Сравнение CRED с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CRED и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRED - это пассивный фонд от Columbia, который отслеживает доходность Beta Advantage Lionstone Research Enhanced REIT Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CRED и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRED и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 3.55% | -2.30% | 5.21% | 13.18% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, CRED показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
CRED
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 0.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRED и VOO
CRED берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
CRED vs. VOO — Ранг доходности на риск
CRED
VOO
Сравнение CRED c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRED | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.01 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 1.53 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.55 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 7.31 | -7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRED | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.01 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.83 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между CRED и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRED и VOO
Дивидендная доходность CRED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 4.92% | 5.50% | 4.82% | 2.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CRED и VOO
Максимальная просадка CRED за все время составила -17.59%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRED и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRED | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.59% | -33.99% | +16.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -11.98% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -5.55% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -3.72% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.55% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRED и VOO
Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) составляет 4.35%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CRED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRED | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 5.34% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 9.47% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.43% | 18.11% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 16.82% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 17.99% | -1.62% |