Сравнение CRMSX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
CRMSX управляется CRM. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности CRMSX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRMSX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMSX CRM Small Cap Value Fund | -4.38% | 2.61% | 17.86% | 9.71% | -6.05% | 16.50% | -3.28% | 25.82% | -15.48% | 14.13% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, CRMSX показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции CRMSX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 7.12% против 9.50% соответственно.
CRMSX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 8.61%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 7.12%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRMSX и SWSSX
CRMSX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
CRMSX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
CRMSX
SWSSX
Сравнение CRMSX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRMSX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.91 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 1.40 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.18 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.33 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 5.02 | -3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRMSX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.91 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.14 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.40 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.33 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между CRMSX и SWSSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMSX и SWSSX
Дивидендная доходность CRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.20%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMSX CRM Small Cap Value Fund | 11.20% | 10.71% | 10.29% | 4.44% | 16.87% | 12.53% | 0.46% | 7.17% | 12.30% | 16.69% | 7.54% | 23.38% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок CRMSX и SWSSX
Максимальная просадка CRMSX за все время составила -55.09%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMSX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRMSX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.09% | -60.34% | +5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -13.90% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.73% | -31.93% | +5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.66% | -41.81% | -5.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.71% | -11.00% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -10.78% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 3.68% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMSX и SWSSX
CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеют волатильность 6.61% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRMSX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 6.59% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.41% | 14.12% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 23.11% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.22% | 22.57% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.70% | 24.03% | -1.33% |