Сравнение CRM с IBM
CRM (Salesforce, Inc.) and IBM (International Business Machines Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRM in Software - Application, IBM in Information Technology Services. Over the past 10 years, CRM returned 7.91%/yr vs 7.64%/yr for IBM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и IBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -34.06%, что значительно ниже, чем у IBM с доходностью -27.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CRM имеют среднегодовую доходность 7.91%, а акции IBM немного отстают с 7.64%.
CRM
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 14.50%
- 6 месяцев
- -23.09%
- С начала года
- -34.06%
- 1 год
- -33.20%
- 3 года*
- -8.14%
- 5 лет*
- -6.09%
- 10 лет*
- 7.91%
IBM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -14.49%
- 6 месяцев
- -29.40%
- С начала года
- -27.15%
- 1 год
- -23.58%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение доходности по годам CRM и IBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -34.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
IBM International Business Machines Corporation | -27.15% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
Correlation
The correlation between CRM and IBM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
CRM:
$142.33B
IBM:
$200.20B
CRM:
$8.59
IBM:
$11.31
CRM:
20.23
IBM:
18.84
CRM:
0.04
IBM:
0.23
CRM:
3.79
IBM:
2.94
CRM:
4.42
IBM:
6.15
CRM:
$42.83B
IBM:
$68.91B
CRM:
$33.25B
IBM:
$40.64B
CRM:
$12.32B
IBM:
$15.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. IBM — Ранг доходности на риск
CRM
IBM
Сравнение CRM c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRM | IBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.94 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.66 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.53 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRM и IBM
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, примерно равная максимальной просадке IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и IBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -69.40% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.98% | -35.85% | -8.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.67% | -35.85% | -22.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.67% | -35.85% | -22.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | -40.59% | -18.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.15% | -35.30% | -16.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.32% | -20.12% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.57% | 15.44% | +8.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и IBM
Текущая волатильность для Salesforce, Inc. (CRM) составляет 10.92%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 32.02%. Это указывает на то, что CRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.92% | 32.02% | -21.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.26% | 46.34% | -14.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.41% | 48.36% | -8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.42% | 29.86% | +7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.52% | 27.97% | +7.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и IBM
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности IBM в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.99% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBM International Business Machines Corporation | 3.16% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и IBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и IBM
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and IBM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (32.02%) compared to CRM (10.92%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs IBM's -69.40%.
IBM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и IBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор