PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRPT с DAPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRPT с DAPP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) are both Technology Equities funds. CRPT is actively managed, while DAPP is passively managed. Over the past 3 years, CRPT returned 39.51%/yr vs 59.16%/yr for DAPP. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CRPT charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for DAPP.

Доходность

Сравнение доходности CRPT и DAPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRPT показывает доходность -12.33%, что значительно ниже, чем у DAPP с доходностью 31.34%.

CRPT

1 день
0.23%
1 месяц
-16.12%
С начала года
-12.33%
6 месяцев
-24.87%
1 год
-34.00%
3 года*
39.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

DAPP

1 день
-1.27%
1 месяц
4.58%
С начала года
31.34%
6 месяцев
10.15%
1 год
50.76%
3 года*
59.16%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRPT и DAPP

2026 (YTD)20252024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		-12.33%-9.54%75.29%193.86%-80.84%-8.07%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		31.34%15.03%44.87%285.02%-85.60%-15.84%

Correlation

The correlation between CRPT and DAPP is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.93

The correlation between CRPT and DAPP has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CRPT и DAPP

Секторы
CRPT
DAPP

Финансовые услуги

75.0%
68.5%

Потребительский циклический сектор

19.0%
2.7%

Технологии

10.0%
28.8%

Коммуникационные услуги

5.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CRPT
75.0%
DAPP
68.5%

Потребительский циклический сектор

CRPT
19.0%
DAPP
2.7%

Технологии

CRPT
10.0%
DAPP
28.8%

Коммуникационные услуги

CRPT
5.0%
DAPP

-

Сырьевые материалы

CRPT

-

DAPP

-

Потребительский защитный сектор

CRPT

-

DAPP

-

Энергетика

CRPT

-

DAPP

-

Здравоохранение

CRPT

-

DAPP

-

Промышленность

CRPT

-

DAPP

-

Недвижимость

CRPT

-

DAPP

-

Коммунальные услуги

CRPT

-

DAPP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

VanEck Digital Transformation ETF

Часто сравнивают с CRPT:
CRPT с FDIGCRPT с BKCHCRPT с BITQCRPT с IBITCRPT с WGMICRPT с BITUCRPT с BITO
Часто сравнивают с DAPP:
DAPP с BLOKDAPP с BKCHDAPP с FDIGDAPP с BITQDAPP с WGMIDAPP с DAPP.LDAPP с VOO

Доходность на риск

CRPT vs. DAPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 44
Ранг коэф-та Мартина
DAPP
Ранг доходности на риск DAPP: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRPT c DAPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRPTDAPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
0.83

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
1.45

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.17

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

1.06

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

2.07

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRPT vs. DAPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRPT на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа DAPP равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRPT и DAPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRPTDAPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

0.83

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.08

-0.02

Просадки

Сравнение просадок CRPT и DAPP

Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, примерно равная максимальной просадке DAPP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и DAPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRPTDAPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.34%

-91.90%

+3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.46%

-48.21%

-8.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.46%

-58.88%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-91.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.12%

-27.99%

-21.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.64%

-57.40%

+4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.26%

24.58%

+7.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CRPT и DAPP

Текущая волатильность для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) составляет 13.14%, в то время как у VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) волатильность равна 15.08%. Это указывает на то, что CRPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRPTDAPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

15.08%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.70%

46.27%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.39%

61.53%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.72%

72.90%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.72%

72.62%

+0.10%

Сравнение комиссий CRPT и DAPP

CRPT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DAPP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRPT и DAPP

Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как DAPP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		0.86%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%10.13%

Часто задаваемые вопросы

CRPT and DAPP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAPP has higher volatility (15.08%) compared to CRPT (13.14%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs DAPP's -91.90%.

On 3-year performance, DAPP leads with 59.16% vs 39.51% for CRPT. On fees, DAPP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CRPT has been the lower-risk option at 13.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DAPP has performed better with a 59.16% return vs 39.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAPP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for CRPT.

CRPT has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for DAPP.

They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.85% for CRPT and 0.50% for DAPP.

DAPP currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRPT и DAPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор