PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRM с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRM с SOXX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CRM (Salesforce, Inc.) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, CRM returned 7.60%/yr vs 35.55%/yr for SOXX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CRM и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salesforce, Inc. (CRM) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 98.11%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 7.60% против 35.55% соответственно.

CRM

1 день
-0.34%
1 месяц
0.29%
С начала года
-37.06%
6 месяцев
-36.31%
1 год
-37.22%
3 года*
-6.88%
5 лет*
-6.82%
10 лет*
7.60%

SOXX

1 день
1.59%
1 месяц
12.86%
С начала года
98.11%
6 месяцев
99.51%
1 год
164.50%
3 года*
53.00%
5 лет*
33.69%
10 лет*
35.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRM и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRM
Salesforce, Inc.		-37.06%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		98.11%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between CRM and SOXX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г.

0.52

The correlation between CRM and SOXX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salesforce, Inc.

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

CRM vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 22
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRM c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRMSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
4.43

-5.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
4.37

-5.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.62

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

10.50

-11.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

38.20

-39.98

CRM vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 4.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRM и SOXX

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, примерно равная максимальной просадке SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-70.21%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.36%

-15.77%

-23.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.70%

-41.36%

-13.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.62%

-45.75%

-12.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.62%

-45.75%

-12.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.33%

-3.16%

-51.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-19.95%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.92%

4.33%

+16.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и SOXX

Текущая волатильность для Salesforce, Inc. (CRM) составляет 16.76%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 19.42%. Это указывает на то, что CRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.76%

19.42%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.59%

31.46%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.09%

37.35%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.07%

36.73%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.38%

33.77%

+1.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и SOXX

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRM
Salesforce, Inc.		1.28%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

CRM and SOXX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (19.42%) compared to CRM (16.76%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs SOXX's -70.21%.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRM и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор