Сравнение CRED с UCON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON).
CRED и UCON являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRED - это пассивный фонд от Columbia, который отслеживает доходность Beta Advantage Lionstone Research Enhanced REIT Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г.. UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности CRED и UCON
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRED и UCON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 3.55% | -2.30% | 5.21% | 13.18% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | -0.44% | 7.00% | 4.69% | 4.45% |
Доходность по периодам
С начала года, CRED показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у UCON с доходностью -0.44%.
CRED
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 0.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCON
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRED и UCON
CRED берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии UCON в 0.86%.
Доходность на риск
CRED vs. UCON — Ранг доходности на риск
CRED
UCON
Сравнение CRED c UCON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRED | UCON | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.67 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 2.36 | -2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.31 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 2.00 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 8.70 | -8.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRED | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.67 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.62 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между CRED и UCON составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRED и UCON
Дивидендная доходность CRED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности UCON в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 4.92% | 5.50% | 4.82% | 2.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 4.66% | 4.63% | 4.95% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.25% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок CRED и UCON
Максимальная просадка CRED за все время составила -17.59%, что больше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRED и UCON.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRED | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.59% | -15.31% | -2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -2.45% | -8.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -1.62% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -1.50% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 0.56% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRED и UCON
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что CRED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRED | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 1.55% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 2.07% | +6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.43% | 2.92% | +12.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 3.84% | +12.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 5.94% | +10.43% |