PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRED с RECS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRED с RECS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CRED (Columbia Research Enhanced Real Estate ETF) and RECS (Columbia Research Enhanced Core ETF) are both exchange-traded funds - CRED is a REIT fund tracking the Beta Advantage Lionstone Research Enhanced REIT Index - Benchmark TR Gross, while RECS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CRED returned 8.84%/yr vs 21.66%/yr for RECS. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CRED charges 0.33%/yr vs 0.15%/yr for RECS.

Доходность

Сравнение доходности CRED и RECS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRED показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у RECS с доходностью 6.61%.

CRED

1 день
-0.33%
1 месяц
0.65%
С начала года
12.18%
6 месяцев
12.65%
1 год
8.89%
3 года*
8.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

RECS

1 день
-0.75%
1 месяц
4.11%
С начала года
6.61%
6 месяцев
6.84%
1 год
25.02%
3 года*
21.66%
5 лет*
14.04%
10 лет*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRED и RECS

2026 (YTD)202520242023
CRED
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF		12.18%-2.30%5.21%13.18%
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		6.61%19.30%26.27%17.16%

Correlation

The correlation between CRED and RECS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г.

0.43

The correlation between CRED and RECS shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CRED и RECS

Секторы
CRED
RECS

Недвижимость

99.3%
2.3%

Финансовые услуги

0.5%
13.2%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Коммуникационные услуги

-

11.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Энергетика

-

3.4%

Здравоохранение

-

9.9%

Промышленность

-

6.7%

Технологии

-

33.6%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Недвижимость

CRED
99.3%
RECS
2.3%

Финансовые услуги

CRED
0.5%
RECS
13.2%

Сырьевые материалы

CRED

-

RECS
2.1%

Коммуникационные услуги

CRED

-

RECS
11.0%

Потребительский циклический сектор

CRED

-

RECS
10.6%

Потребительский защитный сектор

CRED

-

RECS
5.0%

Энергетика

CRED

-

RECS
3.4%

Здравоохранение

CRED

-

RECS
9.9%

Промышленность

CRED

-

RECS
6.7%

Технологии

CRED

-

RECS
33.6%

Коммунальные услуги

CRED

-

RECS
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Real Estate ETF

Columbia Research Enhanced Core ETF

Часто сравнивают с CRED:
CRED с UCONCRED с WELLCRED с VOOCRED с EQINCRED с PFFRCRED с QQQCRED с VYM
Часто сравнивают с RECS:
RECS с VOORECS с SPYRECS с SPHQRECS с PRFRECS с IUSRECS с SPGPRECS с RUNN

Доходность на риск

CRED vs. RECS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRED
Ранг доходности на риск CRED: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRED: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRED: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRED: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRED: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRED: 2121
Ранг коэф-та Мартина
RECS
Ранг доходности на риск RECS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RECS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RECS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RECS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RECS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RECS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRED c RECS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CREDRECSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
2.13

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
2.97

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.38

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

2.85

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

12.27

-9.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRED vs. RECS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRED на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа RECS равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRED и RECS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CREDRECSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

2.13

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.38

+0.18

Просадки

Сравнение просадок CRED и RECS

Максимальная просадка CRED за все время составила -17.59%, что меньше максимальной просадки RECS в -34.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRED и RECS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CREDRECSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.59%

-34.29%

+16.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-8.82%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.59%

-18.60%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-0.93%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-1.28%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.04%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CRED и RECS

Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что CRED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RECS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CREDRECSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

2.97%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

8.84%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

11.78%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

16.38%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

16.22%

+0.02%

Сравнение комиссий CRED и RECS

CRED берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии RECS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRED и RECS

Дивидендная доходность CRED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности RECS в 1.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CRED
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF		4.54%5.50%4.82%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		1.04%1.11%1.09%1.00%1.41%20.64%1.09%0.49%

Часто задаваемые вопросы

CRED and RECS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRED has higher volatility (3.76%) compared to RECS (2.97%). In terms of maximum drawdown, CRED dropped -17.59% vs RECS's -34.29%.

On 3-year performance, RECS leads with 21.66% vs 8.84% for CRED. On fees, RECS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RECS has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RECS has performed better with a 21.66% return vs 8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RECS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for CRED.

CRED has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 1.04% for RECS.

CRED is categorized as REIT, while RECS is Large Cap Growth Equities. CRED tracks Beta Advantage Lionstone Research Enhanced REIT Index - Benchmark TR Gross, while RECS tracks Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index. They also come from different issuers: Columbia and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.33% for CRED and 0.15% for RECS.

RECS currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRED и RECS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор