Сравнение CRMSX с CRIHX
CRMSX (CRM Small Cap Value Fund) and CRIHX (CRM Long/Short Opportunities Fund) are both mutual funds - CRMSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by CRM, while CRIHX is a Long-Short fund managed by CRM. Over the past 5 years, CRMSX returned 6.42%/yr vs 5.80%/yr for CRIHX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRMSX charges 1.17%/yr vs 1.60%/yr for CRIHX.
Доходность
Сравнение доходности CRMSX и CRIHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMSX показывает доходность 14.32%, что значительно выше, чем у CRIHX с доходностью 10.40%.
CRMSX
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 4.88%
- С начала года
- 14.32%
- 6 месяцев
- 14.23%
- 1 год
- 29.60%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 8.71%
CRIHX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 10.40%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRMSX и CRIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMSX CRM Small Cap Value Fund | 14.32% | 2.61% | 17.86% | 9.71% | -6.05% | 16.50% | -3.28% | 25.82% | -15.48% | 14.13% |
CRIHX CRM Long/Short Opportunities Fund | 10.40% | -1.55% | 17.72% | 6.06% | -4.24% | 5.91% | 20.44% | 12.95% | -8.43% | 4.49% |
Correlation
The correlation between CRMSX and CRIHX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2016 г. | 0.74 |
The correlation between CRMSX and CRIHX shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMSX vs. CRIHX — Ранг доходности на риск
CRMSX
CRIHX
Сравнение CRMSX c CRIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRMSX | CRIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.00 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 6.10 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRMSX | CRIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.35 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.52 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.54 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CRMSX и CRIHX
Максимальная просадка CRMSX за все время составила -55.09%, что больше максимальной просадки CRIHX в -21.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMSX и CRIHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMSX | CRIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.09% | -21.33% | -33.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -9.07% | -4.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.73% | -15.87% | -10.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.73% | -15.87% | -10.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -0.92% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -4.13% | -5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 2.96% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMSX и CRIHX
CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) имеют волатильность 6.07% и 5.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMSX | CRIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 5.84% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 9.88% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 13.40% | +5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 11.23% | +9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 11.13% | +11.67% |
Сравнение комиссий CRMSX и CRIHX
CRMSX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии CRIHX в 1.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMSX и CRIHX
Дивидендная доходность CRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, тогда как CRIHX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRIHX CRM Long/Short Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 8.11% | 2.32% | 1.55% | 0.75% | 8.83% | 0.03% | 1.75% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
CRMSX CRM Small Cap Value Fund | 9.37% | 10.71% | 10.29% | 4.44% | 16.87% | 12.53% | 0.46% | 7.17% | 12.30% | 16.69% | 7.54% | 23.38% |
Часто задаваемые вопросы
CRMSX and CRIHX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRMSX has higher volatility (6.07%) compared to CRIHX (5.84%). In terms of maximum drawdown, CRMSX dropped -55.09% vs CRIHX's -21.33%.
CRMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMSX и CRIHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор