PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRIMX с CRMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRIMX с CRMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) и CRM Small Cap Value Fund (CRMSX).

CRIMX управляется CRM. Фонд был запущен 6 янв. 1998 г.. CRMSX управляется CRM. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности CRIMX и CRMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) и CRM Small Cap Value Fund (CRMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRIMX и CRMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRIMX
CRM Mid Cap Value Fund		0.60%9.15%8.84%6.58%-9.22%29.14%10.75%24.87%-7.00%19.25%
CRMSX
CRM Small Cap Value Fund		-1.96%2.61%17.86%9.71%-6.05%16.50%-3.28%25.82%-15.48%14.13%

Доходность по периодам

С начала года, CRIMX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у CRMSX с доходностью -1.96%. За последние 10 лет акции CRIMX превзошли акции CRMSX по среднегодовой доходности: 9.92% против 7.39% соответственно.

CRIMX

1 день
3.02%
1 месяц
-9.18%
С начала года
0.60%
6 месяцев
4.69%
1 год
16.02%
3 года*
8.07%
5 лет*
5.93%
10 лет*
9.92%

CRMSX

1 день
2.54%
1 месяц
-6.21%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
3.30%
1 год
10.45%
3 года*
9.52%
5 лет*
4.04%
10 лет*
7.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM Mid Cap Value Fund

CRM Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с CRIMX:
CRIMX с PREIXCRIMX с CRMEXCRIMX с BIGTXCRIMX с GTSGXCRIMX с CRIHXCRIMX с CRMAXCRIMX с FSMDX
Часто сравнивают с CRMSX:
CRMSX с CRMEXCRMSX с CRMAXCRMSX с HASCXCRMSX с TNVIXCRMSX с AZBIXCRMSX с CRIHXCRMSX с AUERX

Сравнение комиссий CRIMX и CRMSX

CRIMX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии CRMSX в 1.17%.

CRMSX
CRM Small Cap Value Fund
CRIMX
CRM Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

CRIMX vs. CRMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRIMX
Ранг доходности на риск CRIMX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRIMX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRIMX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRIMX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRIMX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRIMX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CRMSX
Ранг доходности на риск CRMSX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMSX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMSX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRIMX c CRMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) и CRM Small Cap Value Fund (CRMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRIMXCRMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.49

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

0.84

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.11

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

0.80

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

2.43

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRIMX vs. CRMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRIMX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа CRMSX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRIMX и CRMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRIMXCRMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.49

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.20

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.33

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.44

+0.12

Корреляция

Корреляция между CRIMX и CRMSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRIMX и CRMSX

Дивидендная доходность CRIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности CRMSX в 10.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRIMX
CRM Mid Cap Value Fund		5.91%5.94%9.75%6.25%4.33%19.21%2.03%3.01%10.26%20.06%4.13%40.25%
CRMSX
CRM Small Cap Value Fund		10.92%10.71%10.29%4.44%16.87%12.53%0.46%7.17%12.30%16.69%7.54%23.38%

Просадки

Сравнение просадок CRIMX и CRMSX

Максимальная просадка CRIMX за все время составила -49.69%, что меньше максимальной просадки CRMSX в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRIMX и CRMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRIMXCRMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.69%

-55.09%

+5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-13.73%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-26.73%

+2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.68%

-47.66%

+7.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.70%

-9.47%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-10.11%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

4.52%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CRIMX и CRMSX

CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) и CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) имеют волатильность 7.32% и 7.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRIMXCRMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

7.14%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

13.63%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

22.16%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

20.25%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

22.72%

-3.80%