Сравнение CRM с DDOG
CRM (Salesforce, Inc.) and DDOG (Datadog, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, CRM returned -6.09%/yr vs 19.42%/yr for DDOG. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRM и DDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -34.06%, что значительно ниже, чем у DDOG с доходностью 93.54%.
CRM
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 14.50%
- 6 месяцев
- -23.09%
- С начала года
- -34.06%
- 1 год
- -33.20%
- 3 года*
- -8.14%
- 5 лет*
- -6.09%
- 10 лет*
- 7.91%
- Всё время*
- 19.07%
DDOG
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 18.03%
- 6 месяцев
- 121.14%
- С начала года
- 93.54%
- 1 год
- 81.49%
- 3 года*
- 33.80%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.58%
Сравнение доходности по годам CRM и DDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -34.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 6.46% |
DDOG Datadog, Inc. | 93.54% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | -6.37% |
Correlation
The correlation between CRM and DDOG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.55 |
The correlation between CRM and DDOG has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CRM:
$142.33B
DDOG:
$93.69B
CRM:
$8.59
DDOG:
$0.37
CRM:
20.23
DDOG:
706.31
CRM:
0.04
DDOG:
6.33
CRM:
3.79
DDOG:
26.10
CRM:
4.42
DDOG:
24.07
CRM:
$42.83B
DDOG:
$3.67B
CRM:
$33.25B
DDOG:
$2.93B
CRM:
$12.32B
DDOG:
$173.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. DDOG — Ранг доходности на риск
CRM
DDOG
Сравнение CRM c DDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRM | DDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.28 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.69 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 3.29 | -4.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRM и DDOG
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, примерно равная максимальной просадке DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и DDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -68.11% | -2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.98% | -48.62% | +4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.67% | -48.62% | -10.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.67% | -68.11% | +9.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.15% | -5.15% | -47.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.32% | -30.68% | +14.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.57% | 24.87% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и DDOG
Текущая волатильность для Salesforce, Inc. (CRM) составляет 10.92%, в то время как у Datadog, Inc. (DDOG) волатильность равна 13.08%. Это указывает на то, что CRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.92% | 13.08% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.26% | 50.56% | -18.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.41% | 64.67% | -25.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.42% | 58.49% | -21.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.52% | 59.86% | -24.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и DDOG
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как DDOG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.99% | 0.63% | 0.48% |
DDOG Datadog, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и DDOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и DDOG
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and DDOG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDOG has higher volatility (13.08%) compared to CRM (10.92%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs DDOG's -68.11%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и DDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор