PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRMSX с TNVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRMSX с TNVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX).

CRMSX управляется CRM. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. TNVIX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CRMSX и TNVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRMSX и TNVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRMSX
CRM Small Cap Value Fund		-1.96%2.61%17.86%9.71%-6.05%16.50%-3.28%25.82%-15.48%14.13%
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		6.91%13.91%11.48%21.31%-11.37%21.85%11.33%19.81%-14.34%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, CRMSX показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у TNVIX с доходностью 6.91%. За последние 10 лет акции CRMSX уступали акциям TNVIX по среднегодовой доходности: 7.39% против 10.69% соответственно.

CRMSX

1 день
2.54%
1 месяц
-6.21%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
3.30%
1 год
10.45%
3 года*
9.52%
5 лет*
4.04%
10 лет*
7.39%

TNVIX

1 день
2.62%
1 месяц
-6.81%
С начала года
6.91%
6 месяцев
9.38%
1 год
28.09%
3 года*
15.60%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM Small Cap Value Fund

1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с CRMSX:
CRMSX с CRMEXCRMSX с CRMAXCRMSX с CRIMXCRMSX с HASCXCRMSX с AZBIXCRMSX с CRIHXCRMSX с WEMMX
Часто сравнивают с TNVIX:
TNVIX с LVHITNVIX с SOXQTNVIX с FEQIXTNVIX с SOXXTNVIX с FLCSXTNVIX с IVVTNVIX с VFIAX

Сравнение комиссий CRMSX и TNVIX

CRMSX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии TNVIX в 0.95%.

CRMSX
CRM Small Cap Value Fund
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

CRMSX vs. TNVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRMSX
Ранг доходности на риск CRMSX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMSX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMSX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TNVIX
Ранг доходности на риск TNVIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNVIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNVIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNVIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNVIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNVIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMSX c TNVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMSXTNVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.38

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

2.02

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.27

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

2.12

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

7.98

-5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRMSX vs. TNVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRMSX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа TNVIX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMSX и TNVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMSXTNVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.38

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.44

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.51

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.46

-0.02

Корреляция

Корреляция между CRMSX и TNVIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMSX и TNVIX

Дивидендная доходность CRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности TNVIX в 3.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRMSX
CRM Small Cap Value Fund		10.92%10.71%10.29%4.44%16.87%12.53%0.46%7.17%12.30%16.69%7.54%23.38%
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		3.70%3.95%8.76%3.82%2.51%7.05%0.47%1.74%1.58%1.87%1.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRMSX и TNVIX

Максимальная просадка CRMSX за все время составила -55.09%, что больше максимальной просадки TNVIX в -42.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMSX и TNVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRMSXTNVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-42.75%

-12.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-13.34%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.73%

-25.61%

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.66%

-42.75%

-4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-7.12%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-6.27%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

3.54%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMSX и TNVIX

CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что CRMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRMSXTNVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

6.79%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

11.89%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

20.74%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

19.78%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.72%

21.08%

+1.64%