- ISIN
- US92934R7695
- CUSIP
- 92934R769
- Эмитент
- CRM
- Дата выпуска
- 6 янв. 1998 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRIMX
CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) прибавил 16.2% с начала года. Текущая цена акции CRIMX — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CRIMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,493.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) показал доход в 16.15% с начала года и 27.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CRIMX составила 10.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
CRM Mid Cap Value Fund
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 16.15%
- 1 год
- 27.62%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 10.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CRIMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CRIMX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.10% | 6.20% | -9.01% | 8.75% | 1.64% | 8.11% | -3.38% | 16.15% | |||||
| 2025 | 3.96% | -2.37% | -7.02% | -3.49% | 3.57% | 3.87% | 3.37% | 4.34% | -0.96% | 0.04% | 2.27% | 1.93% | 9.15% |
| 2024 | -1.18% | 6.34% | 4.34% | -7.12% | 4.48% | -1.85% | 6.63% | 0.31% | 0.86% | -1.52% | 5.53% | -7.05% | 8.84% |
| 2023 | 7.58% | -2.57% | -3.72% | -2.34% | -3.82% | 6.33% | 3.22% | -2.36% | -5.44% | -4.52% | 9.13% | 6.49% | 6.58% |
| 2022 | -5.80% | 0.04% | 2.23% | -4.40% | 2.57% | -8.64% | 6.54% | -3.03% | -8.56% | 11.04% | 5.14% | -4.63% | -9.22% |
| 2021 | -0.87% | 5.49% | 5.79% | 5.62% | 3.28% | -0.99% | -0.52% | 1.01% | -2.99% | 5.77% | -1.71% | 6.64% | 29.14% |
Метрики бенчмарка
CRM Mid Cap Value Fund has an annualized alpha of 4.25%, beta of 0.87, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1997.
- This fund captured 101.69% of S&P 500 Index gains but only 87.07% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 4.25% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.81, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.25%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 101.69%
- Участие в снижении
- 87.07%
Комиссия
Комиссия CRIMX составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRIMX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRIMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.24 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 9.71 | -1.57 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CRM Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.39 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.39 | $1.39 | $2.22 | $1.43 | $0.99 | $5.04 | $0.49 | $0.67 | $1.90 | $4.37 | $0.91 | $7.93 |
Дивидендный доход | 5.12% | 5.94% | 9.75% | 6.25% | 4.33% | 19.21% | 2.03% | 3.01% | 10.26% | 20.06% | 4.13% | 40.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CRM Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $1.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.22 | $2.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.43 | $1.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.99 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.04 | $5.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CRM Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 49.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 487 торговых сессий.
Текущая просадка CRM Mid Cap Value Fund составляет 3.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-49.69%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 11mo | 3y 6moиюль 2007 г. - февр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-39.68%март 2020 г. | 1mo 4d | 7mo 21d | 8mo 25dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-31.96%окт. 2002 г. | 5mo 20d | 1y 18d | 1y 6moапр. 2002 г. - окт. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-26.21%окт. 2011 г. | 4mo 25d | 1y 3mo | 1y 7moмай 2011 г. - янв. 2013 г. | — |
-25.26%окт. 1998 г. | 5mo 19d | 1y 5mo | 1y 10moапр. 1998 г. - март 2000 г. | — |
Показатели просадок
| CRIMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.69% | -56.78% | +7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -9.10% | -3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.07% | -18.90% | -5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -25.43% | +1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.68% | -33.92% | -5.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -1.00% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -10.70% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.09% | +1.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CRIMX
Добавьте CRM Mid Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRIMX