Сравнение CRIMX с SWMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).
CRIMX управляется CRM. Фонд был запущен 6 янв. 1998 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CRIMX и SWMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRIMX и SWMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRIMX CRM Mid Cap Value Fund | 0.60% | 9.15% | 8.84% | 6.58% | -9.22% | 29.14% | 10.75% | 24.87% | -7.00% | 0.65% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.25% | 10.54% | 15.28% | 17.20% | -17.31% | 22.55% | 17.03% | 30.46% | -9.16% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, CRIMX показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью 1.25%.
CRIMX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -9.18%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 9.92%
SWMCX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRIMX и SWMCX
CRIMX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.
Доходность на риск
CRIMX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск
CRIMX
SWMCX
Сравнение CRIMX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRIMX | SWMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.84 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 5.68 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRIMX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.84 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.38 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.46 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между CRIMX и SWMCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRIMX и SWMCX
Дивидендная доходность CRIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности SWMCX в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRIMX CRM Mid Cap Value Fund | 5.91% | 5.94% | 9.75% | 6.25% | 4.33% | 19.21% | 2.03% | 3.01% | 10.26% | 20.06% | 4.13% | 40.25% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CRIMX и SWMCX
Максимальная просадка CRIMX за все время составила -49.69%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRIMX и SWMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRIMX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.69% | -40.34% | -9.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -13.43% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -26.09% | +2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.70% | -5.76% | -3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -6.74% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 2.89% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRIMX и SWMCX
CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что CRIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRIMX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 5.61% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 10.50% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 19.09% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 18.27% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 20.77% | -1.85% |