Сравнение CRM с DDOG
CRM (Salesforce, Inc.) and DDOG (Datadog, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, CRM returned -4.74%/yr vs 20.36%/yr for DDOG. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRM и DDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -30.92%, что значительно ниже, чем у DDOG с доходностью 70.37%.
CRM
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -30.92%
- 6 месяцев
- -29.37%
- 1 год
- -33.00%
- 3 года*
- -4.89%
- 5 лет*
- -4.74%
- 10 лет*
- 8.51%
DDOG
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 15.75%
- С начала года
- 70.37%
- 6 месяцев
- 50.17%
- 1 год
- 89.65%
- 3 года*
- 34.31%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRM и DDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -30.92% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 5.89% |
DDOG Datadog, Inc. | 70.37% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | 0.61% |
Correlation
The correlation between CRM and DDOG is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2019 г. | 0.56 |
The correlation between CRM and DDOG has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CRM:
$159.00B
DDOG:
$84.50B
CRM:
$8.59
DDOG:
$0.37
CRM:
21.25
DDOG:
620.53
CRM:
0.04
DDOG:
5.56
CRM:
3.98
DDOG:
22.93
CRM:
4.64
DDOG:
21.19
CRM:
$42.83B
DDOG:
$3.67B
CRM:
$33.25B
DDOG:
$2.93B
CRM:
$12.32B
DDOG:
$173.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. DDOG — Ранг доходности на риск
CRM
DDOG
Сравнение CRM c DDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRM | DDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.30 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.85 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 3.63 | -5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRM | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 1.38 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.35 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.52 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CRM и DDOG
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, примерно равная максимальной просадке DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и DDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -68.11% | -2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -48.62% | +9.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -48.62% | -6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -68.11% | +9.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.87% | -16.51% | -33.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -30.87% | +14.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.48% | 24.77% | -4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и DDOG
Текущая волатильность для Salesforce, Inc. (CRM) составляет 16.96%, в то время как у Datadog, Inc. (DDOG) волатильность равна 19.53%. Это указывает на то, что CRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.96% | 19.53% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.74% | 50.44% | -18.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.87% | 65.67% | -27.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.02% | 58.25% | -21.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.36% | 60.06% | -24.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и DDOG
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как DDOG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.92% | 0.63% | 0.48% |
DDOG Datadog, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и DDOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и DDOG
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and DDOG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDOG has higher volatility (19.53%) compared to CRM (16.96%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs DDOG's -68.11%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и DDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор