- ISIN
- US19761L1109
- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 26 апр. 2023 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- REIT
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Beta Advantage Lionstone Research Enhanced REIT Index - Benchmark TR Gross
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $3M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRED
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) прибавил 12.2% с начала года. Текущая цена акции CRED — $22.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) показал доход в 12.18% с начала года и 8.89% за последние 12 месяцев.
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 12.65%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CRED по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 апр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -8.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CRED закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.34% | 7.21% | -6.02% | 9.25% | 0.93% | -1.35% | 12.18% | ||||||
| 2025 | -0.72% | 2.95% | -1.48% | -0.56% | 0.76% | -0.64% | -0.80% | 2.49% | -0.31% | -3.15% | 0.56% | -1.28% | -2.30% |
| 2024 | -5.08% | 2.36% | 1.77% | -7.17% | 4.49% | 1.05% | 7.65% | 4.72% | 3.21% | -1.87% | 3.70% | -8.30% | 5.21% |
| 2023 | 3.29% | -4.10% | 4.76% | 1.98% | -3.22% | -7.19% | -2.84% | 12.72% | 8.72% | 13.18% |
Метрики бенчмарка
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF has an annualized alpha of -2.18%, beta of 0.57, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 27, 2023.
- This ETF participated in 103.36% of S&P 500 Index downside but only 58.22% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.57 may look defensive, but with R2 of 0.27 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.27 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.18%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 58.22%
- Участие в снижении
- 103.36%
Комиссия
Комиссия CRED составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRED имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CRED | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 2.24 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 3.07 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.93 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 13.52 | -11.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Research Enhanced Real Estate ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.02 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.02 | $1.10 | $1.04 | $0.59 |
Дивидендный доход | 4.54% | 5.50% | 4.82% | 2.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Research Enhanced Real Estate ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $1.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $1.04 |
| 2023 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF показал максимальную просадку в 17.59%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 257 торговых сессий.
Текущая просадка Columbia Research Enhanced Real Estate ETF составляет 2.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -17.59%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 1y 9d | 1y 4moдек. 2024 г. - апр. 2026 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -16.57%окт. 2023 г. | 3mo 2d | 1mo 19d | 4mo 21dиюль 2023 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -10.35%апр. 2024 г. | 3mo 21d | 2mo 29d | 6mo 20dдек. 2023 г. - июль 2024 г. |
Откат 2023 года2023 | -6.19%май 2023 г. | 24d | 1mo 6d | 2moмай 2023 г. - июнь 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.08%нояб. 2024 г. | 1mo 20d | 13d | 2mo 3dсент. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Показатели просадок
| CRED | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.59% | -56.78% | +39.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -9.10% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.59% | -18.90% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -0.74% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -10.72% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 1.97% | +1.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CRED
Добавьте Columbia Research Enhanced Real Estate ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRED