PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRED с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRED с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRED (Columbia Research Enhanced Real Estate ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - CRED is a REIT fund tracking the Beta Advantage Lionstone Research Enhanced REIT Index - Benchmark TR Gross, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CRED returned 9.71%/yr vs 22.68%/yr for VOO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CRED charges 0.33%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности CRED и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRED показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 11.34%.

CRED

1 день
1.68%
1 месяц
1.59%
С начала года
14.06%
6 месяцев
14.57%
1 год
10.40%
3 года*
9.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRED и VOO

2026 (YTD)202520242023
CRED
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF		14.06%-2.30%5.21%13.18%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%19.00%

Correlation

The correlation between CRED and VOO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г.

0.44

The correlation between CRED and VOO shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CRED и VOO

Секторы
CRED
VOO

Недвижимость

99.3%
1.9%

Финансовые услуги

0.5%
11.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Технологии

-

35.7%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Недвижимость

CRED
99.3%
VOO
1.9%

Финансовые услуги

CRED
0.5%
VOO
11.6%

Сырьевые материалы

CRED

-

VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

CRED

-

VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

CRED

-

VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

CRED

-

VOO
4.9%

Энергетика

CRED

-

VOO
3.5%

Здравоохранение

CRED

-

VOO
8.5%

Промышленность

CRED

-

VOO
8.3%

Технологии

CRED

-

VOO
35.7%

Коммунальные услуги

CRED

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Real Estate ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CRED:
CRED с RECSCRED с UCONCRED с WELLCRED с EQINCRED с PFFRCRED с QQQCRED с VYM
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CRED vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRED
Ранг доходности на риск CRED: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRED: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRED: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRED: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRED: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRED: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRED c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CREDVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
2.44

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
3.31

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.44

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

3.23

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

15.03

-12.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRED vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRED на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRED и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CREDVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.44

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.89

-0.30

Просадки

Сравнение просадок CRED и VOO

Максимальная просадка CRED за все время составила -17.59%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRED и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CREDVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.59%

-33.99%

+16.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-8.90%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.59%

-18.69%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.32%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-3.69%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

1.91%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CRED и VOO

Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что CRED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CREDVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

2.78%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

8.90%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

11.80%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

16.81%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

18.00%

-1.74%

Сравнение комиссий CRED и VOO

CRED берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRED и VOO

Дивидендная доходность CRED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRED
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF		4.46%5.50%4.82%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

CRED and VOO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRED has higher volatility (4.05%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, CRED dropped -17.59% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, VOO leads with 22.68% vs 9.71% for CRED. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 22.68% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.33% for CRED.

CRED has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 1.02% for VOO.

CRED is categorized as REIT, while VOO is S&P 500. CRED tracks Beta Advantage Lionstone Research Enhanced REIT Index - Benchmark TR Gross, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Columbia and Vanguard. Their fees differ too: 0.33% for CRED and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRED и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор