PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRED с EQIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRED с EQIN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CRED (Columbia Research Enhanced Real Estate ETF) and EQIN (Columbia U.S. Equity Income ETF) are both exchange-traded funds - CRED is a REIT fund tracking the Beta Advantage Lionstone Research Enhanced REIT Index - Benchmark TR Gross, while EQIN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Columbia. CRED is passively managed, while EQIN is actively managed. Over the past 3 years, CRED returned 9.64%/yr vs 15.15%/yr for EQIN. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRED charges 0.33%/yr vs 0.35%/yr for EQIN.

Доходность

Сравнение доходности CRED и EQIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRED показывает доходность 14.98%, что значительно выше, чем у EQIN с доходностью 8.62%.

CRED

1 день
0.80%
1 месяц
0.96%
С начала года
14.98%
6 месяцев
15.54%
1 год
11.56%
3 года*
9.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

EQIN

1 день
-0.38%
1 месяц
1.89%
С начала года
8.62%
6 месяцев
9.78%
1 год
19.00%
3 года*
15.15%
5 лет*
9.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRED и EQIN

2026 (YTD)202520242023
CRED
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF		14.98%-2.30%5.21%13.18%
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		8.62%9.37%13.82%12.69%

Correlation

The correlation between CRED and EQIN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г.

0.62

The correlation between CRED and EQIN has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CRED и EQIN

Секторы
CRED
EQIN

Недвижимость

99.3%

-

Финансовые услуги

0.5%
27.1%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

6.2%

Потребительский циклический сектор

-

7.8%

Потребительский защитный сектор

-

11.7%

Энергетика

-

13.3%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

13.1%

Технологии

-

9.7%

Коммунальные услуги

-

3.7%

Недвижимость

CRED
99.3%
EQIN

-

Финансовые услуги

CRED
0.5%
EQIN
27.1%

Сырьевые материалы

CRED

-

EQIN
2.2%

Коммуникационные услуги

CRED

-

EQIN
6.2%

Потребительский циклический сектор

CRED

-

EQIN
7.8%

Потребительский защитный сектор

CRED

-

EQIN
11.7%

Энергетика

CRED

-

EQIN
13.3%

Здравоохранение

CRED

-

EQIN
5.1%

Промышленность

CRED

-

EQIN
13.1%

Технологии

CRED

-

EQIN
9.7%

Коммунальные услуги

CRED

-

EQIN
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Real Estate ETF

Columbia U.S. Equity Income ETF

Часто сравнивают с CRED:
CRED с RECSCRED с UCONCRED с WELLCRED с VOOCRED с PFFRCRED с QQQCRED с VYM
Часто сравнивают с EQIN:
EQIN с MDLVEQIN с NJNKEQIN с SBNDEQIN с LSVDEQIN с SEMIEQIN с DIVZEQIN с ILCV

Доходность на риск

CRED vs. EQIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRED
Ранг доходности на риск CRED: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRED: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRED: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRED: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRED: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRED: 2525
Ранг коэф-та Мартина
EQIN
Ранг доходности на риск EQIN: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQIN: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIN: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRED c EQIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CREDEQINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.85

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
2.71

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

3.53

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.15

10.50

-7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRED vs. EQIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRED на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа EQIN равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRED и EQIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CREDEQINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.85

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.66

-0.06

Просадки

Сравнение просадок CRED и EQIN

Максимальная просадка CRED за все время составила -17.59%, что меньше максимальной просадки EQIN в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRED и EQIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CREDEQINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.59%

-42.16%

+24.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-5.41%

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.59%

-12.05%

-5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.38%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-4.89%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

1.81%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CRED и EQIN

Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что CRED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CREDEQINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

2.52%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

7.68%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

10.35%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

14.67%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

18.63%

-2.38%

Сравнение комиссий CRED и EQIN

CRED берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии EQIN в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRED и EQIN

Дивидендная доходность CRED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности EQIN в 1.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CRED
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF		4.43%5.50%4.82%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		1.89%2.05%4.34%2.41%2.71%2.57%2.54%2.70%7.81%11.52%2.44%

Часто задаваемые вопросы

CRED and EQIN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRED has higher volatility (3.88%) compared to EQIN (2.52%). In terms of maximum drawdown, CRED dropped -17.59% vs EQIN's -42.16%.

On 3-year performance, EQIN leads with 15.15% vs 9.64% for CRED. On fees, CRED is cheaper at 0.33% per year. On volatility, EQIN has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EQIN has performed better with a 15.15% return vs 9.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRED is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.35% for EQIN.

CRED has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 1.89% for EQIN.

CRED is categorized as REIT, while EQIN is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.33% for CRED and 0.35% for EQIN.

EQIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRED и EQIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор