PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRIMX с PREIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRIMX с PREIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX).

CRIMX управляется CRM. Фонд был запущен 6 янв. 1998 г.. PREIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRIMX или PREIX.

Корреляция

Корреляция между CRIMX и PREIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CRIMX и PREIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRIMX:

-0.52

PREIX:

0.51

Коэф-т Сортино

CRIMX:

-0.53

PREIX:

0.87

Коэф-т Омега

CRIMX:

0.92

PREIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

CRIMX:

-0.23

PREIX:

0.55

Коэф-т Мартина

CRIMX:

-0.94

PREIX:

2.13

Индекс Язвы

CRIMX:

11.73%

PREIX:

4.86%

Дневная вол-ть

CRIMX:

22.71%

PREIX:

19.36%

Макс. просадка

CRIMX:

-63.17%

PREIX:

-55.32%

Текущая просадка

CRIMX:

-40.30%

PREIX:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, CRIMX показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у PREIX с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции CRIMX уступали акциям PREIX по среднегодовой доходности: -2.42% против 12.00% соответственно.

CRIMX

С начала года

-6.11%

1 месяц

9.49%

6 месяцев

-18.33%

1 год

-11.80%

5 лет

4.18%

10 лет

-2.42%

PREIX

С начала года

-3.41%

1 месяц

7.49%

6 месяцев

-5.11%

1 год

9.57%

5 лет

15.47%

10 лет

12.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CRIMX и PREIX

CRIMX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PREIX в 0.15%.

CRIMX
CRM Mid Cap Value Fund
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRIMX и PREIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRIMX
Ранг риск-скорректированной доходности CRIMX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRIMX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRIMX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRIMX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRIMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRIMX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
PREIX
Ранг риск-скорректированной доходности PREIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PREIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRIMX c PREIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRIMX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа PREIX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRIMX и PREIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRIMX и PREIX

Дивидендная доходность CRIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности PREIX в 1.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CRIMX
CRM Mid Cap Value Fund		10.39%9.75%6.25%4.33%19.21%2.03%3.01%10.26%20.06%4.13%40.25%29.07%
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		1.16%1.13%1.33%1.50%1.15%1.56%1.78%1.95%1.65%1.83%2.02%1.69%

Просадки

Сравнение просадок CRIMX и PREIX

Максимальная просадка CRIMX за все время составила -63.17%, что больше максимальной просадки PREIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRIMX и PREIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CRIMX и PREIX

CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что CRIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...