PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
CRM Small Cap Value Fund (CRMSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

CRM Small Cap Value Fund (CRMSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92934R7935

CUSIP

92934R793

Эмитент

CRM

Дата выпуска

29 сент. 1995 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия CRMSX составляет 1.17%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM Small Cap Value Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) показал доход в -9.57% с начала года и 0.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CRMSX составила 5.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

CRMSX

С начала года

-9.57%

1 месяц

2.63%

6 месяцев

-16.20%

1 год

0.19%

3 года

5.76%

5 лет

11.16%

10 лет

5.78%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CRMSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.03%-5.40%-5.93%-3.51%3.23%-9.57%
2024-3.27%4.67%3.62%-5.05%6.81%-1.10%8.22%0.62%0.07%-0.34%11.32%-7.34%17.87%
20235.80%-1.16%-5.31%-0.41%-4.14%7.86%5.85%-3.71%-5.18%-3.15%5.13%9.35%9.71%
2022-4.40%1.37%-0.47%-6.20%2.65%-7.99%6.67%-0.66%-5.38%13.65%3.08%-6.39%-6.05%
20210.54%11.30%2.98%3.36%0.51%-1.42%-2.59%-0.30%-3.68%3.76%-2.61%4.42%16.50%
2020-4.32%-11.77%-27.23%14.71%3.53%0.72%-0.09%3.21%-4.84%4.27%18.47%8.60%-3.27%
201910.67%6.03%-1.31%4.84%-7.21%4.50%2.93%-5.19%3.94%0.64%1.21%3.44%25.82%
20181.05%-5.07%0.36%0.85%3.06%-0.23%2.62%2.39%-1.28%-8.82%1.79%-12.05%-15.48%
2017-0.57%0.11%0.11%0.51%-0.40%2.91%0.94%-1.26%7.95%1.08%2.09%0.13%14.13%
2016-6.40%0.21%8.71%0.97%1.60%-0.06%3.85%2.49%0.83%-3.76%12.45%2.68%24.67%
2015-4.33%6.70%1.53%-0.55%0.76%0.30%-1.70%-5.65%-3.02%6.01%3.04%-4.73%-2.49%
2014-4.13%3.41%0.65%-3.36%0.62%4.39%-7.14%4.53%-3.15%6.91%0.42%2.03%4.32%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CRMSX составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CRMSX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRMSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMSX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMSX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMSX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMSX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

CRM Small Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.04
  • За 5 лет: 0.50
  • За 10 лет: 0.26
  • За всё время: 0.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CRM Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.42 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.42$1.42$0.57$2.07$1.91$0.07$1.10$1.60$2.87$1.33$3.55$4.88

Дивидендный доход

11.38%10.29%4.44%16.87%12.53%0.46%7.17%12.30%16.69%7.54%23.38%25.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CRM Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.42$1.42
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.57
2022$0.00$0.00$0.00$1.78$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$2.07
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.91$1.91
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.10$1.10
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.60$1.60
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.87$2.87
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.33$1.33
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.55$3.55
2014$4.88$4.88

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

CRM Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 55.09%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.

Текущая просадка CRM Small Cap Value Fund составляет 16.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.09%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.4603 янв. 2011 г.875
-47.66%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.245
-39.49%23 апр. 1998 г.1218 окт. 1998 г.58011 янв. 2001 г.701
-35.74%17 апр. 2002 г.22712 мар. 2003 г.13118 сент. 2003 г.358
-32.15%11 мая 2011 г.1013 окт. 2011 г.3331 февр. 2013 г.434
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...