Сравнение CRIMX с CRMEX
CRIMX (CRM Mid Cap Value Fund) and CRMEX (CRM All Cap Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds from CRM. Over the past 10 years, CRIMX returned 10.44%/yr vs 10.04%/yr for CRMEX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. CRIMX charges 0.98%/yr vs 1.34%/yr for CRMEX.
Доходность
Сравнение доходности CRIMX и CRMEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRIMX показывает доходность 11.97%, что значительно ниже, чем у CRMEX с доходностью 15.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CRIMX имеют среднегодовую доходность 10.44%, а акции CRMEX немного отстают с 10.04%.
CRIMX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 12.93%
- 1 год
- 27.94%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 10.44%
CRMEX
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 15.40%
- 6 месяцев
- 16.74%
- 1 год
- 37.55%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение доходности по годам CRIMX и CRMEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRIMX CRM Mid Cap Value Fund | 11.97% | 9.15% | 8.84% | 6.58% | -9.22% | 29.14% | 10.75% | 24.87% | -7.00% | 19.25% |
CRMEX CRM All Cap Value Fund | 15.40% | 11.04% | 15.55% | 5.43% | -9.73% | 21.44% | 14.59% | 22.36% | -13.87% | 18.55% |
Correlation
The correlation between CRIMX and CRMEX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2006 г. | 0.97 |
The correlation between CRIMX and CRMEX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRIMX vs. CRMEX — Ранг доходности на риск
CRIMX
CRMEX
Сравнение CRIMX c CRMEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) и CRM All Cap Value Fund (CRMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRIMX | CRMEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 3.13 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 11.40 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRIMX | CRMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.98 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.38 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.36 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок CRIMX и CRMEX
Максимальная просадка CRIMX за все время составила -49.69%, что меньше максимальной просадки CRMEX в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRIMX и CRMEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRIMX | CRMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.69% | -53.72% | +4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -12.20% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.07% | -25.73% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -25.73% | +1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.68% | -42.66% | +2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -1.11% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -9.05% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.34% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRIMX и CRMEX
Текущая волатильность для CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) составляет 6.10%, в то время как у CRM All Cap Value Fund (CRMEX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что CRIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRIMX | CRMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 6.51% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 15.06% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 19.37% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 20.33% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 20.57% | -1.53% |
Сравнение комиссий CRIMX и CRMEX
CRIMX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии CRMEX в 1.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRIMX и CRMEX
Дивидендная доходность CRIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности CRMEX в 8.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRIMX CRM Mid Cap Value Fund | 5.31% | 5.94% | 9.75% | 6.25% | 4.33% | 19.21% | 2.03% | 3.01% | 10.26% | 20.06% | 4.13% | 40.25% |
CRMEX CRM All Cap Value Fund | 8.22% | 9.49% | 11.02% | 1.92% | 7.25% | 22.91% | 2.70% | 6.13% | 26.31% | 16.83% | 4.64% | 29.97% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, CRIMX and CRMEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CRMEX has higher volatility (6.51%) compared to CRIMX (6.10%). In terms of maximum drawdown, CRIMX dropped -49.69% vs CRMEX's -53.72%.
CRMEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRIMX и CRMEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор