PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRPT с DAPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRPT с DAPP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) are both exchange-traded funds - CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while DAPP is a Blockchain fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index. CRPT is actively managed, while DAPP is passively managed. Over the past 3 years, CRPT returned 29.08%/yr vs 48.79%/yr for DAPP. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CRPT charges 0.85%/yr vs 0.52%/yr for DAPP.

Доходность

Сравнение доходности CRPT и DAPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRPT показывает доходность -23.98%, что значительно ниже, чем у DAPP с доходностью 19.30%.

CRPT

1 день
-4.12%
1 месяц
-21.36%
С начала года
-23.98%
6 месяцев
-28.82%
1 год
-48.39%
3 года*
29.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

DAPP

1 день
-2.86%
1 месяц
-9.33%
С начала года
19.30%
6 месяцев
10.54%
1 год
27.14%
3 года*
48.79%
5 лет*
-1.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRPT и DAPP

2026 (YTD)20252024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		-23.98%-9.54%75.29%193.86%-80.84%-9.59%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		19.30%15.03%44.87%285.02%-85.60%-16.42%

Correlation

The correlation between CRPT and DAPP is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.93

The correlation between CRPT and DAPP has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CRPT и DAPP

Секторы
CRPT
DAPP

Финансовые услуги

70.1%
62.8%

Технологии

15.6%
34.7%

Потребительский циклический сектор

14.3%
2.5%

Коммуникационные услуги

4.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CRPT
70.1%
DAPP
62.8%

Технологии

CRPT
15.6%
DAPP
34.7%

Потребительский циклический сектор

CRPT
14.3%
DAPP
2.5%

Коммуникационные услуги

CRPT
4.3%
DAPP

-

Сырьевые материалы

CRPT

-

DAPP

-

Потребительский защитный сектор

CRPT

-

DAPP

-

Энергетика

CRPT

-

DAPP

-

Здравоохранение

CRPT

-

DAPP

-

Промышленность

CRPT

-

DAPP

-

Недвижимость

CRPT

-

DAPP

-

Коммунальные услуги

CRPT

-

DAPP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

VanEck Digital Transformation ETF

Часто сравнивают с CRPT:
CRPT с FDIGCRPT с BKCHCRPT с BITQCRPT с WGMICRPT с BITUCRPT с IBITCRPT с BITO
Часто сравнивают с DAPP:
DAPP с BLOKDAPP с BKCHDAPP с FDIGDAPP с BITQDAPP с WGMIDAPP с DAPP.LDAPP с VOO

Доходность на риск

CRPT vs. DAPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 22
Ранг коэф-та Мартина
DAPP
Ранг доходности на риск DAPP: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPP: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRPT c DAPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRPTDAPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
0.44

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.16
1.02

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.12

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

0.57

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

1.08

-2.50

CRPT vs. DAPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRPT на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа DAPP равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRPT и DAPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRPT и DAPP

Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, примерно равная максимальной просадке DAPP в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и DAPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRPTDAPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.34%

-92.61%

+4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.46%

-48.21%

-8.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.46%

-58.88%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-91.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.88%

-40.34%

-15.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.56%

-61.11%

+8.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.19%

25.08%

+9.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CRPT и DAPP

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) имеет более высокую волатильность в 19.31% по сравнению с VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) с волатильностью 18.24%. Это указывает на то, что CRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRPTDAPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.31%

18.24%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.13%

46.27%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.61%

62.40%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.71%

73.14%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.71%

72.77%

-0.06%

Сравнение комиссий CRPT и DAPP

CRPT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DAPP в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRPT и DAPP

Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как DAPP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		0.99%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%10.13%

Часто задаваемые вопросы

CRPT and DAPP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRPT has higher volatility (19.31%) compared to DAPP (18.24%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs DAPP's -92.61%.

On 3-year performance, DAPP leads with 48.79% vs 29.08% for CRPT. On fees, DAPP is cheaper at 0.52% per year. On volatility, DAPP has been the lower-risk option at 18.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DAPP has performed better with a 48.79% return vs 29.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAPP is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.85% for CRPT.

CRPT has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for DAPP.

CRPT is categorized as Technology Equities, while DAPP is Blockchain. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.85% for CRPT and 0.52% for DAPP.

DAPP currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRPT и DAPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор