PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRIMX с CRIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRIMX с CRIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX).

CRIMX управляется CRM. Фонд был запущен 6 янв. 1998 г.. CRIHX управляется CRM. Фонд был запущен 15 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CRIMX и CRIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRIMX и CRIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRIMX
CRM Mid Cap Value Fund		0.60%9.15%8.84%6.58%-9.22%29.14%10.75%24.87%-7.00%19.25%
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		-0.39%-1.55%17.72%6.06%-4.24%5.91%20.44%12.95%-8.43%4.49%

Доходность по периодам

С начала года, CRIMX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у CRIHX с доходностью -0.39%.

CRIMX

1 день
3.02%
1 месяц
-9.18%
С начала года
0.60%
6 месяцев
4.69%
1 год
16.02%
3 года*
8.07%
5 лет*
5.93%
10 лет*
9.92%

CRIHX

1 день
0.80%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
1.77%
1 год
8.13%
3 года*
6.45%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM Mid Cap Value Fund

CRM Long/Short Opportunities Fund

Часто сравнивают с CRIMX:
CRIMX с PREIXCRIMX с CRMEXCRIMX с BIGTXCRIMX с CRMSXCRIMX с GTSGXCRIMX с CRMAXCRIMX с FSMDX
Часто сравнивают с CRIHX:
CRIHX с QLEIXCRIHX с SPYCRIHX с SNOIXCRIHX с PHSWXCRIHX с ASILXCRIHX с BTPIXCRIHX с MNWIX

Сравнение комиссий CRIMX и CRIHX

CRIMX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии CRIHX в 1.60%.

CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund
CRIMX
CRM Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

CRIMX vs. CRIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRIMX
Ранг доходности на риск CRIMX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRIMX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRIMX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRIMX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRIMX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRIMX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CRIHX
Ранг доходности на риск CRIHX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRIHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRIHX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRIHX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRIHX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRIHX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRIMX c CRIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRIMXCRIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.66

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.03

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

0.91

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

2.81

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRIMX vs. CRIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRIMX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRIHX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRIMX и CRIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRIMXCRIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.66

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.35

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.46

+0.10

Корреляция

Корреляция между CRIMX и CRIHX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRIMX и CRIHX

Дивидендная доходность CRIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, тогда как CRIHX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRIMX
CRM Mid Cap Value Fund		5.91%5.94%9.75%6.25%4.33%19.21%2.03%3.01%10.26%20.06%4.13%40.25%
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		0.00%0.00%8.11%2.32%1.55%0.75%8.83%0.03%1.75%0.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRIMX и CRIHX

Максимальная просадка CRIMX за все время составила -49.69%, что больше максимальной просадки CRIHX в -21.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRIMX и CRIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRIMXCRIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.69%

-21.33%

-28.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-9.07%

-5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-15.87%

-8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.70%

-7.53%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-4.15%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

2.93%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CRIMX и CRIHX

CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что CRIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRIMXCRIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

4.72%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

9.37%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

13.01%

+8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

11.10%

+7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

11.01%

+7.91%