PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRMSX с HASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRMSX с HASCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).

CRMSX управляется CRM. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности CRMSX и HASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRMSX и HASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRMSX
CRM Small Cap Value Fund		-1.96%2.61%17.86%9.71%-6.05%16.50%-3.28%25.82%-15.48%14.13%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		11.47%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%28.97%-16.16%21.63%

Доходность по периодам

С начала года, CRMSX показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 11.47%. За последние 10 лет акции CRMSX уступали акциям HASCX по среднегодовой доходности: 7.39% против 10.57% соответственно.

CRMSX

1 день
2.54%
1 месяц
-6.21%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
3.30%
1 год
10.45%
3 года*
9.52%
5 лет*
4.04%
10 лет*
7.39%

HASCX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.39%
С начала года
11.47%
6 месяцев
14.12%
1 год
27.99%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM Small Cap Value Fund

Harbor Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с CRMSX:
CRMSX с CRMEXCRMSX с CRMAXCRMSX с CRIMXCRMSX с TNVIXCRMSX с AZBIXCRMSX с CRIHXCRMSX с AUERX
Часто сравнивают с HASCX:
HASCX с IWOHASCX с VTSAXHASCX с SPYHASCX с VDIGXHASCX с IVOGHASCX с HAMVXHASCX с TPLNX

Сравнение комиссий CRMSX и HASCX

CRMSX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии HASCX в 0.87%.

CRMSX
CRM Small Cap Value Fund
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund

Доходность на риск

CRMSX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRMSX
Ранг доходности на риск CRMSX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMSX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMSX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMSX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMSXHASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.33

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.85

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.25

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.95

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

7.48

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRMSX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRMSX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа HASCX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMSX и HASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMSXHASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.33

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.28

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.46

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.44

0.00

Корреляция

Корреляция между CRMSX и HASCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMSX и HASCX

Дивидендная доходность CRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности HASCX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRMSX
CRM Small Cap Value Fund		10.92%10.71%10.29%4.44%16.87%12.53%0.46%7.17%12.30%16.69%7.54%23.38%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		3.06%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%

Просадки

Сравнение просадок CRMSX и HASCX

Максимальная просадка CRMSX за все время составила -55.09%, что меньше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMSX и HASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRMSXHASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-58.90%

+3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-14.64%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.73%

-28.34%

+1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.66%

-42.15%

-5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-7.10%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-8.18%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

3.81%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMSX и HASCX

Текущая волатильность для CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) составляет 7.14%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что CRMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRMSXHASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

7.91%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

14.39%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

21.62%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

20.68%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.72%

22.82%

-0.10%