PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRED с UCON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRED с UCON

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRED (Columbia Research Enhanced Real Estate ETF) and UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - CRED is a REIT fund tracking the Beta Advantage Lionstone Research Enhanced REIT Index - Benchmark TR Gross, while UCON is a Nontraditional Bonds fund actively managed by First Trust. CRED is passively managed, while UCON is actively managed. Over the past 3 years, CRED returned 9.71%/yr vs 5.71%/yr for UCON. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. CRED charges 0.33%/yr vs 0.86%/yr for UCON.

Доходность

Сравнение доходности CRED и UCON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRED показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у UCON с доходностью 0.74%.

CRED

1 день
1.68%
1 месяц
1.59%
С начала года
14.06%
6 месяцев
14.57%
1 год
10.40%
3 года*
9.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

UCON

1 день
0.16%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.33%
3 года*
5.71%
5 лет*
2.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRED и UCON

2026 (YTD)202520242023
CRED
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF		14.06%-2.30%5.21%13.18%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		0.74%7.00%4.69%4.45%

Correlation

The correlation between CRED and UCON is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г.

0.39

Сравнение распределения секторов CRED и UCON

Секторы
CRED
UCON

Недвижимость

99.3%

-

Финансовые услуги

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Недвижимость

CRED
99.3%
UCON

-

Финансовые услуги

CRED
0.5%
UCON

-

Сырьевые материалы

CRED

-

UCON

-

Коммуникационные услуги

CRED

-

UCON

-

Потребительский циклический сектор

CRED

-

UCON

-

Потребительский защитный сектор

CRED

-

UCON

-

Энергетика

CRED

-

UCON

-

Здравоохранение

CRED

-

UCON

-

Промышленность

CRED

-

UCON

-

Технологии

CRED

-

UCON

-

Коммунальные услуги

CRED

-

UCON
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Real Estate ETF

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

Часто сравнивают с CRED:
CRED с RECSCRED с WELLCRED с VOOCRED с EQINCRED с PFFRCRED с QQQCRED с VYM
Часто сравнивают с UCON:
UCON с DIALUCON с FTSMUCON с AOKUCON с HLIPXUCON с DFAPXUCON с WOBDXUCON с XBAL.TO

Доходность на риск

CRED vs. UCON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRED
Ранг доходности на риск CRED: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRED: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRED: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRED: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRED: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRED: 2323
Ранг коэф-та Мартина
UCON
Ранг доходности на риск UCON: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRED c UCON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CREDUCONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.80

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
2.57

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

2.18

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

8.47

-5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRED vs. UCON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRED на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа UCON равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRED и UCON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CREDUCONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.80

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.64

-0.05

Просадки

Сравнение просадок CRED и UCON

Максимальная просадка CRED за все время составила -17.59%, что больше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRED и UCON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CREDUCONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.59%

-15.31%

-2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-2.45%

-5.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.59%

-2.85%

-14.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.45%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-1.48%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

0.63%

+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CRED и UCON

Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что CRED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CREDUCONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

1.14%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

2.33%

+7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

2.98%

+9.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

3.89%

+12.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

5.89%

+10.37%

Сравнение комиссий CRED и UCON

CRED берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии UCON в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRED и UCON

Дивидендная доходность CRED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности UCON в 4.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CRED
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF		4.46%5.50%4.82%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		4.66%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%

Часто задаваемые вопросы

CRED and UCON have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRED has higher volatility (4.05%) compared to UCON (1.14%). In terms of maximum drawdown, CRED dropped -17.59% vs UCON's -15.31%.

On 3-year performance, CRED leads with 9.71% vs 5.71% for UCON. On fees, CRED is cheaper at 0.33% per year. On volatility, UCON has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CRED has performed better with a 9.71% return vs 5.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRED is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.86% for UCON.

UCON has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 4.46% for CRED.

CRED is categorized as REIT, while UCON is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Columbia and First Trust. Their fees differ too: 0.33% for CRED and 0.86% for UCON.

UCON currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRED и UCON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор