PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRM с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRM с SOXX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CRM (Salesforce, Inc.) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, CRM returned 7.91%/yr vs 32.94%/yr for SOXX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CRM и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salesforce, Inc. (CRM) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -34.06%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 74.24%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 7.91% против 32.94% соответственно.

CRM

1 день
1.77%
1 месяц
14.50%
6 месяцев
-23.09%
С начала года
-34.06%
1 год
-33.20%
3 года*
-8.14%
5 лет*
-6.09%
10 лет*
7.91%
Всё время*
19.07%

SOXX

1 день
0.45%
1 месяц
-18.03%
6 месяцев
53.21%
С начала года
74.24%
1 год
113.43%
3 года*
46.45%
5 лет*
29.72%
10 лет*
32.94%
Всё время*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRM и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRM
Salesforce, Inc.		-34.06%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		74.24%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between CRM and SOXX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г.

0.51

The correlation between CRM and SOXX shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salesforce, Inc.

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с ANETCRM с UNHCRM с QQQCRM с SHOP
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

CRM vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 88
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRM c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRMSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
2.69

-3.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
2.94

-4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.40

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

5.61

-6.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

20.26

-21.67

CRM vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRM и SOXX

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, примерно равная максимальной просадке SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-70.21%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.98%

-20.34%

-23.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.67%

-41.36%

-17.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.67%

-45.75%

-12.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-45.75%

-12.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.15%

-19.98%

-32.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.32%

-19.92%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.57%

5.62%

+17.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и SOXX

Текущая волатильность для Salesforce, Inc. (CRM) составляет 10.92%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 19.83%. Это указывает на то, что CRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.92%

19.83%

-8.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.26%

36.88%

-4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.41%

42.54%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.42%

37.83%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.52%

34.31%

+1.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и SOXX

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRM
Salesforce, Inc.		0.99%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

CRM and SOXX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (19.83%) compared to CRM (10.92%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs SOXX's -70.21%.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRM и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор