PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRIMX с CRMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRIMX с CRMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRIMX (CRM Mid Cap Value Fund) and CRMAX (CRM Small/Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds from CRM. Over the past 10 years, CRIMX returned 10.44%/yr vs 11.00%/yr for CRMAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CRIMX charges 0.98%/yr vs 1.19%/yr for CRMAX.

Доходность

Сравнение доходности CRIMX и CRMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) и CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRIMX показывает доходность 11.97%, что значительно ниже, чем у CRMAX с доходностью 17.21%. За последние 10 лет акции CRIMX уступали акциям CRMAX по среднегодовой доходности: 10.44% против 11.00% соответственно.

CRIMX

1 день
-0.49%
1 месяц
2.50%
С начала года
11.97%
6 месяцев
12.93%
1 год
27.94%
3 года*
13.20%
5 лет*
6.44%
10 лет*
10.44%

CRMAX

1 день
-1.34%
1 месяц
6.46%
С начала года
17.21%
6 месяцев
16.67%
1 год
35.96%
3 года*
16.12%
5 лет*
6.89%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRIMX и CRMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRIMX
CRM Mid Cap Value Fund		11.97%9.15%8.84%6.58%-9.22%29.14%10.75%24.87%-7.00%19.25%
CRMAX
CRM Small/Mid Cap Value Fund		17.21%3.89%16.52%8.77%-10.82%26.46%13.02%25.69%-7.84%13.97%

Correlation

The correlation between CRIMX and CRMAX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2004 г.

0.96

The correlation between CRIMX and CRMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM Mid Cap Value Fund

CRM Small/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с CRIMX:
CRIMX с PREIXCRIMX с CRMEXCRIMX с CRMSXCRIMX с BIGTXCRIMX с GTSGXCRIMX с CRIHXCRIMX с DSMFX
Часто сравнивают с CRMAX:
CRMAX с FTECCRMAX с CRMEXCRMAX с SMDIXCRMAX с CRMSXCRMAX с VMCPXCRMAX с CRIHXCRMAX с VEMPX

Доходность на риск

CRIMX vs. CRMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRIMX
Ранг доходности на риск CRIMX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRIMX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRIMX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRIMX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRIMX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRIMX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CRMAX
Ранг доходности на риск CRMAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRIMX c CRMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) и CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRIMXCRMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.84

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.69

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.81

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.22

9.85

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRIMX vs. CRMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRIMX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRMAX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRIMX и CRMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRIMXCRMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.84

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.34

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.53

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.47

+0.10

Просадки

Сравнение просадок CRIMX и CRMAX

Максимальная просадка CRIMX за все время составила -49.69%, примерно равная максимальной просадке CRMAX в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRIMX и CRMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRIMXCRMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.69%

-49.36%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-12.79%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.07%

-27.73%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-27.73%

+3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.68%

-41.56%

+1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.34%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-7.94%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.65%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CRIMX и CRMAX

Текущая волатильность для CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) составляет 6.10%, в то время как у CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что CRIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRIMXCRMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

6.74%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

14.62%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

19.60%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

20.10%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

20.74%

-1.70%

Сравнение комиссий CRIMX и CRMAX

CRIMX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии CRMAX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRIMX и CRMAX

Дивидендная доходность CRIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности CRMAX в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRIMX
CRM Mid Cap Value Fund		5.31%5.94%9.75%6.25%4.33%19.21%2.03%3.01%10.26%20.06%4.13%40.25%
CRMAX
CRM Small/Mid Cap Value Fund		4.46%5.23%15.07%0.64%6.41%35.31%5.86%2.68%18.13%29.30%2.13%12.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, CRIMX and CRMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CRMAX has higher volatility (6.74%) compared to CRIMX (6.10%). In terms of maximum drawdown, CRIMX dropped -49.69% vs CRMAX's -49.36%.

CRMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRIMX и CRMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор