PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRED с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRED с VYM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRED (Columbia Research Enhanced Real Estate ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - CRED is a REIT fund tracking the Beta Advantage Lionstone Research Enhanced REIT Index - Benchmark TR Gross, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CRED returned 9.71%/yr vs 19.06%/yr for VYM. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRED charges 0.33%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности CRED и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRED показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 12.42%.

CRED

1 день
1.68%
1 месяц
1.59%
С начала года
14.06%
6 месяцев
14.57%
1 год
10.40%
3 года*
9.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

VYM

1 день
-0.05%
1 месяц
2.60%
С начала года
12.42%
6 месяцев
11.92%
1 год
26.61%
3 года*
19.06%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRED и VYM

2026 (YTD)202520242023
CRED
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF		14.06%-2.30%5.21%13.18%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.42%15.42%17.60%9.39%

Correlation

The correlation between CRED and VYM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г.

0.64

The correlation between CRED and VYM has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CRED и VYM

Секторы
CRED
VYM

Недвижимость

99.3%
0.0%

Финансовые услуги

0.5%
20.5%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Потребительский циклический сектор

-

6.7%

Потребительский защитный сектор

-

8.1%

Энергетика

-

9.8%

Здравоохранение

-

12.2%

Промышленность

-

12.1%

Технологии

-

17.7%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Недвижимость

CRED
99.3%
VYM
0.0%

Финансовые услуги

CRED
0.5%
VYM
20.5%

Сырьевые материалы

CRED

-

VYM
3.5%

Коммуникационные услуги

CRED

-

VYM
3.5%

Потребительский циклический сектор

CRED

-

VYM
6.7%

Потребительский защитный сектор

CRED

-

VYM
8.1%

Энергетика

CRED

-

VYM
9.8%

Здравоохранение

CRED

-

VYM
12.2%

Промышленность

CRED

-

VYM
12.1%

Технологии

CRED

-

VYM
17.7%

Коммунальные услуги

CRED

-

VYM
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Real Estate ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с CRED:
CRED с RECSCRED с UCONCRED с WELLCRED с VOOCRED с EQINCRED с PFFRCRED с QQQ
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

CRED vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRED
Ранг доходности на риск CRED: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRED: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRED: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRED: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRED: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRED: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRED c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CREDVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
2.61

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
3.71

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.47

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

3.99

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

15.01

-12.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRED vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRED на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRED и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CREDVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.61

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.51

+0.08

Просадки

Сравнение просадок CRED и VYM

Максимальная просадка CRED за все время составила -17.59%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRED и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CREDVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.59%

-56.98%

+39.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-6.69%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.59%

-14.46%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.48%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-7.19%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

1.78%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CRED и VYM

Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что CRED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CREDVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

2.72%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

7.66%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

10.26%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

13.96%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

16.34%

-0.08%

Сравнение комиссий CRED и VYM

CRED берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRED и VYM

Дивидендная доходность CRED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности VYM в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRED
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF		4.46%5.50%4.82%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

CRED and VYM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRED has higher volatility (4.05%) compared to VYM (2.72%). In terms of maximum drawdown, CRED dropped -17.59% vs VYM's -56.98%.

On 3-year performance, VYM leads with 19.06% vs 9.71% for CRED. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VYM has performed better with a 19.06% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.33% for CRED.

CRED has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 2.19% for VYM.

CRED is categorized as REIT, while VYM is Dividend. CRED tracks Beta Advantage Lionstone Research Enhanced REIT Index - Benchmark TR Gross, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Columbia and Vanguard. Their fees differ too: 0.33% for CRED and 0.04% for VYM.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRED и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор