PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRMSX с SWSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRMSX с SWSSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRMSX (CRM Small Cap Value Fund) and SWSSX (Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, CRMSX returned 8.71%/yr vs 11.06%/yr for SWSSX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CRMSX charges 1.17%/yr vs 0.04%/yr for SWSSX.

Доходность

Сравнение доходности CRMSX и SWSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRMSX показывает доходность 14.32%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью 17.15%. За последние 10 лет акции CRMSX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 8.71% против 11.06% соответственно.

CRMSX

1 день
-1.48%
1 месяц
4.88%
С начала года
14.32%
6 месяцев
14.23%
1 год
29.60%
3 года*
15.21%
5 лет*
6.42%
10 лет*
8.71%

SWSSX

1 день
-1.31%
1 месяц
1.83%
С начала года
17.15%
6 месяцев
15.02%
1 год
39.68%
3 года*
18.17%
5 лет*
6.31%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRMSX и SWSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRMSX
CRM Small Cap Value Fund		14.32%2.61%17.86%9.71%-6.05%16.50%-3.28%25.82%-15.48%14.13%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		17.15%12.88%11.57%17.07%-20.43%14.77%20.12%25.63%-11.19%14.76%

Correlation

The correlation between CRMSX and SWSSX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

0.93

The correlation between CRMSX and SWSSX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM Small Cap Value Fund

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Часто сравнивают с CRMSX:
CRMSX с CRMEXCRMSX с CRIMXCRMSX с CRMAXCRMSX с TNVIXCRMSX с HASCXCRMSX с AZBIXCRMSX с CRIHX
Часто сравнивают с SWSSX:
SWSSX с SCHASWSSX с SWPPXSWSSX с SFSNXSWSSX с SWSCXSWSSX с VSMAXSWSSX с VSIAXSWSSX с VBR

Доходность на риск

CRMSX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRMSX
Ранг доходности на риск CRMSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMSX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SWSSX
Ранг доходности на риск SWSSX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMSX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMSXSWSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.07

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.88

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.60

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.47

12.77

-5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRMSX vs. SWSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRMSX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWSSX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMSX и SWSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMSXSWSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.07

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.28

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.46

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.36

+0.10

Просадки

Сравнение просадок CRMSX и SWSSX

Максимальная просадка CRMSX за все время составила -55.09%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMSX и SWSSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMSXSWSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-60.34%

+5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-11.00%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.73%

-27.50%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.73%

-31.93%

+5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.66%

-41.81%

-5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-1.44%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-10.72%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

3.09%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMSX и SWSSX

CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что CRMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMSXSWSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

5.76%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

13.61%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

19.21%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

22.60%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

24.09%

-1.29%

Сравнение комиссий CRMSX и SWSSX

CRMSX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMSX и SWSSX

Дивидендная доходность CRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что больше доходности SWSSX в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRMSX
CRM Small Cap Value Fund		9.37%10.71%10.29%4.44%16.87%12.53%0.46%7.17%12.30%16.69%7.54%23.38%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.10%1.29%1.66%1.49%1.32%8.88%2.55%6.12%10.45%5.22%4.10%6.92%

Часто задаваемые вопросы

CRMSX and SWSSX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRMSX has higher volatility (6.07%) compared to SWSSX (5.76%). In terms of maximum drawdown, CRMSX dropped -55.09% vs SWSSX's -60.34%.

SWSSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRMSX и SWSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор