Сравнение CRM с DT
CRM (Salesforce, Inc.) and DT (Dynatrace, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, CRM returned -4.74%/yr vs -4.66%/yr for DT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRM и DT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -30.92%, что значительно ниже, чем у DT с доходностью -3.28%.
CRM
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -30.92%
- 6 месяцев
- -29.37%
- 1 год
- -33.00%
- 3 года*
- -4.89%
- 5 лет*
- -4.74%
- 10 лет*
- 8.51%
DT
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -6.43%
- 1 год
- -23.78%
- 3 года*
- -6.30%
- 5 лет*
- -4.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRM и DT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -30.92% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 7.84% |
DT Dynatrace, Inc. | -3.28% | -20.26% | -0.62% | 42.79% | -36.54% | 39.47% | 71.03% | 6.08% |
Correlation
The correlation between CRM and DT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г. | 0.59 |
The correlation between CRM and DT has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CRM:
$159.00B
DT:
$12.53B
CRM:
$8.59
DT:
$0.73
CRM:
21.25
DT:
57.29
CRM:
0.04
DT:
0.79
CRM:
3.98
DT:
6.29
CRM:
4.64
DT:
4.80
CRM:
$42.83B
DT:
$2.02B
CRM:
$33.25B
DT:
$1.65B
CRM:
$12.32B
DT:
$289.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. DT — Ранг доходности на риск
CRM
DT
Сравнение CRM c DT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Dynatrace, Inc. (DT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRM | DT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.92 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.56 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -0.99 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRM | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.61 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.11 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.19 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок CRM и DT
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки DT в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и DT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -61.77% | -8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -42.87% | +3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -48.16% | -6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -61.77% | +3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.87% | -46.78% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -30.72% | +14.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.48% | 24.15% | -3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и DT
Текущая волатильность для Salesforce, Inc. (CRM) составляет 16.96%, в то время как у Dynatrace, Inc. (DT) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что CRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.96% | 19.30% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.74% | 33.43% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.87% | 39.53% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.02% | 40.78% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.36% | 46.54% | -11.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и DT
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как DT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.92% | 0.63% | 0.48% |
DT Dynatrace, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и DT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Dynatrace, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и DT
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
DT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 430.32M при выручке в 531.72M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
DT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.34M при выручке в 531.72M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
DT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.21M при выручке в 531.72M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and DT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DT has higher volatility (19.30%) compared to CRM (16.96%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs DT's -61.77%.
DT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и DT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор