PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRPT с BITQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRPT с BITQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) are both Technology Equities funds. CRPT is actively managed, while BITQ is passively managed. Over the past 3 years, CRPT returned 39.51%/yr vs 60.76%/yr for BITQ. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CRPT и BITQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRPT показывает доходность -12.33%, что значительно ниже, чем у BITQ с доходностью 37.93%.

CRPT

1 день
0.23%
1 месяц
-16.12%
С начала года
-12.33%
6 месяцев
-24.87%
1 год
-34.00%
3 года*
39.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

BITQ

1 день
-1.33%
1 месяц
4.84%
С начала года
37.93%
6 месяцев
16.04%
1 год
53.75%
3 года*
60.76%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRPT и BITQ

2026 (YTD)20252024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		-12.33%-9.54%75.29%193.86%-80.84%-8.07%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		37.93%18.00%46.97%246.83%-83.86%-3.87%

Correlation

The correlation between CRPT and BITQ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.94

The correlation between CRPT and BITQ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CRPT и BITQ

Секторы
CRPT
BITQ

Финансовые услуги

75.0%
67.1%

Потребительский циклический сектор

19.0%
4.8%

Технологии

10.0%
28.1%

Коммуникационные услуги

5.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CRPT
75.0%
BITQ
67.1%

Потребительский циклический сектор

CRPT
19.0%
BITQ
4.8%

Технологии

CRPT
10.0%
BITQ
28.1%

Коммуникационные услуги

CRPT
5.0%
BITQ

-

Сырьевые материалы

CRPT

-

BITQ

-

Потребительский защитный сектор

CRPT

-

BITQ

-

Энергетика

CRPT

-

BITQ

-

Здравоохранение

CRPT

-

BITQ

-

Промышленность

CRPT

-

BITQ

-

Недвижимость

CRPT

-

BITQ

-

Коммунальные услуги

CRPT

-

BITQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Часто сравнивают с CRPT:
CRPT с FDIGCRPT с DAPPCRPT с BKCHCRPT с IBITCRPT с WGMICRPT с BITUCRPT с BITO
Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с WGMIBITQ с BITWBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCE

Доходность на риск

CRPT vs. BITQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 44
Ранг коэф-та Мартина
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRPT c BITQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRPTBITQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
0.97

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
1.57

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.18

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

1.20

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

2.53

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRPT vs. BITQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRPT на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа BITQ равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRPT и BITQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRPTBITQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

0.97

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.07

-0.16

Просадки

Сравнение просадок CRPT и BITQ

Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, примерно равная максимальной просадке BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и BITQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRPTBITQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.34%

-90.32%

+1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.46%

-44.99%

-11.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.46%

-51.22%

-5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.12%

-15.21%

-33.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.64%

-52.77%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.26%

21.33%

+10.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CRPT и BITQ

Текущая волатильность для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) составляет 13.14%, в то время как у Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) волатильность равна 14.24%. Это указывает на то, что CRPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRPTBITQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

14.24%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.70%

42.58%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.39%

55.93%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.72%

67.18%

+5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.72%

67.21%

+5.51%

Сравнение комиссий CRPT и BITQ

И CRPT, и BITQ имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRPT и BITQ

Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как BITQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		0.86%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%

Часто задаваемые вопросы

CRPT and BITQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITQ has higher volatility (14.24%) compared to CRPT (13.14%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs BITQ's -90.32%.

On 3-year performance, BITQ leads with 60.76% vs 39.51% for CRPT. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, CRPT has been the lower-risk option at 13.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITQ has performed better with a 60.76% return vs 39.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRPT and BITQ have the same expense ratio: 0.85% per year.

CRPT has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for BITQ.

They also come from different issuers: First Trust and Exchange Traded Concepts.

BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRPT и BITQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор