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for CRPT.

FDIG has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.95% for CRPT.

CRPT is categorized as Technology Equities, while FDIG is Blockchain. They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.85% for CRPT and 0.39% for FDIG.

FDIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRPT и FDIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор