PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRED с WELL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRED с WELL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и Welltower Inc. (WELL).

CRED - это пассивный фонд от Columbia, который отслеживает доходность Beta Advantage Lionstone Research Enhanced REIT Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CRED и WELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и Welltower Inc. (WELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRED и WELL

2026 (YTD)202520242023
CRED
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF		3.55%-2.30%5.21%13.18%
WELL
Welltower Inc.		7.52%49.86%43.07%21.03%

Доходность по периодам

С начала года, CRED показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 7.52%.

CRED

1 день
0.42%
1 месяц
-5.99%
С начала года
3.55%
6 месяцев
-0.50%
1 год
0.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WELL

1 день
0.58%
1 месяц
-5.38%
С начала года
7.52%
6 месяцев
11.69%
1 год
31.15%
3 года*
43.65%
5 лет*
25.28%
10 лет*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Real Estate ETF

Welltower Inc.

Часто сравнивают с CRED:
CRED с RECSCRED с VOOCRED с UCONCRED с PFFRCRED с QQQCRED с VYMCRED с EQIN
Часто сравнивают с WELL:
WELL с VTRWELL с OWELL с BKDWELL с DMLPWELL с VOOWELL с SPYWELL с MAIN

Доходность на риск

CRED vs. WELL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRED
Ранг доходности на риск CRED: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRED: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRED: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRED: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRED: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRED: 1212
Ранг коэф-та Мартина
WELL
Ранг доходности на риск WELL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRED c WELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CREDWELLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

1.47

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.13

1.97

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.26

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

2.53

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.12

6.23

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRED vs. WELL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRED на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа WELL равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRED и WELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CREDWELLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.47

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.56

-0.16

Корреляция

Корреляция между CRED и WELL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRED и WELL

Дивидендная доходность CRED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности WELL в 1.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRED
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF		4.92%5.50%4.82%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WELL
Welltower Inc.		1.45%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%

Просадки

Сравнение просадок CRED и WELL

Максимальная просадка CRED за все время составила -17.59%, что меньше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRED и WELL.

Загрузка...

Показатели просадок

CREDWELLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.59%

-63.33%

+45.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-12.61%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-7.39%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-10.37%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

5.13%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CRED и WELL

Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) составляет 4.35%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что CRED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CREDWELLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

6.70%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

14.86%

-5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

21.26%

-5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

23.50%

-7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

31.82%

-15.45%