PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRMSX с CRIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRMSX с CRIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) и CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX).

CRMSX управляется CRM. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. CRIMX управляется CRM. Фонд был запущен 6 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности CRMSX и CRIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) и CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRMSX и CRIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRMSX
CRM Small Cap Value Fund		-1.96%2.61%17.86%9.71%-6.05%16.50%-3.28%25.82%-15.48%14.13%
CRIMX
CRM Mid Cap Value Fund		0.60%9.15%8.84%6.58%-9.22%29.14%10.75%24.87%-7.00%19.25%

Доходность по периодам

С начала года, CRMSX показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у CRIMX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции CRMSX уступали акциям CRIMX по среднегодовой доходности: 7.39% против 9.92% соответственно.

CRMSX

1 день
2.54%
1 месяц
-6.21%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
3.30%
1 год
10.45%
3 года*
9.52%
5 лет*
4.04%
10 лет*
7.39%

CRIMX

1 день
3.02%
1 месяц
-9.18%
С начала года
0.60%
6 месяцев
4.69%
1 год
16.02%
3 года*
8.07%
5 лет*
5.93%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM Small Cap Value Fund

CRM Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с CRMSX:
CRMSX с CRMEXCRMSX с CRMAXCRMSX с HASCXCRMSX с TNVIXCRMSX с AZBIXCRMSX с CRIHXCRMSX с AUERX
Часто сравнивают с CRIMX:
CRIMX с PREIXCRIMX с CRMEXCRIMX с BIGTXCRIMX с GTSGXCRIMX с CRIHXCRIMX с CRMAXCRIMX с FSMDX

Сравнение комиссий CRMSX и CRIMX

CRMSX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии CRIMX в 0.98%.

CRMSX
CRM Small Cap Value Fund
CRIMX
CRM Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

CRMSX vs. CRIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRMSX
Ранг доходности на риск CRMSX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMSX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMSX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CRIMX
Ранг доходности на риск CRIMX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRIMX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRIMX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRIMX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRIMX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRIMX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMSX c CRIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) и CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMSXCRIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.75

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.18

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.16

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.15

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

4.04

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRMSX vs. CRIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRMSX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа CRIMX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMSX и CRIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMSXCRIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.75

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.33

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.53

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.56

-0.12

Корреляция

Корреляция между CRMSX и CRIMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMSX и CRIMX

Дивидендная доходность CRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности CRIMX в 5.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRMSX
CRM Small Cap Value Fund		10.92%10.71%10.29%4.44%16.87%12.53%0.46%7.17%12.30%16.69%7.54%23.38%
CRIMX
CRM Mid Cap Value Fund		5.91%5.94%9.75%6.25%4.33%19.21%2.03%3.01%10.26%20.06%4.13%40.25%

Просадки

Сравнение просадок CRMSX и CRIMX

Максимальная просадка CRMSX за все время составила -55.09%, что больше максимальной просадки CRIMX в -49.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMSX и CRIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRMSXCRIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-49.69%

-5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-14.59%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.73%

-24.07%

-2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.66%

-39.68%

-7.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-9.70%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-7.46%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

4.15%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMSX и CRIMX

CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) и CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) имеют волатильность 7.14% и 7.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRMSXCRIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

7.32%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

12.75%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

22.00%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

18.30%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.72%

18.92%

+3.80%