Сравнение CRM с CRWD
CRM (Salesforce, Inc.) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRM in Software - Application, CRWD in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, CRM returned -4.74%/yr vs 25.22%/yr for CRWD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRM и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -30.92%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 40.54%.
CRM
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -30.92%
- 6 месяцев
- -29.37%
- 1 год
- -33.00%
- 3 года*
- -4.89%
- 5 лет*
- -4.74%
- 10 лет*
- 8.51%
CRWD
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 24.83%
- С начала года
- 40.54%
- 6 месяцев
- 27.87%
- 1 год
- 40.64%
- 3 года*
- 63.94%
- 5 лет*
- 25.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRM и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -30.92% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 7.51% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 40.54% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -14.02% |
Correlation
The correlation between CRM and CRWD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г. | 0.53 |
The correlation between CRM and CRWD shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$159.00B
CRWD:
$169.89B
CRM:
$8.59
CRWD:
-$0.02
CRM:
3.98
CRWD:
32.89
CRM:
4.64
CRWD:
36.66
CRM:
$42.83B
CRWD:
$5.09B
CRM:
$33.25B
CRWD:
$3.82B
CRM:
$12.32B
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. CRWD — Ранг доходности на риск
CRM
CRWD
Сравнение CRM c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRM | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.19 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.10 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 2.52 | -4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRM | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 0.91 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.50 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.75 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок CRM и CRWD
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, примерно равная максимальной просадке CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -67.69% | -2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -37.18% | -2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -44.44% | -10.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -67.69% | +9.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.87% | -15.77% | -34.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -23.64% | +7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.48% | 16.18% | +4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и CRWD
Salesforce, Inc. (CRM) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеют волатильность 16.96% и 17.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.96% | 17.60% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.74% | 37.02% | -5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.87% | 45.06% | -7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.02% | 50.79% | -13.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.36% | 55.99% | -20.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и CRWD
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как CRWD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.92% | 0.63% | 0.48% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и CRWD
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and CRWD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (17.60%) compared to CRM (16.96%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор