PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRPT с BITQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRPT с BITQ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) are both exchange-traded funds - CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while BITQ is a Blockchain fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Index. CRPT is actively managed, while BITQ is passively managed. Over the past 3 years, CRPT returned 14.07%/yr vs 30.38%/yr for BITQ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CRPT и BITQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRPT показывает доходность -23.76%, что значительно ниже, чем у BITQ с доходностью 10.99%.

CRPT

1 день
-2.03%
1 месяц
-16.17%
6 месяцев
-37.26%
С начала года
-23.76%
1 год
-54.33%
3 года*
14.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

BITQ

1 день
-2.14%
1 месяц
-18.65%
6 месяцев
-8.75%
С начала года
10.99%
1 год
0.05%
3 года*
30.38%
5 лет*
3.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRPT и BITQ

2026 (YTD)20252024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		-23.76%-9.54%75.29%193.86%-80.84%-9.59%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		10.99%18.00%46.97%246.83%-83.86%-4.34%

Correlation

The correlation between CRPT and BITQ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.93

The correlation between CRPT and BITQ shifts across timeframes, from 0.83 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CRPT и BITQ

Секторы
CRPT
BITQ

Финансовые услуги

62.0%
71.6%

Технологии

26.7%
25.5%

Потребительский циклический сектор

11.2%
2.9%

Коммуникационные услуги

4.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CRPT
62.0%
BITQ
71.6%

Технологии

CRPT
26.7%
BITQ
25.5%

Потребительский циклический сектор

CRPT
11.2%
BITQ
2.9%

Коммуникационные услуги

CRPT
4.3%
BITQ

-

Сырьевые материалы

CRPT

-

BITQ

-

Потребительский защитный сектор

CRPT

-

BITQ

-

Энергетика

CRPT

-

BITQ

-

Здравоохранение

CRPT

-

BITQ

-

Промышленность

CRPT

-

BITQ

-

Недвижимость

CRPT

-

BITQ

-

Коммунальные услуги

CRPT

-

BITQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Часто сравнивают с CRPT:
CRPT с FDIGCRPT с DAPPCRPT с BKCHCRPT с WGMICRPT с BITUCRPT с IBITCRPT с BTF
Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с WGMIBITQ с BITWBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCE

Доходность на риск

CRPT vs. BITQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 11
Ранг коэф-та Мартина
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRPT c BITQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRPTBITQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
0.00

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
0.41

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.05

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

0.00

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

0.00

-1.52

CRPT vs. BITQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRPT на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа BITQ равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRPT и BITQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRPT и BITQ

Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, примерно равная максимальной просадке BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и BITQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRPTBITQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.34%

-90.32%

+1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.99%

-44.99%

-11.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.46%

-51.22%

-5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.76%

-31.77%

-23.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.58%

-52.18%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.50%

22.19%

+14.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CRPT и BITQ

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) имеет более высокую волатильность в 14.96% по сравнению с Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) с волатильностью 12.21%. Это указывает на то, что CRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRPTBITQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.96%

12.21%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.77%

42.77%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.69%

57.12%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.44%

67.31%

+5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.44%

67.02%

+5.42%

Сравнение комиссий CRPT и BITQ

И CRPT, и BITQ имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRPT и BITQ

Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как BITQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		0.99%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%

Часто задаваемые вопросы

CRPT and BITQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRPT has higher volatility (14.96%) compared to BITQ (12.21%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs BITQ's -90.32%.

On 3-year performance, BITQ leads with 30.38% vs 14.07% for CRPT. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, BITQ has been the lower-risk option at 12.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITQ has performed better with a 30.38% return vs 14.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRPT and BITQ have the same expense ratio: 0.85% per year.

CRPT has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for BITQ.

CRPT is categorized as Technology Equities, while BITQ is Blockchain. They also come from different issuers: First Trust and Bitwise.

BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRPT и BITQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор