PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRPT с WGMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRPT с WGMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both exchange-traded funds - CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while WGMI is a Cryptocurrency fund actively managed by Valkyrie. Both are actively managed. Over the past 3 years, CRPT returned 39.51%/yr vs 88.52%/yr for WGMI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CRPT charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.

Доходность

Сравнение доходности CRPT и WGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRPT показывает доходность -12.33%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 81.24%.

CRPT

1 день
0.23%
1 месяц
-16.12%
С начала года
-12.33%
6 месяцев
-24.87%
1 год
-34.00%
3 года*
39.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

WGMI

1 день
-1.92%
1 месяц
25.79%
С начала года
81.24%
6 месяцев
46.67%
1 год
261.44%
3 года*
88.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRPT и WGMI

2026 (YTD)2025202420232022
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		-12.33%-9.54%75.29%193.86%-77.09%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		81.24%72.47%23.54%304.08%-83.48%

Correlation

The correlation between CRPT and WGMI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.86

The correlation between CRPT and WGMI shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CRPT и WGMI

Секторы
CRPT
WGMI

Финансовые услуги

75.0%
51.3%

Потребительский циклический сектор

19.0%

-

Технологии

10.0%
45.9%

Коммуникационные услуги

5.0%
1.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

CRPT
75.0%
WGMI
51.3%

Потребительский циклический сектор

CRPT
19.0%
WGMI

-

Технологии

CRPT
10.0%
WGMI
45.9%

Коммуникационные услуги

CRPT
5.0%
WGMI
1.2%

Сырьевые материалы

CRPT

-

WGMI

-

Потребительский защитный сектор

CRPT

-

WGMI

-

Энергетика

CRPT

-

WGMI

-

Здравоохранение

CRPT

-

WGMI

-

Промышленность

CRPT

-

WGMI
0.5%

Недвижимость

CRPT

-

WGMI

-

Коммунальные услуги

CRPT

-

WGMI
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

Valkyrie Bitcoin Miners ETF

Часто сравнивают с CRPT:
CRPT с FDIGCRPT с DAPPCRPT с BKCHCRPT с BITQCRPT с IBITCRPT с BITUCRPT с BITO
Часто сравнивают с WGMI:
WGMI с BITQWGMI с BLOKWGMI с DAPPWGMI с BITXWGMI с HODLWGMI с SATOWGMI с BITO

Доходность на риск

CRPT vs. WGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 44
Ранг коэф-та Мартина
WGMI
Ранг доходности на риск WGMI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGMI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGMI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGMI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGMI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGMI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRPT c WGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRPTWGMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
3.48

-4.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
3.30

-3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.40

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

5.17

-5.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

10.48

-11.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRPT vs. WGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRPT на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа WGMI равного 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRPT и WGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRPTWGMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

3.48

-4.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.30

-0.40

Просадки

Сравнение просадок CRPT и WGMI

Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, примерно равная максимальной просадке WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и WGMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRPTWGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.34%

-85.76%

-2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.46%

-50.94%

-5.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.46%

-62.79%

+6.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.12%

-3.01%

-46.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.64%

-42.86%

-9.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.26%

25.08%

+7.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CRPT и WGMI

Текущая волатильность для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) составляет 13.14%, в то время как у Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 18.90%. Это указывает на то, что CRPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRPTWGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

18.90%

-5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.70%

55.08%

-9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.39%

75.99%

-18.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.72%

81.50%

-8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.72%

81.50%

-8.78%

Сравнение комиссий CRPT и WGMI

CRPT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии WGMI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRPT и WGMI

Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		0.86%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		0.00%0.00%0.22%0.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRPT and WGMI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGMI has higher volatility (18.90%) compared to CRPT (13.14%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs WGMI's -85.76%.

On 3-year performance, WGMI leads with 88.52% vs 39.51% for CRPT. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CRPT has been the lower-risk option at 13.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WGMI has performed better with a 88.52% return vs 39.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for CRPT.

CRPT has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for WGMI.

CRPT is categorized as Technology Equities, while WGMI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: First Trust and Valkyrie. Their fees differ too: 0.85% for CRPT and 0.75% for WGMI.

WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRPT и WGMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор