PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRMSX с CRMEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRMSX с CRMEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRMSX (CRM Small Cap Value Fund) and CRMEX (CRM All Cap Value Fund) are both mutual funds - CRMSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by CRM, while CRMEX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by CRM. Over the past 10 years, CRMSX returned 8.71%/yr vs 10.04%/yr for CRMEX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CRMSX charges 1.17%/yr vs 1.34%/yr for CRMEX.

Доходность

Сравнение доходности CRMSX и CRMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) и CRM All Cap Value Fund (CRMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRMSX показывает доходность 14.32%, что значительно ниже, чем у CRMEX с доходностью 15.40%. За последние 10 лет акции CRMSX уступали акциям CRMEX по среднегодовой доходности: 8.71% против 10.04% соответственно.

CRMSX

1 день
-1.48%
1 месяц
4.88%
С начала года
14.32%
6 месяцев
14.23%
1 год
29.60%
3 года*
15.21%
5 лет*
6.42%
10 лет*
8.71%

CRMEX

1 день
-1.11%
1 месяц
2.56%
С начала года
15.40%
6 месяцев
16.74%
1 год
37.55%
3 года*
17.25%
5 лет*
7.62%
10 лет*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRMSX и CRMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRMSX
CRM Small Cap Value Fund		14.32%2.61%17.86%9.71%-6.05%16.50%-3.28%25.82%-15.48%14.13%
CRMEX
CRM All Cap Value Fund		15.40%11.04%15.55%5.43%-9.73%21.44%14.59%22.36%-13.87%18.55%

Correlation

The correlation between CRMSX and CRMEX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2006 г.

0.92

The correlation between CRMSX and CRMEX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM Small Cap Value Fund

CRM All Cap Value Fund

Часто сравнивают с CRMSX:
CRMSX с CRIMXCRMSX с CRMAXCRMSX с TNVIXCRMSX с HASCXCRMSX с AZBIXCRMSX с CRIHXCRMSX с AUERX
Часто сравнивают с CRMEX:
CRMEX с CRMAXCRMEX с CRIMXCRMEX с GABVXCRMEX с BIGTXCRMEX с GTSGXCRMEX с CRIHXCRMEX с FSMDX

Доходность на риск

CRMSX vs. CRMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRMSX
Ранг доходности на риск CRMSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMSX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CRMEX
Ранг доходности на риск CRMEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMEX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMEX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMEX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMSX c CRMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) и CRM All Cap Value Fund (CRMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMSXCRMEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.98

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.79

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.13

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.47

11.40

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRMSX vs. CRMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRMSX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRMEX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMSX и CRMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMSXCRMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.98

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.38

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.49

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.36

+0.10

Просадки

Сравнение просадок CRMSX и CRMEX

Максимальная просадка CRMSX за все время составила -55.09%, примерно равная максимальной просадке CRMEX в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMSX и CRMEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMSXCRMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-53.72%

-1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-12.20%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.73%

-25.73%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.73%

-25.73%

-1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.66%

-42.66%

-5.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-1.11%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-9.05%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

3.34%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMSX и CRMEX

Текущая волатильность для CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) составляет 6.07%, в то время как у CRM All Cap Value Fund (CRMEX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что CRMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMSXCRMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

6.51%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

15.06%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

19.37%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

20.33%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

20.57%

+2.23%

Сравнение комиссий CRMSX и CRMEX

CRMSX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии CRMEX в 1.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMSX и CRMEX

Дивидендная доходность CRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что больше доходности CRMEX в 8.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRMEX
CRM All Cap Value Fund		8.22%9.49%11.02%1.92%7.25%22.91%2.70%6.13%26.31%16.83%4.64%29.97%
CRMSX
CRM Small Cap Value Fund		9.37%10.71%10.29%4.44%16.87%12.53%0.46%7.17%12.30%16.69%7.54%23.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CRMSX and CRMEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CRMEX has higher volatility (6.51%) compared to CRMSX (6.07%). In terms of maximum drawdown, CRMSX dropped -55.09% vs CRMEX's -53.72%.

CRMEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRMSX и CRMEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор