Сравнение CRM с IBM
CRM (Salesforce, Inc.) and IBM (International Business Machines Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRM in Software - Application, IBM in Information Technology Services. Over the past 10 years, CRM returned 8.51%/yr vs 11.34%/yr for IBM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и IBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -30.92%, что значительно ниже, чем у IBM с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям IBM по среднегодовой доходности: 8.51% против 11.34% соответственно.
CRM
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -30.92%
- 6 месяцев
- -29.37%
- 1 год
- -33.00%
- 3 года*
- -4.89%
- 5 лет*
- -4.74%
- 10 лет*
- 8.51%
IBM
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 22.22%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 31.74%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение доходности по годам CRM и IBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -30.92% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
IBM International Business Machines Corporation | -3.95% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
Correlation
The correlation between CRM and IBM is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2004 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
CRM:
$159.00B
IBM:
$267.37B
CRM:
$8.59
IBM:
$11.32
CRM:
21.25
IBM:
24.81
CRM:
0.04
IBM:
0.30
CRM:
3.98
IBM:
3.87
CRM:
4.64
IBM:
8.11
CRM:
$42.83B
IBM:
$68.91B
CRM:
$33.25B
IBM:
$40.64B
CRM:
$12.32B
IBM:
$15.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. IBM — Ранг доходности на риск
CRM
IBM
Сравнение CRM c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRM | IBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.07 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.23 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 0.50 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRM | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 0.18 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.70 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.43 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.29 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок CRM и IBM
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, примерно равная максимальной просадке IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и IBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -69.40% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -30.96% | -8.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -30.96% | -23.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -30.96% | -27.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | -40.59% | -18.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.87% | -14.70% | -35.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -20.12% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.48% | 14.23% | +6.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и IBM
Текущая волатильность для Salesforce, Inc. (CRM) составляет 16.96%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 21.84%. Это указывает на то, что CRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.96% | 21.84% | -4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.74% | 34.54% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.87% | 39.53% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.02% | 27.15% | +9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.36% | 26.59% | +8.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и IBM
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности IBM в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.92% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBM International Business Machines Corporation | 2.40% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и IBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и IBM
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and IBM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (21.84%) compared to CRM (16.96%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs IBM's -69.40%.
IBM currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и IBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор