Сравнение CRPT с DAPP
CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) are both exchange-traded funds - CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while DAPP is a Blockchain fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index. CRPT is actively managed, while DAPP is passively managed. Over the past 3 years, CRPT returned 19.12%/yr vs 36.02%/yr for DAPP. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. CRPT charges 0.85%/yr vs 0.52%/yr for DAPP.
Доходность
Сравнение доходности CRPT и DAPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRPT показывает доходность -24.38%, что значительно ниже, чем у DAPP с доходностью 8.71%.
CRPT
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -8.76%
- 6 месяцев
- -13.62%
- С начала года
- -24.38%
- 1 год
- -46.72%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -9.64%
DAPP
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -7.32%
- 6 месяцев
- 13.81%
- С начала года
- 8.71%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- 36.02%
- 5 лет*
- -5.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.43M | $1.21M | $1.24M | |
| $5.29M | $5.87M | $14.12M |
Сравнение доходности по годам CRPT и DAPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | -24.38% | -9.54% | 75.29% | 193.86% | -80.84% | -9.59% |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 8.71% | 15.03% | 44.87% | 285.02% | -85.60% | -16.42% |
Correlation
The correlation between CRPT and DAPP is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between CRPT and DAPP has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CRPT и DAPP
Секторы
CRPT
DAPP
Финансовые услуги
Технологии
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
CRPT
DAPP
Технологии
CRPT
DAPP
Потребительский циклический сектор
CRPT
DAPP
Коммуникационные услуги
CRPT
DAPP
-
Сырьевые материалы
CRPT
-
DAPP
-
Потребительский защитный сектор
CRPT
-
DAPP
-
Энергетика
CRPT
-
DAPP
-
Здравоохранение
CRPT
-
DAPP
-
Промышленность
CRPT
-
DAPP
-
Недвижимость
CRPT
-
DAPP
-
Коммунальные услуги
CRPT
-
DAPP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRPT vs. DAPP — Ранг доходности на риск
CRPT
DAPP
Сравнение CRPT c DAPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRPT | DAPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.08 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.20 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 0.35 | -1.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRPT и DAPP
Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, примерно равная максимальной просадке DAPP в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и DAPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRPT | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -92.61% | +4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.40% | -48.21% | -7.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.62% | -58.88% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.11% | -45.64% | -10.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.60% | -60.75% | +8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.68% | 26.89% | +9.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRPT и DAPP
Текущая волатильность для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) составляет 16.24%, в то время как у VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что CRPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRPT | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.24% | 20.81% | -4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.52% | 47.77% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.61% | 64.27% | -4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.34% | 73.09% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.34% | 72.67% | -0.33% |
Сравнение комиссий CRPT и DAPP
CRPT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DAPP в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRPT и DAPP
Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как DAPP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | 1.00% | 0.75% | 1.84% | 0.00% | 0.03% | 1.16% |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 10.13% |
Часто задаваемые вопросы
CRPT and DAPP have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAPP has higher volatility (20.81%) compared to CRPT (16.24%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs DAPP's -92.61%.
On 3-year performance, DAPP leads with 36.02% vs 19.12% for CRPT. On fees, DAPP is cheaper at 0.52% per year. On volatility, CRPT has been the lower-risk option at 16.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DAPP has performed better with a 36.02% return vs 19.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DAPP is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.85% for CRPT.
CRPT has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for DAPP.
CRPT is categorized as Technology Equities, while DAPP is Blockchain. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.85% for CRPT and 0.52% for DAPP.
DAPP currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRPT и DAPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор