PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRED с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRED с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRED (Columbia Research Enhanced Real Estate ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - CRED is a REIT fund tracking the Beta Advantage Lionstone Research Enhanced REIT Index - Benchmark TR Gross, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CRED returned 9.71%/yr vs 28.54%/yr for QQQ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. CRED charges 0.33%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности CRED и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRED показывает доходность 14.06%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

CRED

1 день
1.68%
1 месяц
1.59%
С начала года
14.06%
6 месяцев
14.57%
1 год
10.40%
3 года*
9.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRED и QQQ

2026 (YTD)202520242023
CRED
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF		14.06%-2.30%5.21%13.18%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%32.02%

Correlation

The correlation between CRED and QQQ is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г.

0.26

The correlation between CRED and QQQ shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CRED и QQQ

Секторы
CRED
QQQ

Недвижимость

99.3%
0.1%

Финансовые услуги

0.5%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Недвижимость

CRED
99.3%
QQQ
0.1%

Финансовые услуги

CRED
0.5%
QQQ
0.2%

Сырьевые материалы

CRED

-

QQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

CRED

-

QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

CRED

-

QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

CRED

-

QQQ
7.7%

Энергетика

CRED

-

QQQ
0.6%

Здравоохранение

CRED

-

QQQ
4.2%

Промышленность

CRED

-

QQQ
2.8%

Технологии

CRED

-

QQQ
53.8%

Коммунальные услуги

CRED

-

QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Real Estate ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с CRED:
CRED с RECSCRED с UCONCRED с WELLCRED с VOOCRED с EQINCRED с PFFRCRED с VYM
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

CRED vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRED
Ранг доходности на риск CRED: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRED: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRED: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRED: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRED: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRED: 2323
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRED c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CREDQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
2.57

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
3.37

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.44

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

3.42

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

13.14

-10.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRED vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRED на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRED и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CREDQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.57

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.41

+0.18

Просадки

Сравнение просадок CRED и QQQ

Максимальная просадка CRED за все время составила -17.59%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRED и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CREDQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.59%

-82.97%

+65.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-11.96%

+3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.59%

-22.77%

+5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.74%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-32.78%

+27.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.11%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CRED и QQQ

Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) составляет 4.05%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что CRED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CREDQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.51%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

12.10%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

15.94%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

22.37%

-6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

22.29%

-6.03%

Сравнение комиссий CRED и QQQ

CRED берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRED и QQQ

Дивидендная доходность CRED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRED
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF		4.46%5.50%4.82%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

CRED and QQQ have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.51%) compared to CRED (4.05%). In terms of maximum drawdown, CRED dropped -17.59% vs QQQ's -82.97%.

On 3-year performance, QQQ leads with 28.54% vs 9.71% for CRED. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, CRED has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 28.54% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.33% for CRED.

CRED has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 0.38% for QQQ.

CRED is categorized as REIT, while QQQ is Nasdaq-100. CRED tracks Beta Advantage Lionstone Research Enhanced REIT Index - Benchmark TR Gross, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Columbia and Invesco. Their fees differ too: 0.33% for CRED and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRED и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор