- ISIN
- US92934R7935
- CUSIP
- 92934R793
- Эмитент
- CRM
- Дата выпуска
- 29 сент. 1995 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRMSX
CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) прибавил 16.0% с начала года. Текущая цена акции CRMSX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CRMSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,388.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) показал доход в 16.04% с начала года и 30.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CRMSX составила 8.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
CRM Small Cap Value Fund
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 8.33%
- С начала года
- 16.04%
- 6 месяцев
- 15.50%
- 1 год
- 30.82%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 8.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CRMSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 сент. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CRMSX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.07% | -0.30% | -5.51% | 11.01% | 4.67% | 1.85% | 16.04% | ||||||
| 2025 | 2.03% | -5.40% | -5.93% | -3.51% | 3.23% | 3.21% | 0.08% | 7.06% | -2.46% | -0.82% | 5.02% | 1.00% | 2.61% |
| 2024 | -3.27% | 4.67% | 3.62% | -5.05% | 6.81% | -1.10% | 8.22% | 0.62% | 0.07% | -0.34% | 11.32% | -7.34% | 17.86% |
| 2023 | 5.80% | -1.16% | -5.31% | -0.41% | -4.14% | 7.86% | 5.84% | -3.71% | -5.18% | -3.15% | 5.13% | 9.35% | 9.71% |
| 2022 | -4.40% | 1.37% | -0.47% | -6.21% | 2.65% | -7.99% | 6.67% | -0.66% | -5.38% | 13.65% | 3.08% | -6.39% | -6.05% |
| 2021 | 0.54% | 11.30% | 2.98% | 3.36% | 0.51% | -1.42% | -2.59% | -0.30% | -3.68% | 3.76% | -2.61% | 4.42% | 16.50% |
Метрики бенчмарка
CRM Small Cap Value Fund has an annualized alpha of 2.15%, beta of 0.92, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 1995.
- This fund generated an annualized alpha of 2.15% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.69, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.15%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 104.69%
- Участие в снижении
- 100.22%
Комиссия
Комиссия CRMSX составляет 1.17%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRMSX имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CRMSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.93 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 13.52 | -5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CRM Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.37 | $1.37 | $1.42 | $0.57 | $2.07 | $1.91 | $0.07 | $1.09 | $1.60 | $2.87 | $1.33 | $3.55 |
Дивидендный доход | 9.23% | 10.71% | 10.29% | 4.44% | 16.87% | 12.53% | 0.46% | 7.17% | 12.30% | 16.69% | 7.54% | 23.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CRM Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.37 | $1.37 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $1.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $2.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.91 | $1.91 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CRM Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 55.09%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.09%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 10mo | 3y 5moиюль 2007 г. - янв. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -47.66%март 2020 г. | 2mo 6d | 9mo 19d | 11mo 25dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -39.49%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 2y 3mo | 2y 8moапр. 1998 г. - янв. 2001 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -35.75%март 2003 г. | 10mo 29d | 6mo 10d | 1y 5moапр. 2002 г. - сент. 2003 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -32.15%окт. 2011 г. | 4mo 25d | 1y 4mo | 1y 8moмай 2011 г. - февр. 2013 г. |
Показатели просадок
| CRMSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.09% | -56.78% | +1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -9.10% | -4.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.73% | -18.90% | -7.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.73% | -25.43% | -1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.66% | -33.92% | -13.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -10.72% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 1.97% | +1.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CRMSX
Добавьте CRM Small Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRMSX