PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRIMX с CRMEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRIMX с CRMEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) и CRM All Cap Value Fund (CRMEX).

CRIMX управляется CRM. Фонд был запущен 6 янв. 1998 г.. CRMEX управляется CRM. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CRIMX и CRMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) и CRM All Cap Value Fund (CRMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRIMX и CRMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRIMX
CRM Mid Cap Value Fund		0.60%9.15%8.84%6.58%-9.22%29.14%10.75%24.87%-7.00%19.25%
CRMEX
CRM All Cap Value Fund		-0.29%11.04%15.55%5.43%-9.73%21.44%14.59%22.36%-13.87%18.55%

Доходность по периодам

С начала года, CRIMX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у CRMEX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции CRIMX превзошли акции CRMEX по среднегодовой доходности: 9.92% против 8.96% соответственно.

CRIMX

1 день
3.02%
1 месяц
-9.18%
С начала года
0.60%
6 месяцев
4.69%
1 год
16.02%
3 года*
8.07%
5 лет*
5.93%
10 лет*
9.92%

CRMEX

1 день
3.59%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
6.39%
1 год
21.90%
3 года*
10.84%
5 лет*
5.99%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM Mid Cap Value Fund

CRM All Cap Value Fund

Часто сравнивают с CRIMX:
CRIMX с PREIXCRIMX с BIGTXCRIMX с GTSGXCRIMX с CRIHXCRIMX с CRMSXCRIMX с CRMAXCRIMX с FSMDX
Часто сравнивают с CRMEX:
CRMEX с CRMAXCRMEX с CRMSXCRMEX с BIGTXCRMEX с GABVXCRMEX с CRIHXCRMEX с FSMDXCRMEX с GTSGX

Сравнение комиссий CRIMX и CRMEX

CRIMX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии CRMEX в 1.34%.

CRMEX
CRM All Cap Value Fund
CRIMX
CRM Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

CRIMX vs. CRMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRIMX
Ранг доходности на риск CRIMX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRIMX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRIMX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRIMX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRIMX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRIMX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CRMEX
Ранг доходности на риск CRMEX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMEX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMEX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMEX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMEX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMEX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRIMX c CRMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) и CRM All Cap Value Fund (CRMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRIMXCRMEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.92

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.39

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.47

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

5.26

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRIMX vs. CRMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRIMX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRMEX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRIMX и CRMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRIMXCRMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.92

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.30

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.44

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.33

+0.23

Корреляция

Корреляция между CRIMX и CRMEX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRIMX и CRMEX

Дивидендная доходность CRIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности CRMEX в 9.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRIMX
CRM Mid Cap Value Fund		5.91%5.94%9.75%6.25%4.33%19.21%2.03%3.01%10.26%20.06%4.13%40.25%
CRMEX
CRM All Cap Value Fund		9.51%9.49%11.02%1.92%7.25%22.91%2.70%6.13%26.31%16.83%4.64%29.97%

Просадки

Сравнение просадок CRIMX и CRMEX

Максимальная просадка CRIMX за все время составила -49.69%, что меньше максимальной просадки CRMEX в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRIMX и CRMEX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRIMXCRMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.69%

-53.72%

+4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-15.12%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-25.73%

+1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.68%

-42.66%

+2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.70%

-9.06%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-9.12%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

4.24%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CRIMX и CRMEX

Текущая волатильность для CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) составляет 7.32%, в то время как у CRM All Cap Value Fund (CRMEX) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что CRIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRIMXCRMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

8.57%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

14.58%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

24.25%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

20.11%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

20.42%

-1.50%