Сравнение CRIMX с VEMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX).
CRIMX управляется CRM. Фонд был запущен 6 янв. 1998 г.. VEMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CRIMX и VEMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRIMX и VEMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRIMX CRM Mid Cap Value Fund | 1.62% | 9.15% | 8.84% | 6.58% | -9.22% | 29.14% | 10.75% | 24.87% | -7.00% | 19.25% |
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.60% | 11.43% | 15.50% | 26.98% | -26.45% | 12.48% | 32.24% | 28.06% | -9.35% | 18.13% |
Доходность по периодам
С начала года, CRIMX показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у VEMPX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции CRIMX уступали акциям VEMPX по среднегодовой доходности: 10.04% против 11.02% соответственно.
CRIMX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 10.04%
VEMPX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRIMX и VEMPX
CRIMX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VEMPX в 0.04%.
Доходность на риск
CRIMX vs. VEMPX — Ранг доходности на риск
CRIMX
VEMPX
Сравнение CRIMX c VEMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRIMX | VEMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.92 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.42 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.48 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 6.02 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRIMX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.92 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.19 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.50 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.50 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между CRIMX и VEMPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRIMX и VEMPX
Дивидендная доходность CRIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности VEMPX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRIMX CRM Mid Cap Value Fund | 5.85% | 5.94% | 9.75% | 6.25% | 4.33% | 19.21% | 2.03% | 3.01% | 10.26% | 20.06% | 4.13% | 40.25% |
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.18% | 1.15% | 1.11% | 1.27% | 1.17% | 1.15% | 1.09% | 1.32% | 1.68% | 1.27% | 1.46% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок CRIMX и VEMPX
Максимальная просадка CRIMX за все время составила -49.69%, что больше максимальной просадки VEMPX в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRIMX и VEMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRIMX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.69% | -41.62% | -8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -10.25% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -36.32% | +12.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.68% | -41.62% | +1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -6.56% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -8.04% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 3.59% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRIMX и VEMPX
CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что CRIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRIMX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 6.90% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.78% | 13.53% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 22.99% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 22.37% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 22.32% | -3.40% |