Сравнение CRPT с BKCH
CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and BKCH (Global X Blockchain ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CRPT returned 39.51%/yr vs 58.43%/yr for BKCH. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CRPT charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for BKCH.
Доходность
Сравнение доходности CRPT и BKCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRPT показывает доходность -12.33%, что значительно ниже, чем у BKCH с доходностью 36.44%.
CRPT
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -16.12%
- С начала года
- -12.33%
- 6 месяцев
- -24.87%
- 1 год
- -34.00%
- 3 года*
- 39.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKCH
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 36.44%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 86.50%
- 3 года*
- 58.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRPT и BKCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | -12.33% | -9.54% | 75.29% | 193.86% | -80.84% | -8.07% |
BKCH Global X Blockchain ETF | 36.44% | 27.14% | 18.81% | 267.06% | -85.10% | -8.35% |
Correlation
The correlation between CRPT and BKCH is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between CRPT and BKCH shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRPT vs. BKCH — Ранг доходности на риск
CRPT
BKCH
Сравнение CRPT c BKCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Global X Blockchain ETF (BKCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRPT | BKCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.22 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.55 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 2.86 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRPT | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 1.25 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.03 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CRPT и BKCH
Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, примерно равная максимальной просадке BKCH в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и BKCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRPT | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -91.80% | +3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.46% | -56.28% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.46% | -57.99% | +1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.12% | -34.59% | -14.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.64% | -62.10% | +9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.26% | 30.30% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRPT и BKCH
Текущая волатильность для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) составляет 13.14%, в то время как у Global X Blockchain ETF (BKCH) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что CRPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRPT | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 17.28% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.70% | 51.28% | -5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.39% | 69.80% | -12.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.72% | 75.40% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.72% | 75.40% | -2.68% |
Сравнение комиссий CRPT и BKCH
CRPT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BKCH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRPT и BKCH
Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности BKCH в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.47% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | 0.86% | 0.75% | 1.84% | 0.00% | 0.03% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
CRPT and BKCH have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKCH has higher volatility (17.28%) compared to CRPT (13.14%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs BKCH's -91.80%.
On 3-year performance, BKCH leads with 58.43% vs 39.51% for CRPT. On fees, BKCH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CRPT has been the lower-risk option at 13.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BKCH has performed better with a 58.43% return vs 39.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKCH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for CRPT.
BKCH has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.86% for CRPT.
They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.85% for CRPT and 0.50% for BKCH.
BKCH currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRPT и BKCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор