PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRMSX с CRMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRMSX с CRMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) и CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX).

CRMSX управляется CRM. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. CRMAX управляется CRM. Фонд был запущен 1 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности CRMSX и CRMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) и CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRMSX и CRMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRMSX
CRM Small Cap Value Fund		-1.96%2.61%17.86%9.71%-6.05%16.50%-3.28%25.82%-15.48%14.13%
CRMAX
CRM Small/Mid Cap Value Fund		-0.28%3.89%16.52%8.77%-10.82%26.46%13.02%25.69%-7.84%13.97%

Доходность по периодам

С начала года, CRMSX показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у CRMAX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции CRMSX уступали акциям CRMAX по среднегодовой доходности: 7.39% против 9.72% соответственно.

CRMSX

1 день
2.54%
1 месяц
-6.21%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
3.30%
1 год
10.45%
3 года*
9.52%
5 лет*
4.04%
10 лет*
7.39%

CRMAX

1 день
3.00%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
5.75%
1 год
16.75%
3 года*
8.92%
5 лет*
5.22%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM Small Cap Value Fund

CRM Small/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с CRMSX:
CRMSX с CRMEXCRMSX с CRIMXCRMSX с HASCXCRMSX с TNVIXCRMSX с AZBIXCRMSX с CRIHXCRMSX с WEMMX
Часто сравнивают с CRMAX:
CRMAX с FTECCRMAX с CRMEXCRMAX с CRIMXCRMAX с CRIHXCRMAX с BIGTXCRMAX с AVEMXCRMAX с FSMDX

Сравнение комиссий CRMSX и CRMAX

CRMSX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии CRMAX в 1.19%.

CRMAX
CRM Small/Mid Cap Value Fund
CRMSX
CRM Small Cap Value Fund

Доходность на риск

CRMSX vs. CRMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRMSX
Ранг доходности на риск CRMSX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMSX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMSX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CRMAX
Ранг доходности на риск CRMAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMSX c CRMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) и CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMSXCRMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.74

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.17

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.15

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.19

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

3.84

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRMSX vs. CRMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRMSX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа CRMAX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMSX и CRMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMSXCRMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.74

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.26

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.47

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.44

0.00

Корреляция

Корреляция между CRMSX и CRMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMSX и CRMAX

Дивидендная доходность CRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности CRMAX в 5.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRMSX
CRM Small Cap Value Fund		10.92%10.71%10.29%4.44%16.87%12.53%0.46%7.17%12.30%16.69%7.54%23.38%
CRMAX
CRM Small/Mid Cap Value Fund		5.25%5.23%15.07%0.64%6.41%35.31%5.86%2.68%18.13%29.30%2.13%12.11%

Просадки

Сравнение просадок CRMSX и CRMAX

Максимальная просадка CRMSX за все время составила -55.09%, что больше максимальной просадки CRMAX в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMSX и CRMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRMSXCRMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-49.36%

-5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-14.31%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.73%

-27.73%

+1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.66%

-41.56%

-6.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-9.74%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-7.98%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

4.43%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMSX и CRMAX

Текущая волатильность для CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) составляет 7.14%, в то время как у CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что CRMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRMSXCRMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

7.84%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

13.98%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

23.32%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

19.88%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.72%

20.60%

+2.12%