PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRMSX с CRMEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRMSX с CRMEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) и CRM All Cap Value Fund (CRMEX).

CRMSX управляется CRM. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. CRMEX управляется CRM. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CRMSX и CRMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) и CRM All Cap Value Fund (CRMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRMSX и CRMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRMSX
CRM Small Cap Value Fund		-1.96%2.61%17.86%9.71%-6.05%16.50%-3.28%25.82%-15.48%14.13%
CRMEX
CRM All Cap Value Fund		-0.29%11.04%15.55%5.43%-9.73%21.44%14.59%22.36%-13.87%18.55%

Доходность по периодам

С начала года, CRMSX показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у CRMEX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции CRMSX уступали акциям CRMEX по среднегодовой доходности: 7.39% против 8.96% соответственно.

CRMSX

1 день
2.54%
1 месяц
-6.21%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
3.30%
1 год
10.45%
3 года*
9.52%
5 лет*
4.04%
10 лет*
7.39%

CRMEX

1 день
3.59%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
6.39%
1 год
21.90%
3 года*
10.84%
5 лет*
5.99%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM Small Cap Value Fund

CRM All Cap Value Fund

Часто сравнивают с CRMSX:
CRMSX с CRMAXCRMSX с CRIMXCRMSX с HASCXCRMSX с TNVIXCRMSX с AZBIXCRMSX с CRIHXCRMSX с AUERX
Часто сравнивают с CRMEX:
CRMEX с CRMAXCRMEX с CRIMXCRMEX с BIGTXCRMEX с GABVXCRMEX с FSMDXCRMEX с GTSGXCRMEX с CRIHX

Сравнение комиссий CRMSX и CRMEX

CRMSX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии CRMEX в 1.34%.

CRMEX
CRM All Cap Value Fund
CRMSX
CRM Small Cap Value Fund

Доходность на риск

CRMSX vs. CRMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRMSX
Ранг доходности на риск CRMSX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMSX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMSX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CRMEX
Ранг доходности на риск CRMEX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMEX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMEX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMEX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMEX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMEX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMSX c CRMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) и CRM All Cap Value Fund (CRMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMSXCRMEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.92

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.39

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.20

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.47

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

5.26

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRMSX vs. CRMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRMSX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа CRMEX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMSX и CRMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMSXCRMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.92

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.30

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.44

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.33

+0.11

Корреляция

Корреляция между CRMSX и CRMEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMSX и CRMEX

Дивидендная доходность CRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности CRMEX в 9.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRMSX
CRM Small Cap Value Fund		10.92%10.71%10.29%4.44%16.87%12.53%0.46%7.17%12.30%16.69%7.54%23.38%
CRMEX
CRM All Cap Value Fund		9.51%9.49%11.02%1.92%7.25%22.91%2.70%6.13%26.31%16.83%4.64%29.97%

Просадки

Сравнение просадок CRMSX и CRMEX

Максимальная просадка CRMSX за все время составила -55.09%, примерно равная максимальной просадке CRMEX в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMSX и CRMEX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRMSXCRMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-53.72%

-1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-15.12%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.73%

-25.73%

-1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.66%

-42.66%

-5.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-9.06%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-9.12%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

4.24%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMSX и CRMEX

Текущая волатильность для CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) составляет 7.14%, в то время как у CRM All Cap Value Fund (CRMEX) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что CRMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRMSXCRMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

8.57%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

14.58%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

24.25%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

20.11%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.72%

20.42%

+2.30%