PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRIMX с GTSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRIMX с GTSGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRIMX (CRM Mid Cap Value Fund) and GTSGX (Madison Mid Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, CRIMX returned 10.44%/yr vs 10.36%/yr for GTSGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CRIMX charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for GTSGX.

Доходность

Сравнение доходности CRIMX и GTSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRIMX показывает доходность 11.97%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью -2.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CRIMX имеют среднегодовую доходность 10.44%, а акции GTSGX немного отстают с 10.36%.

CRIMX

1 день
-0.49%
1 месяц
2.50%
С начала года
11.97%
6 месяцев
12.93%
1 год
27.94%
3 года*
13.20%
5 лет*
6.44%
10 лет*
10.44%

GTSGX

1 день
-0.44%
1 месяц
0.25%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-1.67%
1 год
-0.59%
3 года*
9.58%
5 лет*
6.30%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRIMX и GTSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRIMX
CRM Mid Cap Value Fund		11.97%9.15%8.84%6.58%-9.22%29.14%10.75%24.87%-7.00%19.25%
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		-2.11%1.62%10.24%26.51%-13.60%26.31%9.45%33.53%-1.60%15.65%

Correlation

The correlation between CRIMX and GTSGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г.

0.87

The correlation between CRIMX and GTSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM Mid Cap Value Fund

Madison Mid Cap Fund

Часто сравнивают с CRIMX:
CRIMX с PREIXCRIMX с CRMEXCRIMX с BIGTXCRIMX с CRMSXCRIMX с CRMAXCRIMX с CRIHXCRIMX с DSMFX
Часто сравнивают с GTSGX:
GTSGX с FMIMXGTSGX с FAMEXGTSGX с VLIFXGTSGX с TGVFXGTSGX с ACMVXGTSGX с SCETXGTSGX с XMMO

Доходность на риск

CRIMX vs. GTSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRIMX
Ранг доходности на риск CRIMX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRIMX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRIMX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRIMX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRIMX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRIMX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
GTSGX
Ранг доходности на риск GTSGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRIMX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRIMXGTSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
-0.05

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
0.03

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.00

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

-0.06

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.22

-0.16

+8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRIMX vs. GTSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRIMX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа GTSGX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRIMX и GTSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRIMXGTSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

-0.05

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.36

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.15

+0.43

Просадки

Сравнение просадок CRIMX и GTSGX

Максимальная просадка CRIMX за все время составила -49.69%, что меньше максимальной просадки GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRIMX и GTSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRIMXGTSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.69%

-73.82%

+24.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-11.99%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.07%

-19.63%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-21.94%

-2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.68%

-38.25%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-7.89%

+7.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-29.69%

+22.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

4.86%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CRIMX и GTSGX

CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Madison Mid Cap Fund (GTSGX) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что CRIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRIMXGTSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

3.93%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

10.11%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

14.70%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

17.43%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

18.07%

+0.97%

Сравнение комиссий CRIMX и GTSGX

CRIMX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии GTSGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRIMX и GTSGX

Дивидендная доходность CRIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности GTSGX в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRIMX
CRM Mid Cap Value Fund		5.31%5.94%9.75%6.25%4.33%19.21%2.03%3.01%10.26%20.06%4.13%40.25%
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		3.44%3.37%5.76%1.25%1.96%4.38%3.43%3.74%7.57%3.58%4.34%6.09%

Часто задаваемые вопросы

CRIMX and GTSGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRIMX has higher volatility (6.10%) compared to GTSGX (3.93%). In terms of maximum drawdown, CRIMX dropped -49.69% vs GTSGX's -73.82%.

CRIMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRIMX и GTSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор