PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRPT с DAPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRPT с DAPP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) are both exchange-traded funds - CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while DAPP is a Blockchain fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index. CRPT is actively managed, while DAPP is passively managed. Over the past 3 years, CRPT returned 14.81%/yr vs 26.54%/yr for DAPP. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CRPT charges 0.85%/yr vs 0.52%/yr for DAPP.

Доходность

Сравнение доходности CRPT и DAPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRPT показывает доходность -22.19%, что значительно ниже, чем у DAPP с доходностью 5.14%.

CRPT

1 день
-5.04%
1 месяц
-15.79%
6 месяцев
-35.79%
С начала года
-22.19%
1 год
-52.62%
3 года*
14.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

DAPP

1 день
-6.21%
1 месяц
-20.68%
6 месяцев
-13.45%
С начала года
5.14%
1 год
-6.46%
3 года*
26.54%
5 лет*
-1.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRPT и DAPP

2026 (YTD)20252024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		-22.19%-9.54%75.29%193.86%-80.84%-9.59%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		5.14%15.03%44.87%285.02%-85.60%-16.42%

Correlation

The correlation between CRPT and DAPP is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.93

The correlation between CRPT and DAPP has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CRPT и DAPP

Секторы
CRPT
DAPP

Финансовые услуги

62.0%
62.8%

Технологии

26.7%
34.7%

Потребительский циклический сектор

11.2%
2.5%

Коммуникационные услуги

4.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CRPT
62.0%
DAPP
62.8%

Технологии

CRPT
26.7%
DAPP
34.7%

Потребительский циклический сектор

CRPT
11.2%
DAPP
2.5%

Коммуникационные услуги

CRPT
4.3%
DAPP

-

Сырьевые материалы

CRPT

-

DAPP

-

Потребительский защитный сектор

CRPT

-

DAPP

-

Энергетика

CRPT

-

DAPP

-

Здравоохранение

CRPT

-

DAPP

-

Промышленность

CRPT

-

DAPP

-

Недвижимость

CRPT

-

DAPP

-

Коммунальные услуги

CRPT

-

DAPP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

VanEck Digital Transformation ETF

Часто сравнивают с CRPT:
CRPT с FDIGCRPT с BITQCRPT с BKCHCRPT с WGMICRPT с BITUCRPT с IBITCRPT с BTF
Часто сравнивают с DAPP:
DAPP с BLOKDAPP с BKCHDAPP с FDIGDAPP с BITQDAPP с WGMIDAPP с DAPP.LDAPP с VOO

Доходность на риск

CRPT vs. DAPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 11
Ранг коэф-та Мартина
DAPP
Ранг доходности на риск DAPP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRPT c DAPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRPTDAPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
-0.10

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
0.29

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.03

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.13

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

-0.25

-1.20

CRPT vs. DAPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRPT на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа DAPP равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRPT и DAPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRPT и DAPP

Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, примерно равная максимальной просадке DAPP в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и DAPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRPTDAPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.34%

-92.61%

+4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.46%

-48.21%

-8.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.46%

-58.88%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-91.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.84%

-47.42%

-7.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.57%

-60.92%

+8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.34%

26.02%

+10.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CRPT и DAPP

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) с волатильностью 13.90%. Это указывает на то, что CRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRPTDAPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.01%

13.90%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.99%

46.23%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.76%

62.60%

-3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.47%

73.20%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.47%

72.59%

-0.12%

Сравнение комиссий CRPT и DAPP

CRPT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DAPP в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRPT и DAPP

Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как DAPP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		0.97%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%10.13%

Часто задаваемые вопросы

CRPT and DAPP have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRPT has higher volatility (15.01%) compared to DAPP (13.90%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs DAPP's -92.61%.

On 3-year performance, DAPP leads with 26.54% vs 14.81% for CRPT. On fees, DAPP is cheaper at 0.52% per year. On volatility, DAPP has been the lower-risk option at 13.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DAPP has performed better with a 26.54% return vs 14.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAPP is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.85% for CRPT.

CRPT has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for DAPP.

CRPT is categorized as Technology Equities, while DAPP is Blockchain. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.85% for CRPT and 0.52% for DAPP.

DAPP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRPT и DAPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор