Сравнение CRPT с BKCH
CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and BKCH (Global X Blockchain ETF) are both exchange-traded funds - CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while BKCH is a Blockchain fund tracking the Solactive Blockchain Index. CRPT is actively managed, while BKCH is passively managed. Over the past 3 years, CRPT returned 19.12%/yr vs 29.15%/yr for BKCH. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. CRPT charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for BKCH.
Доходность
Сравнение доходности CRPT и BKCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRPT показывает доходность -24.38%, что значительно ниже, чем у BKCH с доходностью 2.71%.
CRPT
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -8.76%
- 6 месяцев
- -13.62%
- С начала года
- -24.38%
- 1 год
- -46.72%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -9.64%
BKCH
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -9.68%
- 6 месяцев
- 3.39%
- С начала года
- 2.71%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 29.15%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.49M | $3.33M | $7.38M | |
| $1.43M | $1.21M | $1.24M |
Сравнение доходности по годам CRPT и BKCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | -24.38% | -9.54% | 75.29% | 193.86% | -80.84% | -9.59% |
BKCH Global X Blockchain ETF | 2.71% | 27.14% | 18.81% | 267.06% | -85.10% | -9.48% |
Correlation
The correlation between CRPT and BKCH is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г. | 0.90 |
The correlation between CRPT and BKCH shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRPT vs. BKCH — Ранг доходности на риск
CRPT
BKCH
Сравнение CRPT c BKCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Global X Blockchain ETF (BKCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRPT | BKCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.10 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.35 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 0.58 | -1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRPT и BKCH
Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, примерно равная максимальной просадке BKCH в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и BKCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRPT | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -91.80% | +3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.40% | -56.28% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.62% | -57.99% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.11% | -50.76% | -5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.60% | -61.52% | +8.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.68% | 33.99% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRPT и BKCH
Текущая волатильность для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) составляет 16.24%, в то время как у Global X Blockchain ETF (BKCH) волатильность равна 25.01%. Это указывает на то, что CRPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRPT | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.24% | 25.01% | -8.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.52% | 53.67% | -7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.61% | 73.10% | -13.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.34% | 75.42% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.34% | 75.57% | -3.23% |
Сравнение комиссий CRPT и BKCH
CRPT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BKCH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRPT и BKCH
Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности BKCH в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.86% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | 1.00% | 0.75% | 1.84% | 0.00% | 0.03% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
CRPT and BKCH have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKCH has higher volatility (25.01%) compared to CRPT (16.24%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs BKCH's -91.80%.
On 3-year performance, BKCH leads with 29.15% vs 19.12% for CRPT. On fees, BKCH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CRPT has been the lower-risk option at 16.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BKCH has performed better with a 29.15% return vs 19.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKCH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for CRPT.
BKCH has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.00% for CRPT.
CRPT is categorized as Technology Equities, while BKCH is Blockchain. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.85% for CRPT and 0.50% for BKCH.
BKCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRPT и BKCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор